地热资源评价的蒙特卡罗方法及其在雄县的应用

地热资源评价是贯穿地热勘查和开发全程的一项工作。不同地热勘查和开发阶段资料的丰富程度不同,评价方法也不同。体积法在地热调查初期或大区域地热资源评价中应用广泛,此时数据较少并呈现较大的空间变化,可结合蒙特卡罗等随机模拟和风险评价方法计算。然而当地质结构较为复杂时,热储温度和体积不易确定。本文基于体积法,通过地质建模求取热储温度和体积,并采用蒙特卡罗法进行模拟,对雄县地区3000 m以浅砂岩和碳酸盐岩热储的地热资源储量进行了评价,可为区域地热资源静态储量的评价提供借鉴。     

用Mathematica进行蒙特卡罗模拟

利用数学软件Mathematica进行蒙特卡罗模拟,给出相应程序,从而快速、精确地得到风险数据来帮助投资决策。     

基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究

针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH(1,1)-t模型拟合其边缘收益率序列,利用Gumbel、Clayton和t-Copula的线性组合函数刻画其相关结构,再运用蒙特卡罗模拟方法计算不同置信水平下各股指的风险价值、预期损失和中位数损失,其中中位数损失是最近才提出的一种新的风险度量指标。本文的研究结果可以为有着不同风险偏好的投资者和管理者监管系统性风险提供借鉴。     

基于随机规划和遗传算法的虚拟企业风险管理

针对虚拟企业的风险因素具有随机性的特点,将随机风险因素描述为随机变量,提出了一个虚拟企业风险管理的随机规划模型.针对该模型设计了嵌入蒙特卡罗模拟的遗传算法,蒙特卡罗模拟是处理模型中随机变量的有效方法.仿真分析表明了该算法的有效性和该随机规划模型对于虚拟企业风险管理的重要作用.     

仿真模拟在项目前期决策中的应用

采用数学软件Mathematica作仿真模拟工具,利用蒙特卡罗方法来对项目的评价指标进行预测,从而快速、精确地得到风险数据来帮助投资决策。     

组合风险的重要性抽样方法

针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基础上提出了常数凝固估计法.数值实验表明,提出的算法与通常的蒙特卡罗方法相比,大大减小了模拟误差,从而提高了计算效率.     

可转换期权定价及其风险管理参数的MC模拟

给出了对一种新型可转换期权的价格和风险管理参数进行模拟估计的蒙特卡罗方法,并以看涨期权为例与标准的关卡期权作了对比分析。结果表明,由于具有可转换性,可转换期权比一般的关卡期权具有更好的规避风险、保值增益的功能。模拟估计结果也说明了蒙特卡罗方法在对复杂新型期权定价分析中具有重要的作用。     

用于风险分析的一种连续概率分布离散化的方法

由于风险分析中频繁使用的蒙特卡罗模拟,必须对风险变量所符合的连续分布大量抽样,才能得到较可信的结果.如果把风险变量所符合的连续分布转换为离散分布,能够显著减少蒙特卡罗模拟的计算量.提出了一种把连续分布转换为离散分布的方法,这种方法是对连续分布的积累概率曲线和离散分布的积累概率曲线所围成的区域面积进行拟合而得到的.最后给出了这种方法在风险分析中的具体应用步骤.     

公私合作制项目特许期的确定方法

提出了基于蒙特卡罗模拟的特许期确定方法,包括项目的建造期、项目建造成本现值和运营期的模拟分析,并通过算例说明模拟的过程及结果的应用,通过蒙特卡罗模拟得到的均值、标准差等数学特征值,可以用来指导公私合作制项目特许经营协议中关于特许期、风险分担机制等重要条款的签订,避免决策失误,实现公私双方共赢．     

蒙特卡罗技术在工程成本预测中的应用

对工程施工成本的不确定性进行了研究,根据各分项工作成本符合β分布的特征,提出了用蒙特卡罗技术对工程施工成本进行模拟的方法、步骤以及实现某计划成本值的风险计算方法,其结果有助于施工企业的成本风险决策与控制.