地震灾害综合防御界壳的协同演化测度模型

针对地震灾害的综合防御问题，提出了城市抗震防灾多道防线的基本原理，建立了城市抗震防灾的防御界壳理论. 在此基础上，利用防御界壳群之间的交换率为控制变量，引入Lotka-Volterra方程建立了城市抗震防灾多道防线演化模型，分析了多道防线的竞争互补与协同演化的动态机制. 根据序参量的确定原则，选取多道防线系统中序参量，建立了城市抗震 防灾多道防线协同演化的测度模型，并将其应用于南通城市地震灾害综合防御系统. 结果表明，2005年南通抗震防灾综合 防御系统出现了竞争异化特征，系统协调度降低到0.62，之后通过调整各道防线的投入比例，系统协调度恢复了先前水平，并向着更为协调有序方向发展.     

基于Logistic的区域交通基础设施生态系统演化模型

作为城市(群)生态系统的子系统,区域交通基础设施系统具有类似自然生态系统的递进演化特征,是一个非线性耗散结构体系,由于环境容量的限制,区域交通基础设施生态系统的演化和平衡满足Logistic模型.本文分析区域交通基础设施生态系统演化的动力机制,构建系统演化模型及系统种群共生演化模型,描述系统整体演化过程及系统多种群趋向不同平衡态的演化路径.以上海市对外交通系统为例,验证区域交通基础设施生态系统演化模型的准确性和实用性,反推上海市对外交通系统演化的Logistic方程,并预测其演化趋势.以上海市市内三种交通类型演化为例,验证区域交通基础设施生态系统多种群共生演化模型.根据模型结果,本文系统提出注重维护已有设施、合理发展公共交通、引进推广绿色交通的区域交通基础设施发展策略,为城市(群)交通基础设施网络功能优化和能力提升提供理论支撑.     

一类对称双势阱Duffing系统周期解的衍生与演化

针对自旋单自由度三次强化弹簧—质量振子系统建立的对称双势阱Duffing方程,通过把数值计算与谐波平衡半解析分析相结合,系统分析了该类Duffing系统在谐波强迫激励下周期解随激励频率变化的衍生与演化现象,获得了不同频段谐波强迫激励下系统周期解的类型、周期解的衍生模式与演化规律。分析结果表明,该类Duffing方程存在平衡点临域局部周期解以及鞍结点分岔衍生的对称、反对称与非对称等多种全局周期解;局部或无对称性的全局周期解直接通过倍周期分岔通向混沌运动;全局对称周期一解和反对称周期三次谐波解首先各自发生对称和反对称破缺,再通过倍周期分岔演化为混沌。研究有助于深化对Duffing方程非线性现象及其演化规律的认识。     

基于改进小生境演化算法的多峰函数优化算法

传统演化算法在求解复杂多峰函数优化问题时经常会出现早熟、收敛速度慢等问题,特别是对于有多个最优解的函数,往往只能找到个别的最优解.针对这些问题,提出了一种基于膈离机制与排挤机制相结合的小生境演化算法.利用隔离机制增强引导进化能力,利用排挤机制保证种群的多样性,同时,采用反序交叉算子进一步加强局部寻优能力.实验表明,使用该改进小生境演化算法求解函数优化问题能更有效地克服传统演化算法存在的收敛速度慢和容易陷入局部最优解等缺点.     

股市特质风险因子与噪声交易

本文从套利风险和非对称套利角度,通过构造可用于多因子资产定价模型的股市特质风险因子,实证分析了不同股票特质波动率组合之间的收益率差异.接着,本文基于理性套利者进行套利活动时面临的噪声交易者风险这一研究视角,分别分析了股票是否发放现金股利、股票流动性和投资者情绪对股市特质风险因子的影响.研究结果表明,股票特质波动率与投资组合形成期的收益率正相关,即股市特质风险因子显著为正.此外,发放现金股利的公司,信息透明度较高,噪声交易者风险较低,股市特质风险因子相对较小;投资者情绪越乐观,股市非预期流动性越高,股市特质风险因子越大.     

