我国商业银行汇率风险度量及管理

我国商业银行的汇率风险管理注重风险控制,而风险度量为其薄弱环节。风险度量是汇率风险管理的主要流程之一,在风险管理中起着重要的作用,它是风险识别的延续,是正确处理和控制风险的依据。我国商业银行的风险管理整体起步较晚,而偏技术性的风险度量更为其薄弱环节。该文探讨了风险度量对于银行风险管理流程中的作用,深入研究分析我国银行汇率风险度量的现状及不足,并尝试从风险度量方法为切入点,为商业银行的汇率风险管理提出针对性建议。     

浅谈如何健全商业银行风险管理机制

我国国有商业银行进行股份制改造后，不良贷款率得到大幅度降低，多年来束缚银行发展的不良贷款包袱得以充分暴露和化解，新的股份制改革对商业银行防范金融风险提出了更高的要求，股份制改革使得国有商业银行风险管理面临内外部双重压力，不仅要接受国际标准、国际投资者和国内外监管部门的检验，要承受更大的信息充分披露的压力，还要面临国有商业银行风险文化落后、     

人民币汇率变动视角下我国商业银行的汇率风险管理

人民币汇率的变动从银行资本金充足率、资金账户和交易账户、外汇资产和负债错配、不良贷款上升和信誉损失,以及外汇理财业务等方面对我国商业银行汇率风险管理产生影响。为了更好地应对人民币汇率变动给商业银行带来的影响,一方面,要完善我国银行监管的法律法规,加强商业银行汇率风险外部监管,培育和完善外汇衍生品市场;另一方面,商业银行自身要增强汇率风险管理意识,大力引进和培养专业人才,建立完善的汇率风险管理体系和商业银行风险管理信息系统,增强汇率风险识别、计量和监控能力,提高金融衍生品的定价能力和创新水平。     

论商业银行汇率风险管理存在问题和应对策略

目前我国商业银行在汇率风险管理上,在汇率风险识别和控制、政策和程序、避险手段、人才储备、外部监管和相关法规等方面,都存在着问题.提高汇率风险管理水平,应在提高商业银行自身的汇率风险管理水平、改善商业银行汇率风险管理的外部环境方面下工夫.     

我国上市商业银行经营绩效研究——基于因子分析和聚类分析

利用16家上市商业银行2011-2015年的财务数据,采用因子分析法对其经营绩效进行综合评价,并用聚类分析法对上市银行进行分类。发现股份制商业银行、国有商业银行、城市商业银行各有优势和不足。国有商业银行在资产安全保证能力方面明显优于其他两类银行,但信贷质量有待提高;股份制商业银行在盈利能力方面具有优势,但综合绩效并不突出;城市商业银行盈利能力和综合经营能力十分突出且不断提高。     

企业汇率风险承受能力影响因素及对策

近年来人民币持续升值,进出口企业面临汇率风险承受能力的考验。以企业承受能力理论为基础,从风险管理的角度研究企业汇率风险承受能力的影响因素。研究发现:企业贸易类型、所处行业、规模、外贸依存度以及经营管理能力等是企业汇率风险承受能力的主要影响因素,并提出增强企业汇率风险承受能力的对策。     

基于多元统计分析的商业银行绩效评价研究

本文以国内13家商业银行的2008年效率指标体系数据为样本,运用因子分析法,找出影响商业银行效率状况的因子,计算各样本的因子得分;根据银行效率综合评分公式,计算各样本银行的综合评价得分;根据各样本的因子得分,用聚类分析的方法将商业银行运营状况进行分类。结合分类结果及综合评分对各样本银行评价结果为:股份制商业银行的经营绩效综合评价得分较高,而国有商业银行的经营绩效综合评价得分较低;国有商业银行除在偿债能力因子平均得分上与股份制商业银行差距不大外,在发展能力因子、盈利能力因子及经营效率因子上平均得分均较大地低于股份制商业银行。     

商业银行风险管理研究 ——基于杠杆率视角分析

将杠杆率作为衡量商业银行风险的指标,基于我国45家上市商业银行2013—2017年的数据,运用面板数据模型从宏观和微观两个层面检验杠杆率对商业银行风险管理的影响,首先运用混合效应模型(pool)、固定效应模型(FE)、随机效应模型(RE)以及动态GMM方法对模型进行估计,再将银行按国有大型股份制商业银行、全国性股份制商业银行、城市及农村商业银行分为三个子样本进行异质性检验。结果表明杠杆率滞后一期相对于当期的影响十分显著,不良贷款率、盈利能力、贷款增长率、权益乘数负向影响杠杆率,存贷比正向影响杠杆率,宏观层面的GDP与M2增长率对杠杆率影响显著。由异质性检验可以得出不同类型的商业银行,其客观条件存在显著差异,监管机构应及时调整监管策略,保证各类银行的稳健发展。     

