重尾情形下随机和的一致尾等价性

利用Daley等的一个结论,将Tang在R族上的一个结果推广到了L∩D族上。     

利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟

通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的Poisson Boolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.     

重尾分布情形下一类破产概率的研究

讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.     

宽尾墩消能工的研究进展

宽尾墩是一种广泛应用的收缩式消能工,不同工程需要不同体型的宽尾墩消能工.墩型的选择直接影响水流流态、坝面、宽尾墩的墩体压力,以及消能效果等.该文对宽尾墩消能工的种类,以及各种宽尾墩消能工的消能效果进行介绍.     

证券市场股票收益的GARCH模型

文章利用深圳证券市场的股价指数信息,建立股票收益的GARCH模型,并对该模型的参数、阶数进行估计,分析了股票收益的变化趋势.作为该结果的应用,可以对短期股票收益的变化规律进行预测,对证券市场的投资和管理提供有益的信息及帮助.     

重尾分布下的期望收益风险度量方法

采用一种基于投资者期望收益的风险度量方法,并给出该风险度量在Laplace分布、混合正态分布、T分布等具有重尾特征分布下的表达式及若干性质.由于这些分布能更好地拟合金融收益时间序列数据,故给出这种风险度量在重尾分布下的性质无疑具有一定的理论和现实意义.     

低水头非完全宽尾墩三维流场数值模拟

为解决常规物理模型试验受观测手段限制难以全方位研究深尾水消力池内水力学参数的问题,借助RNGk-ε紊流模型结合VOF方法对比研究深尾水作用下平尾墩及非完全宽尾墩试验方案下游消力池内流场变化,并揭示非完全宽尾墩消能机理.研究结果表明:受溢流堰纵向长度及下游消力池内深尾水限制,平尾墩底流式淹没水跃逼近溢流堰顶,消力池内消能紊动不足,出池水流形成强烈二次水跃;非完全宽尾墩则束窄部分溢流堰闸室过流断面促使形成纵向拉伸挑射水舌,利用各相邻闸室非对称出闸水流、增强消力池内入池水流横向流速梯度和水位落差,加剧消力池内入池水流横向扩散、交汇,在消力池上游区域形成由底层至表层的大幅度立轴旋滚,显著增强消力池内能量耗散,降低出池水流流速,取得较好的消能效果.     

高收益债券的发展过程

高收益债券最早出现于上世纪20年代,在这一时期其作用是为了中小型公司筹集资金,拓展业务。其发展过程先后经历了产生、发展、衰退,最终在上世纪90年代走向成熟。中国在2012年推出了中国的高收益债券一中小企业私募债,在此背景下研究高收益债券市场的发展兼具理论与现实意义。     

双复合Poisson风险模型的赤字尾概率

研究双复合Poisson过程的风险模型,得到了关于赤字尾概率的函数型不等式,并且作为它的应用,得到了一些指数型上界估计,使得某些已有结果得到推广.     

带有重尾分布的宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差

研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依随机变量.当随机变量的共同的分布F属于一致变换尾分布族时,得到了一个精致大偏差的估计,此结果推广了文献[1]的相应结果.     

基于连续渗流的股市指数波动模型

根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.     

基于Poisson过程与分布的股票价格过程

根据概率论中的Poisson过程,Poisson分布和渗流理论,研究证卷市场中的股票价格波动过程,通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用价格过程的特征函数,研究股价过程概率分布的收敛问题.同时还讨论了在不同时段内股价波动的性质和状态.     

一类带随机投资回报风险模型的生存概率

介绍了一种随机经济环境下的风险模型，可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机投资回报对公司经营的影响。利用构造鞅的方法得出了此种模型的最终生存概率的积分方程。     

收益力服从维纳过程的社会养老保险精算模型

对一个社会养老保险精算模型在投资收益力累积函数服从维纳过程下,推导出了职工预期退休金的计算公式,并进行了相关分析。     

标的股票服从几何分数Liu过程的幂期权定价模型

考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α的情况下给出数值算例.     

一类价格控制问题的期望收益模型及算法

下层反应不唯一时，如何确定价格控制问题最优策略为—非确定型决策问题，对于此类问题，本文通过引入上层决策者对下层决策者合作程度的期望系数，提出期望收益模型，利用罚函数把该问题转化为一单层优化问题，并给出了迭代算法。应用此模型来分析此类价格控制问题，有利于上、下层决策者在部分合作时采取合理的决策。     

带有分红和借贷过程的比例再保险最佳控制模型之推广

考虑一类带有分红过程和借贷过程的比例再保险模型,为推广其应用,将其费用函数进行了推广,利用随机分析中的最佳控制理论,针对不同的参数得出了不同情形下的最佳控制策略及相应的最大回报函数.     

伽马-滤过复合Poisson过程模型结构可靠性分析

讨论结构在设计基准期[0,T]内应力变动规律,考虑应力为滤过复合Poisson过程、强度服从伽马分布的半随机过程模型,给出应力随机过程的样本函数的最大值分布,并获得其相应的模型结构可靠性设计与估计.     

论电介质交流极化现象的电路模型

讨论了电介质交流极化现象的电路模型.借助于导纳统一算符.统一了电介质串、并联等值电路,并把场与路统一起来,为交流电容量和电介质损耗角的正确定义提供了理论依据.