风险投资系统演化描述方法与模型研究

根据系统科学有关系统演化的理论描述,分析并构建了描述风险投资系统演化的方法和模型,为应用系统科学研究风险投资宏观发展问题奠定基础。具体根据系统发展经历不同性质的演化阶段的理论观点,分析描述风险投资系统演化过程的方法;通过对演化方程局限性分析,提出系统阶段演化影响函数模型的概念,以描述某阶段系统变量对系统演化的作用关系。     

基于杜芬系统的线性化准则与振动机理研究

基于等效化误差率和熵值误差率两种评估指标并分别利用响应矩受限和方程差均方最小等效化准则,对比分析了高斯白噪声作用的杜芬系统稳态响应分布线性化解析解的预测精度;探讨了系统参数和激励强度的相关性及其对系统振动的综合影响.结果表明,线性化解的预测精度受最大熵原理支配;方程差均方最小准则规定了线性化解的基本属性,而采用已知矩信息可以改善线性化解的预测精度;上述两种评估指标的结论具有一致性;系统参数和激励强度对系统响应的影响可按相对刚度硬化系数综合表述.     

基于可靠度的多部件系统机会维护模型

采用可靠度恢复因子描述具有独立可靠度分布函数的多部件系统在不同维修方式下的可靠度演化规则,建立了基于可靠度的多部件系统机会维护模型,克服了传统模型基于运行时间建模而忽视系统劣化过程与时间之间关系非线性的不足.以服从威布尔分布系统为例,利用蒙特·卡洛仿真方法对其进行优化,结果显示,该模型符合生产系统的实际情况,能够为维护决策提供有力支持.     

一种基于蜂王交配的求解复杂问题的演化算法

在对传统演化算法分析的基础上,提出了一种基于蜂王交配的求解复杂优化问题的演化算法(QMSGA).它的特点在于:模拟自然界中蜂王的交配方法,并引入均匀杂交和平均矢量偏差变异因子策略来达到种群分布的多样性,最终求出复杂优化问题的全局最优解.实验结果表明,对于求解复杂的多峰优化、陡峭函数优化等问题,该算法比传统的演化算法具有更好的精确度和收敛速度.     

VaR的波动持续性研究

介绍了VaR的含义及计算方法.说明了从持续性角度来讨论VaR的意义和理论依据,指出对σt的建模是研究VaR持续性的可行途径.将TSGARCH模型扩展为FITSGARCH模型,并结合该模型,从脉冲响应函数角度定义了σt的持续性.最后,利用中国深沪股市数据给出实证研究.     

不完备市场下一类衍生证券的无风险定价与保值

对于不完备市场模型，衍生证券定价及保值一般与投资者风险态度有关。本文研究的不完备市场模型是B-S模型的推广，它同时也说明了这样一个事实：即使是在不完备市场条件下，我们也能找到相当多的衍生证券，它们具有与投资者风险态度无关的惟一定价与保值策略。本文首先引入这种不完备市场模型，并运用梯度算子方法，得到一类相当广泛的衍生证券的定价与保值计算方法，作为两个应用例子，分别给出了组合型欧式期权及股票指数期权的定价与保值闭式解。     

基于库存水平的ARMA(1 ,1) 需求条件下目标库存水平优化方法

为降低企业库存成本,考虑ARMA(1,1)过程且受到库存水平影响的需求情形,建立定期库存策略的目标库存水平优化模型,提出该模型的求解算法,最后结合数例验证模型的实用性和可操作性,并分析需求自相关程度和需求对库存水平的依赖度、进货提前期等因素对目标库存量的影响,得出:目标库存量随进货提前期和需求自相关程度的提高而上升,若需求自相关程度越大,目标库存量提高得越快;若需求与库存量之间呈现多项式函数关系,目标库存量随需求对库存的依赖度提高而上升,且上升速度逐渐加快;若需求与库存量之间呈指数函数关系,目标库存水平随需求对库存的依赖度提高而基本不变.当需求对库存的依赖度较小时,目标库存水平呈现很小的下降趋势,反之,基本不变.     

对GPS军码信号的高效带限高斯噪声干扰分析

为提升带限高斯噪声干扰效率,以接收机码跟踪误差和星历误码率作为干扰效果评估指标,结合全球定位系统P(Y)码和M码信号的功率谱特点,对其不同干信比以及副载波调制相位下的最佳干扰带宽分别进行了理论公式推导和定量仿真计算。对拟采取的分布式带限高斯噪声干扰源功率合成问题进行了分析,得出增加干扰源数量虽然能减小合成功率〖JP3〗的相对损失量,但同时会提升合成功率出现小值风险概率的结论。因此,可按照实际所需的合成功率期望值设置最佳干扰带宽,选择数量适中、功率随机取值的分布式干扰源,进而达到提升干扰效率的目的。     

