基于险度函数的无人机备件库存量风险损失度量

针对无人机备件库存量风险可能产生的潜在损失,在分析比较各种风险度量方法的基础上,利用险度函数构建了一种新的用于定量分析无人机备件库存量风险损失的函数模型,确立了模型满足险度函数的条件(线性风险度量公理系统),探讨了行为人在定常风险偏好特性和可变风险偏好特性时任意一型备件潜在损失的计算方法。最后,对3个仓库的无人机某型备件库存量风险进行了仿真实验。算例验证了函数模型合理有效,为各种仓储方案风险评估提供了量化参考。     

一类指数风险序下的保险风险比较

讨论一种风险序及其在风险度量方面的应用;得到了在相应序原则下度量风险大小的一个等价条件;并给出该种类型的风险序在保险精算中风险度量方面的意义和一些应用.     

基于RDEU模型的风险度量（英文）

风险度量主要应用于人们面对未知风险的情况下,如何准确地量化风险从而做出损失最小化或收益最大化的决策.准确的风险度量可以极大地帮助投资者调整投资组合进而规避风险,以期实现最大化收益.为了准确地度量风险,学者根据风险资产服从的客观分布进行量化,但是这种方法的问题在于度量方法是基于人们怀疑的分布,而不同人对待风险资产的态度是不一样的,风险资产可能对某些人来说是无风险的,同时又太过冒险而不被其他人接受.为了将客观分布和主观感受更好的结合,在秩相依期望效用(rank dependent expected utility)模型的基础上提出一种主观的"赌博"(风险资产)风险度量:它既取决于赌博本身,也取决于决策者的态度.同时,这种度量方法适用于所有有界赌博,使得不同赌博的比较更加容易.     

考虑可再生能源配额制的售电公司组合购电优化研究

以风电购电量和绿色证书购买量作为实行配额的方法,协调售电公司在远期合约、现货、期权等多个市场的购电量,考虑负荷需求、风电购电量及电价的不确定性,采用条件风险价值度量损失的大小,以期望费用最小和遭受损失的风险最小为目标,建立期望购电费用-损失风险模型,并通过多目标粒子群优化法和模糊集理论进行求解. 最后,通过算例分析可再生能源配额制、期权合约对售电公司的购电费用、损失的风险值和在各市场的购电量的影响,从而为售电公司在多市场环境下的购电策略提供参考.     

基于RDEU模型的风险度量

风险度量主要应用于人们面对未知风险的情况下,如何准确地量化风险从而做出损失最小化或收益最大化的决策.准确的风险度量可以极大地帮助投资者调整投资组合进而规避风险,以期实现最大化收益.为了准确地度量风险,学者根据风险资产服从的客观分布进行量化,但是这种方法的问题在于度量方法是基于人们怀疑的分布,而不同人对待风险资产的态度是...     

浮动汇率制度下企业外汇风险度量研究

浮动汇率给企业带来越来越多的外汇风险,而如何规避外汇风险首先要是确定其风险大小。应用VaR的度量方法对企业的外汇风险进行度量,通过实例研究和检验分析,说明了VaR法可以对企业的外汇风险进行度量,为定量分析企业的外汇风险找到了一个突破点。     

浅谈建设项目风险分析与控制

建设项目充满着风险,并且其风险将一直贯穿于工程的全过程.因此我们应当善于分析各种风险因素,正确地估计各种风险的大小,认真研究风险的防范措施,把风险可能造成的损失控制在最低的限度.     

多元Log-PH分布的CTE风险度量

CTE风险度量是一种关于重尾分布考虑了分位点以上部分平均损失的重要的度量方法。从一元Log-PH分布和多元PH分布的CTE风险度量研究,推广到多元Log-PH分布的CTE风险度量。结合文献[7]给出的次序统计量方法,运用多元Log-PH分布的Markov链性质,求解出多元Log-PH分布的CTE风险度量表达式。     

基于最大熵方法的DaR风险度量模型

提出了一种改进的DaR、CDaR风险度量模型.该估计直接从样本信息出发,不需要对损失函数的概率密度函数作任何假定,从而克服了现有风险度量方法的不足,并通过实例进行分析,表明这一模型和方法是有效的.     

上部同单调随机变量和的度量

应用分布函数的反函数法和上部同单调随机向量的性质, 计算不同Young函数下Pareto分布与指数分布随机变量和的Haezendonck-Goovaerts风险度量, 得到了保单组合风险的上部同单调临界点及理赔总量的停止损失保费和Haezendonck-Goovaerts度量的表达式, 并运用R软件对Haezendonck-Goovaerts度量进行了数值模拟.     

