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提出一种对大量的多元线性回归模型进行聚类分析的方法.首先利用增广矩阵的相关系数矩阵定义了2个多元回归模型之间的距离以及模型集合的质心和半径等相关概念.然后采用Squeezer聚类方法,以过程全自动化的方式,实现对多元线性回归模型集合进行聚类分析.通过仿真研究验证了方法的有效性,取得满意的分析结果. 相似文献
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本文将局部多项式回归的非参数方法用于线性模型中异方差的估计 ,改进了传统的两阶段法 ,得到了估计的一致性和渐近正态性 ,为探讨估计的有限样本性 ,给出了若干模拟的例子。 相似文献
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最小一乘线性回归模型研究 总被引:17,自引:0,他引:17
用5个定理给出最小一乘线性回归的相关性质,为其工程应用奠定了基础。文中首先证明了“由“最小一乘”准则确定的直线y=b1x1+ b2x2经过其两个样本点”以及“由最小一乘准则确定的直线y=b1x1+ b2x2+a经过其三个样本点”。然后应用数学归纳法得到如下定理:设有n(n>P)个样本点(x1i, x2i, ? xP i, yi,),则由最小一乘准则确定的线性非奇次模型y=b1x1+b2x2+?bPxP+a经过其P+1个样本点,而相应的奇次模型必经过其P个样本点。通过大量工程实例证实了最小一乘具有较强的稳健性,同时也证实了定理的正确性。 相似文献
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提出求解多元线性回归模型系数的BP算法,给出该算法的数学描述、推导过程和计算机编程步骤,并结合实例说明。 相似文献
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运用主成分分析法把影响我国蔬菜总产的13个因素简化成几个综合的因素,并建立了蔬菜总产的主成分回归模型,为我国蔬菜总产的预测建立了一个简单而又有效的数学模型。表5,参5。 相似文献
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时序立体数据多元线性回归建模方法 总被引:1,自引:0,他引:1
在信息技术快速发展的今天,数据形式的多样性使得对问题和现象的研究不再局限于单纯利用截面数据或时间序列数据进行分析,而是从多角度、多维度等方面对这些自然问题、经济问题和社会问题进行深入的分析和探讨。本文所研究的是一种由截面数据和时间序列数据共同组成的具有立体结构的三维数组,即时序立体数据,并以定义的点积和常数型均值为基础,试图从理论上推导出时序立体数据的回归模型。同时,以我国现代服务业的实际数据进行相应的实证分析。 相似文献
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线性回归模型参数变点的在线监测 总被引:5,自引:2,他引:3
在线监测金融时间序列并尽早发现变点,对减小金融风险有重要的意义. 通过引进一个窗宽参数,对线性回归模型系数变点提出了一种改进的在线监测方法,并将此方法进一步 用于模型方差变点的监测.在无变点的原假设下给出了监测统计量的渐近分布及经验临界值 表,在备择假设下证明了该方法的一致性.模拟结果表明新方法比已有的方法势高且平均运行 长度短,最后通过两组股票价格变点监测的实例, 进一步说明了该方法的有效性. 相似文献
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归并数据回归模型的半参数估计方法 总被引:1,自引:1,他引:0
周先波 《系统工程理论与实践》2012,32(1):60-66
基于受限因变量的生存函数,构造归并数据回归模型的一个新的半参数估计量, 并设计多项实验与HP估计量进行模拟比较. 模拟显示, 所构造的估计量具有较好的小样本表现. 相似文献
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基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析 总被引:1,自引:1,他引:0
给出一种基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时的数值算法。首先通过构造一个函数的有限集替代动态规划中的条件期望,其次使用蒙特卡洛模拟和最小二乘法计算第一步中的值函数。最后,在一般意义下,证明该算法的收敛性。 相似文献
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基于成分数据的市场集中度指标预测建模方法及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
由于HHI和CRn在反映市场集中度方面各有优势,因此在实际应用中经常同时使用这两个指标.本文从这两个常用指标的定义出发,提出一种新的基于成分数据的市场集中度指标预测建模方法.利用该方法,不仅能预测未来时刻的HHI,同时还能预测未来的CRn,并解决了传统预测方法由于企业的市场排名变化而造成CRn中样本可能发生变化的问题.为验证该方法的有效性,文章将此方法应用于中国寿险行业的市场集中度预测,得到了满意的效果. 相似文献
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最小报价单位对我国股票市场流动性影响--基于高频数据的实证研究 总被引:2,自引:0,他引:2
最小报价单位是影响证券市场流动性的重要因素之一。利用上海证券交易所分笔交易数据,从价差、深度以及交易金额三个方面考察了最小报价单位对股票市场流动性的影响。实证结果表明,从总体上看.最小报价单位的变化将导致股票市场平均价差、深度和交易金额同向变化。按照股价大小将股票分组后发现:最小报价单位增加将导致低价股的价差和深度变大,交易金额减少;最小报价单位增大对高价股的价差没有显著影响,但会增大深度和交易金额,从而改善高价股的流动性。最后刺用“分改厘”后基金流动性的变化验证所得结论。 相似文献
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