基于净资产的证券投资价值评估模型

对证券的价值评估有多种模式,最经典的是现金流模型,但这种模式对很多企业不分红,而股票的价格仍在上升的状况却不能做出很好的解释。另一种是基于市盈率(P/E)预测的股票价值评估,其缺点是基于不断变化的股票价格,且不能反映上市公司的未来盈利能力。本文把股票价值评估用3个指标表示:每股净资产、每股净资产的增长率和投资回报率,并引入合理预期理论介绍股票价格的连续波动,最后通过实证检验了模型在证券市场的应用。该证券价值评估模式能更客观地反映股票投资价值,从而为证券投资活动中的价值判断提供借鉴。     

遗传算法在股票短期投资决策中的运用

针对传统投资分析方法的局限性和一定程度的片面性 ,提出将遗传算法运用于股票短期投资分析 ,具体解释了染色体、适应值等参数在股市分析中的实际意义 ,并设计了选择、杂交、变异算子的使用方案 ,同时改进了算法——提出“伸展算子”.最后以上海股票市场为例 ,进行实证研究 ,通过实验数据和结果的分析 ,说明算法的有效性 .     

A Metaheuristic Approach to Optimize European Call Function with Boundary Conditions

The purpose of this paper is to investigate the pricing European call option valuation problems under the exercise price,maturity,risk-free interest rate,and the volatility function. An advance methodology,Chebyshev simulated annealing neural network(Ch SANN),is enforced for the Black-Scholes(B-S) model with boundary conditions. Our scheme is stable and easy to implement on B-S equation,for arbitrary volatility and arbitrary interest rate values. Also,the comparative results demonstrate that the attained approximate solutions are converging towards the exact solution. The graphical results show that the increasing flow of the European call option as the exponential increase takes place in assets. The presented algorithm can be further applied to other financial models with certain boundary conditions. The algorithm of the method shows that the approach can also be easily employed on time-fractional B-S equation.     

求解约束优化问题的内外交叉遗传算法

针对很多约束优化问题的最优解位于可行域的边界上或其附近的特点,提出了一种新的遗传算法.算法将种群中的可行解和不可行解分别存贮在两个容器中,新设计的交叉算子(内外交叉法)尽量让可行域内的可行解与可行域外的不可行解交叉,并顺着有利的方向一维搜索到可行域边界,此举既增大了个体接近全局最优解的几率, 又增强了算法的收敛速度;粒子群变异法则吸取粒子群 (PSO)算法的优点,让粒子沿粒子自身历史最优和全局最优的方向变异, 而选择算子则采取了保留固定比例不可行解的方法. 仿真结果证明了算法能够在种群规模小,迭代次数少的情况下迅速接近或找到全局最优解.     

投资者参与股票论坛的影响因素

通过问卷调查,对投资者参与股票论坛现状进行统计分析,并从信息内容和行为因素两个方面对投资者参与股票论坛的影响因素进行讨论.研究表明,股票论坛在中国投资者群体中已较为普及,具有明显的专业性特征.证券市场投资者参与股票论坛的概率显著高于未参与投资人群,其曾访问过股票论坛的比例达到82.1%.股票论坛的访问意愿和发贴意愿受到...     

BOUNDARY SOLUTIONS OF OPERATOR EQUATIONS IN PARIAL ORDERING SETS WITH APPLICATIONS TO SYSTEMS OF FUNCTIONAL

1.IntroductionThepaPers[l-5]studythecoupledfixedp0intsofmixedmonotoneoperatorsinBanachspaces;theyshowusgeneralizationsofthefixedpoillttheoremsonincreasingoperatorsanddecreasingoperators.Applicationsoftheseresultsmaybefoundinmanyfieldsofmathematicssuchasnonlineaxdifferentialequations,illtegralequationsanddynamicprogrammingtheories.Inthispaper,westudytheekistenceofsolutionsandboundarysolutionstoasystem0foperatorequationsinpartialorderingsets.Wegeneralizeandimproveonsomeresultsaboutthecoupledfix…     

The Single-Vendor-Single-Buyer Integrated Production-Shipment Model with Stock Dependent Demand Rate

In the integrated production-shipment models for the single-vendor-single-buyer system presented hitherto, the demand rate of items is treated as a constant. However, many researchers have observed that the presence of more quantities of the same product tends to attract more customers. This suggests that the demand rate should depend on the stock level. This paper presents a single-vendor-single-buyer production-shipment model with the stock dependent demand rate, based on the demand rate linearly depending upon the stock level at any instant of time.