随机利率下的联合保险

为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,对随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,给出了纯保费精算现值的计算公式,并在死亡均匀分布的条件下,得到纯保费精算现值的简洁计算公式.计算实例证明利用该公式进行保费计算可得到理想结果.     

考虑通货膨胀和退保情形的总保费精算模型

为使寿险公司能根据实际情况及时合理地调整保费价格,在改进的传统总保费精算方法的基础上,给出了在随机利率模型和随机死亡率模型上定价净保费的方法,同时在考虑通货膨胀和退保情形的前提下尽可能地把寿险公司所涉及的费用都作独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中,并给出了计算总保费的公式.数值算例表明了该法的可行性.     

基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。     

一个随机利率下的夫妻综合保险模型

针对随机利率下的联合寿险精算问题,建立了一个包括夫妻终身增额寿险,延期支付夫妻增额养老金和储蓄还本部分等综合的联合保险精算模型.考虑到承保人对保费收入的实际投资状况,将利率的连续扩散部分采用了反射布朗运动建模.并在考虑到突发事件会对利率产生的影响,将利率的离散跳跃部分运用了泊松过程建模.给出了均衡净保费的一般表达式和在假设死亡均匀分布条件下均衡纯保费的简洁计算公式.并且通过数值例子说明了模型的正确性与有效性.由于采用半连续式寿险模型计算均衡纯保费,更加符合保险实务的要求,具有较强的实用性与可操作性,有更为广泛的使用范围.     

一类随机利率的寿险模型

针对一类随机利率的寿险模型，视利息力函数为一个布朗运动过程．对寿险理论中的连续生存年金，保费计算等进行了研究．获得了精算现值以及寿险保费的一些计算模型。     

基于Copula相依模型的指数保费预测

指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中并不一定成立.基于Copula相依模型,给出了指数保费的预测,并讨论了保费预测的性质.最后给出了在Calyton Copula模型下指数保费预测公式.     

一种单亲家庭联合保险的精算模型

本文建立了一种单亲家庭联合保险的精算模型．模型包括监护人终生寿险以及早逝时给予不足十八岁的子女的抚养保险,子女早亡的补偿保险。讨论了多元生存函数,并在固定利率以及随机利率的条件下,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法,并通过实例用随机模拟应用上述研究结果。最后对利率过程和被保险人死亡时间进行随机模拟,产生了均衡年保费的经验分布。     

条件阿基米德Copula在家庭联合寿险精算中的应用

在统一生命精算符号的前提下研究家庭联合寿险精算问题．在对利息力采用Wiener过程刻画,并用条件阿基米德Copula函数处理个体间相依性的假设前提下,计算家庭联合寿险的精算现值以及均衡年保费．     

分数布朗运动下的寿险模型

以一类随机利率的寿险模型为对象,在对随机利率采用分数Brown运动建模的基础上,讨论了年金、保费等精算现值计算,并给出了较为简洁的表达式,得到更切实际的研究成果,达到规避利率风险的作用.     

一种特殊家庭联合保险的精算模型研究

寿险中的随机利率问题是近年来精算研究的一个热点.为了消除利率随机所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.     

商业养老保险的精算模型

保险公司开办的商业养老保险,是我国养老保障制度的重要补充.收缴合理的保费是保险公司生存的关键.针对商业养老保险,建立了若干种养老保险模型,并利用精算数学的方法给出了这些模型的趸缴及年缴均衡净保费的计算公式.     

我国保险费率目标区管理刍议

保险费率是保险供给和保险需求之间的交易价格 ,它是保险经济的杠杆之一 ,对保险市场产生重大影响 保险费率的形成机制主要有两种 :一是政府制定 ;二是市场化形成 然而 ,这两种费率形成机制各有利弊 ,因而现实的选择应该是兼具两者优点的费率目标区管理 在此管理方式下形成的费率既适应了社会主义市场经济条件下保险费率客观上要求有一定的波动空间 ,又不至于出现剧烈波动 ,产生“价格自杀” ,使保险实际费率成为合理公平的费率 ,从而促进保险业的健康发展     

K-阶矩保费定价原理下的合作保险问题

提出了K-阶矩保费定价原理，然后在此保费原理之下，讨论了n家合作保险公司共同承保某一风险，以达到降低保费，提高市场竞争力的目的。得到了各家保险公司应承保的最佳风险分配比，并且给出了对应总的最小承保保费的计算公式。     

基于随机控制的非寿险保费定价策略

该文探讨在完全竞争的保险市场条件下如何制定最佳非寿险保费策略,以促进非寿险保险公司的发展。主要运用随机最优控制理论,分别在采取期望最终财富和采取期望效用两种模式下,分析了在相对保费率设定和相机抉择设定下的非寿险保费定价策略,得到了一致的最优保费定价策略;并将该最优保费定价策略应用于简单目标函数分析。结果表明:最优保费定价策略是一致的;最优保费定价策略是要么制定一个很高的保费率,要么制定一个低于某一常数的相对保费率;最优保费率取决于平均损失率和市场平均保费等因素。     

双Poisson风险模型的破产概率

对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究,讨论盈余的性质,并给出关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。     

欧式幂期权的保险精算法定价

在利率和风险资产的收益率、波动率都为时间相依的函数的情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度——保险精算方法给出欧式幂期权定价的公式,得到了欧式看涨期权和看跌期权的价格与Black—Scholes公式一致的表达式和平价关系。     

汇率期权的保险精算定价及均值分析

基于一个具体的汇率模型,讨论了汇率期权的定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了汇率期权定价公式,得到欧式看涨期权和看跌期权精确定价公式及平价公式,并给出均值的置信区间.     

保费计算原理与破产概率

本文从经典带扰动破产概率开始,引入了调节系数和破产概率。选择收取不同的常数保费,其中包括方差原理、零效用原理、平均值原理等条件下求出调节系数方程,进而由lundberg方程,可以求出破产概率。最后列举了应用实例。     

不完备YAARI对偶理论与风险序化技术

在随机风险分析中对于不确定性的量化测度是从两个方面进行的 ,一是风险值的量化技术 ,另一个是风险随机变量的序化技术 .通过非完备的YAARI对偶理论给出了风险随机变量在非完备信息下的序化方法 ,得到了由伪逆函数构造的风险畸变概率测度下的Choquet 积分作为风险序化的度量标准 ,较好地解决了非可加测度技术在风险技术研究中的应用问题 ,并借助Choquet 积分和畸变变换给出了金融保险市场非公平量的测定技术和量化非公平量值的积分表达式的应用结果 .     

一种夫妻联合养老金（附死亡）保险的计算问题

讨论了以一对夫妻作为被保险人，投保养老金（附死亡）保险时，其纯保费和责任准备金的计算问题