我国商业银行资本结构影响因素的实证分析

以4家国有商业银行和7家股份制商业银行在1994-2002年间财务报告所提供的相关数据，对我国商业银行资本结构的影响因素进行了实证分析。研究结果表明，银行规模、获利能力、资产担保价值、通货膨胀率对银行资本结构的选择有显著的影响，而成长性则对银行资本结构没有显著的作用。     

关于国有商业银行产权改革模式的选择

国有控股商业银行与国有独资商业银行在体制上存在同样弊端，也没有建立起多元化的股权制衡机制。我国国有商业银行应进行规范的股份制改造，少走弯路，转变为社会公众型的股份制银行。     

影响我国商业银行不良贷款因素的实证分析

在我国商业银行经营中,不良贷款是影响一个银行竞争力的重要因素,不良贷款制约着银行的放贷能力以及盈利能力.我国加入WTO之后要加强我国商业银行的国际竞争力,就必须关注不良贷款的影响因素,从而制定有效的管理措施.本文通过研究影响不良贷款的宏观和微观两方面的影响因素,得出结论,商业银行不良贷款受到商业银行的资产负债率、资本利润率、贷款/总负责,GDP增长率以及货币供应量增长率的影响.     

我国商业银行资产负债中隐含期权的利率风险管理

随着利率市场化的发展以及我国商业银行金融工具的不断创新,隐含期权越来越多地出现在商业银行资产负债表中,同时给商业银行的经营带来巨大的利率风险。因此商业银行迫切要求及时建立完备的利率风险管理体系。然而传统的银行风险管理方法如利率敏感性缺口、久期缺口等已经无法适应隐含期权的资产负债的利率风险管理要求。     

次级房贷对我国商业银行住房抵押贷款的风险分析与启示

由美国“次级房贷”引发的金融风暴已经对世界经济造成了巨大影响，银行业更是首当其冲。以往被视为安全系数相对较高的房产抵押贷款成为了本次危机的导火索。通过对美国此次危机的根源进行分析，对我国商业银行住房抵押贷款风险管理的思路和方法进行研究和探讨。     

建立商业银行国别风险的管理预警机制

中国银监会发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》明确要求下一步将严格对金融机构国别风险进行监管,加上近几年国际上接连发生的国别风险事件,我国建立商业银行国别风险管理预警机制实属必然,且十分必要。因此,在分析引发国别风险因素的基础上,探索商业银行国别风险的预警指标、管理方法和应对措施则是当前各家跨国商业银行加强国别风险管理的首要任务。     

利率市场化条件下商业银行的利率风险管理

随着我国利率市场化改革的步伐加快,商业银行日益暴露于利率风险之下,在利率风险管理过程中,我国商业银行将面临多种约束,加强利率风险管理对商业银行有重要意义。     

中国金融体制改革的现状与发展趋势

在近20年改革的曲折发展过程中,中国的金融体制改革始终以市场经济原则为导向,取得了重大进步,这就是逐步建立了与社会主义市场经济体制相适应的金融组织机构体系;改革了信贷资金管理体制,建立起中央银行间接调控机制;进一步发展和完善了金融市场,建立了金融市场的基本框架;改变了对外金融管理体制,开始了金融自由化的历程,但是在改革过程中,中央银行监管体系,国有商业银行的运行以及金融系统的风险管理等方面仍然存在着不可忽视的问题,在国内外经济和金融环境复杂变化的情况下,中国的金融体制仍会在金融机构组织,银行利率市场化,金融开放以及发展和规范金融市场等方面进行深入改革。     

基于TCF的中国银行业规模经济效率研究

文章利用超越成本对数函数（TCF）估计了中国银行业1998—2005年的成本函数,计算出中国银行业规模经济效率。实证研究结果表明：中国银行业普遍存在着规模不经济问题,主要是源于传统信贷业务上的规模不经济,在投资业务上却是显现出了规模经济的特征。针对上述检验结果提出了重视银行资产的管理、改变业务的增长模式以及鼓励混合并购的扩张方式三大政策建议。     

论股份制商业银行内部控制与操作风险控制

我国股份制商业银行在我国金融体系中占据重要的地位。操作风险控制是我国股份制商业银行风险控制的主要任务之一,而内部控制是操作风险控制的根本性策略。内部控制对操作风险控制的微观路径解析揭示了基于内部控制视角的操作风险控制机理,从而为我国股份制商业银行深化内部控制的实施策略、进而改进操作风险控制绩效提供了现实性的理论借鉴。     

CreditRisk+模型与中国商业银行信用风险管理

信用风险是导致银行资产质量下降的主要原因,也是中国商业银行面临的严重挑战之一.在学习和借鉴国外的先进信用风险管理经验的基础上,结合目前中国商业银行的实际,全面评介了CreditRisk+模型,并与目前中国商业银行的风险度管理模型进行了对比,指出选择CreditRisk+模型作为中国商业银行贷款信用分析的管理模型,为商业银行的风险管理提供了新的研究思路.     

我国商业银行中间业务发展的探讨

阐述了银行中间业务的概念及特点,分析了我国商业银行中间业务的发展现状,对我国商业银行中间业务的发展提出了建议。