开放式基金投资风险的计量研究

分析了风险及证券投资风险的本质属性与定义．在对一些常用的风险计量指标进行对比分析之后，选用了一个较好的风险计量指标，即下偏矩指标对我国开放式基金投资风险的计量进行了实证研究，从而有利于投资者和基金管理人做出正确的决策．     

投资项目经济评价不确定性分析方法及其应用

用于计算投资项目经济指标的很多基础数据均来自预测和估算，因此经济指标受到各种不确定因素的影响。作者分析了盈亏平衡分析与敏感性分析等常规的不确定性分析方法，指出了这些方法存在的问题，在此基础上提出了一种新的综合运用层次分析法与蒙特卡罗法的不确定性分析方法，给出了用到投资项目经济评价中新的不确定性分析方法的计算方法。对于某投资项目，选取净现值为顶层目标，选取对净现值影响较大的投资额、经营成本和产品价格为模拟量，应用新方法进行了不确定性分析，得出该项目受未来不确定因素的影响很大，项目风险高的结论。案例分析表明，新方法能综合地分析不确定因素对经济评价指标的影响。     

新风险概念下的最优证券组合投资模型

剖析了原理论把方差当作风险及运用无差异曲线求解最优证券组合存在的问题,提出了临界收益率概念、以损失概率为内涵的新风险概念和在此基础上的证券组合投资原则:损失概率最小或临界收益率最大·建立了以损失概率和临界收益率为目标的最优证券组合投资模型     

基于均值-CVaR- 熵的社保基金最优投资组合模型

为研究社保基金最优投资组合问题,在借鉴现代投资组合理论的基础上,从证券投资组合理论的风险度量着手,用条件在险价值（Conditional Value at Risk,CVaR）和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型：均值-CVaR-熵模型。在保证投资组合收益率的前提下,以 CVaR 和叉熵函数的线性组合为最小目标函数,在险价值（Value at Risk,VaR）为约束条件,构建考虑交易成本和政策约束下不允许卖空的基于均值 CVaR 熵的社保基金投资组合模型,探讨社保基金的投资方式及投资比例的分配问题,并利用实际数据求得该模型的最优解及各资产的分配比例。结果表明多元化投资是我国社保基金投资实现保值增值目的的必然选择。     

关于风险度量问题的研究

本文分析了现行风险度指标存在的问题，给出了一种新的风险度量定义，并将它应用于组合投资的风险分析中，得到了推广的Ｓｈａｒｐｅ公式。     

一种新的风险度量指标

分析了用传统的风险度量指标“方差”衡量投资风险的不合理性,并在此基础上,提出了一种更为合理的新的风险度量指标———组合偏差．     

撒哈拉以南非洲地区林木资源投资风险分析

 “一带一路”发展倡议为沿线国家优势互补、开拓发展提供了新的机遇,是国际合作的新平台。撒哈拉以南非洲地区林木资源丰富,是中国“一带一路”发展倡议大背景下的重要合作方向,增强与该地区林木资源投资合作建设,是推动“一带一路”建设的重要内容。本文综合考虑了该地区林木资源禀赋、社会经济因素、自然地理因素及政治外交因素等,基于多级模糊综合评价方法构建了撒哈拉以南非洲地区林木资源投资风险分析模型,通过评价指标选取、指标体系建立和指标权重分析,对主控投资因素进行研究和评价分析,对该地区林木资源投资风险分析进行了综合评估。     

城市轨道交通工程投资测算的实现技术研究——基于可变参数和递归函数

城市轨道交通工程的投资测算大致分为线路、单位、分部等三种类型.每种级别的投资测算都有不同的敏感因素.投资测算的单位、数量和指标之间的关系也是动态变化的.该研究分析了基于Java Web的城市轨道交通工程投资测算实现方法.该方法通过HTML源代码实现了可变敏感参数的设置.服务器端的代码实现了两个递归算法,第一个递归算法处理了结点的层级关系,第二个算法实现了复杂的投资测算公式.该研究采用的技术方案具有跨平台性,能够对城市轨道交通工程进行各种类型的投资测算.     

石油企业社会风险预警评价指标体系建模研究

石油涉外企业在海外工程进行的过程中,面临着来自各个方面的风险与挑战。伴随着石油在世界能源结构中地位的日益上升,对于石油的争夺战成为了世界格局下最为敏感的话题。我国石油企业在进行海外工程作业的过程中,面临多方面多角度的社会风险事件威胁,做好石油企业海外投资社会风险预警评价工作具有重大意义。本文构建了石油企业海外投资社会风险预警评价指标体系。依照石油企业海外投资社会风险预警评价指标体系的设计原则,综合运用文献分析法、频次统计法、实地调研法、德尔菲法,并大量发放调查问卷,建立石油企业海外投资社会风险预警评价指标体系。该指标体系可以广泛应用于我国石油企业,为其海外投资社会风险预警评价管理提供理论支持。     

投资银行业务中证券投资的风险管理研究

证券投资风险管理是投资银行证券投资业务的核心问题。以系统的思想为指导,以现代金融的理论与方法为基础,从证券投资的风险成因、风险测量、风险管理等方面对该问题进行了较为系统的研究,对提高中国投资银行的证券投资风险管理水平具有重要的科学意义。