技术商品定价的实物期权方法研究

根据技术商品多阶段性、高风险性和不确定性的典型特点,给出描述其价值变化的随机过程方程.结合实物期权方法,建立相应的复合期权定价模型,采用逆时序方法求得解析解.算例表明,该定价模型避免了市场比较法、收益现值法和重置成本法在价值评估中的缺陷.     

装备大修定价的模糊综合评判模型

利用模糊集分析理论,量化了影响装备大修定价的因素,建立了关于装备大修定价的模糊综合评判模型。通过实例对装备大修定价进行了定量计算并分析了结果,可为装备维修定价部门决策提供理论依据。     

企业商品定价策略研究

本文讨论了企业商品定价所需函数及其性质,研究了定价所需函数对价格决策的指导作用。     

季节性商品的促销定价模型与算法

研究了季节性商品在促销前提下的定价问题.在综合考虑季节性商品的销售特点、销售折扣率、商品库存、商品周期衰退、商品价格等问题的基础上,建立了以利润损失最小为目标的动态定价模型,以商家需处理的货物量为约束条件,基于改进遗传算法和粒子群算法,找到了成本最优的商品定价.并通过仿真,分析了商品定价对利润损失的影响,为大中型企业的促销决策提供了重要依据.     

小议信息商品的定价

介绍了3种形式的价格歧视,并分析了一种比较流行的价格歧视——捆绑定价。     

行为资产定价模型的实证性研究

介绍了行为资产定价模型的具体内容,并对行为资产定价模型在我田证券市场的适用性进行了实证分析.通过利用上证A股市场数据作为研究样本,考察了在三种不同市场行情下CAPM与BAPM模型的适用性差异,结果发现牛市及熊市中BAPM解释市场收益更为有效,而中位震荡情形中CAPM更为适用.     

技术商品创造性劳动计价问题的研究

技术商品创造性劳动计价问题的研究林林一、技术商品创造性劳动价值形成的理论研究１．技术、技术产品和技术商品的概念及特征。技术有广义和狭义两种概念。广义技术是指人类在认识、利用和改造自然、发展和改造社会的实践过程中，为了一定的应用目的而形成的实践经验和科...     

商品互换及商品互换期权的定价

在考虑商品的便利收益情况下，探讨了商品互换及其期权的定价，对价格是随机的情形建立了单因素模型，对价格，便利收益是随机的情形，建立了两因素模型，对价格，便利收益和利率是随机的情形建立了三因素模型，对不同的情形得到了相应的商品互换及其期权的定价公式，并证明了利率的随机性对互换的定价是无影响的。     

B2C电子商务商品定价模型的研究与设计

网上商城中汇集了大量商品的价格信息,如何有效地收集、整理和分析这些价格信息,并提供给不同类型的用户使用是一个值得探讨的问题.通过对网上商城价格信息的研究,在系统总结网上商城中价格信息诸多特点的基础上,提出一种新的网上商城的参考价定价模型;并基于数据驱动,以模板视图控制器(model view controler,MVC)为基本构架,使用fusioncharts插件形象地描述参考价趋势图,为用户的购买决策提供了参考依据.     

高校技术商品实用定价方法研究

随着我国社会主义市场经济体制的建立和发展,无形资产的评估正以前所未有的力量推动着我国经济、科技的发展和社会的进步．技术商品的定价,属无形资产评估范畴．在国际通用的三种无形资产评估理论方法的基础上,经过进一步的探索、修改、定量、规范,得出三种比较科学而又浅显易懂的、适合高校自产技术商品的价值和价格的实用定价模型．     

技术商品价格模型研究

通过综合考虑影响技术商品价格的各种因素,分别建立了技术商品交易双方各自的理论模型及交易双方实际成交模型,并给出了技术商品成交的图示。     

一类商品期权定价

Black-Scholes期权定价模型成功解决了有效市场下的欧氏期权定价问题,然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易费用。随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注。文章针对在波动率s（t）,无风险利率r（t）,红利率q1（t）,储藏支付率q2（t）均为时间t的确定性函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧氏商品期权的定价公式,从而获得欧氏看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式。     

基于跳—扩散过程的组合期权定价

Black-Schole期权定价模型成功解决了有效市场下欧式期权定价问题,但是研究者必须考虑现实金融市场中所面临的问题.本文在股票支付连续红利率ρ（t）、波动率σ（t）、无风险利率r（t）的情况下,建立支付连续红利率服从跳过程的期权定价模型,并利用鞅论和随机分析的方法给出了组合期权的定价公式.     

支付连续红利率的股价波动源模型期权定价

文章综合运用随机微分理论和无套利原理推导出随机短期收益率函数波动源模型支付连续红利率时的期权定价方程。     

期权定价模型中几个重要比率的分析

评估期权价格的方法之一，就是分析期权定价模型中的参数，本文对“时间耗损因子”Theta值，期权价值相对于波动率、无风险利率变动比率的Vega值和Rho值，在已有的基础上进行了更加全面、深刻的分析，另外，本文首次讨论了期权价值变化相对于红利率和执行价格变化的比率Phi值和Tau值，在一定程度上，提高了我们正确运用期权定价模型的准确性和制定期权交易策略抗风险的能力。     

变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价估计

主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权价格的估计.最后,证明了所得估计量是期权价格的强相合估计.     

效用无差别定价与投资者风险态度的数量关系

利用效用无差别定价原理,基于某一特殊的效用函数,通过建立数学模型和求解模型,得到效用无差别定价,并给出资产定价与投资者风险态度的数量关系.     

模糊理论在液压系统密封失效评价中的应用

分析液压系统橡胶密封件失效的原因,采用模糊综合评价法对密封件的失效可能性和失效后果做出等级评定,根据风险矩阵评价密封件的风险等级大小,对风险等级不同的密封件进行分类处理.以液压系统中一橡胶O形圈为例对上述评价方法进行具体介绍,结果表明该密封件处于低风险区,可延长其使用寿命,为提高橡胶密封件的使用寿命提供科学依据.     

基于数学模型的云计算SaaS定价的研究与实现

为合理确定云计算中软件即服务(SaaS)的价格,使云计算公司既能迅速占领云计算市场又能得到丰厚的利润回报,结合静态定价和动态定价,通过盈亏平衡分析、双因素试验和回归方程等数学模型对云计算公司的销售数据进行分析,在此基础上提出合理的定价策略,以供决策者参考.编写了部分代码,实现了数据分析自动化.最后,对合理定价的SaaS发展前景进行了展望.