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1.
经典的SparreAndersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计. 相似文献
2.
研究一类广义复合Poisson模型的赤字分布,获得了赤字分布的两个更精细的下界估计,从而改进了关于该模型赤字分布下界的已有相关结论. 相似文献
3.
双复合Poisson风险模型的赤字尾概率 总被引：2，自引：0，他引：2
研究双复合Poisson过程的风险模型,得到了关于赤字尾概率的函数型不等式,并且作为它的应用,得到了一些指数型上界估计,使得某些已有结果得到推广. 相似文献
4.
经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保单,并且由复合Poisson过程来确定索赔额。本文将同时把收取保单和索赔的过程分别推广为复合Poisson过程与广义复合Poisson过程,并计算在这种模型下的破产概率,使得在新模型下的风险计算更具实际指导意义。 相似文献
5.
广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ(u)的明确表达式以及安全系数. 相似文献
6.
广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ（ u）的明确表达式以及安全系数。 相似文献
7.
随机利率下广义复合Poisson风险模型 总被引：2，自引：1，他引：2
陈新美 《长沙理工大学学报(自然科学版)》2006,3(2):73-76
在一般化随机利率复合Poisson模型的基础上,进一步考虑了广义复合Poisson风险模型的破产概率,使得相应的破产概率更具有实际意义. 相似文献
8.
研究索赔到达为广义Poisson过程的风险模型.推导出关于破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征的联合分布函数表达式,得到索赔到达服从指数分布时三特征联合分布函数的显式表达式. 相似文献
9.
一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计. 相似文献
10.
Pollaczek—Khinchin公式是计算破产概率的重要公式之一。给出了复合Poisson风险模型破产Pollaezek—Khinchin公式的严格证明，纠正了文献[1]中的证明错误。 相似文献
11.
毛泽春 《湖北大学学报(自然科学版)》2010,32(3):251-256
通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程;并给出一些有用实例. 相似文献
12.
考虑审核时间间隔为均匀分布的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和拉普拉斯变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出了期望贴现罚金函数的计算过程. 相似文献
13.
研究了带稀疏相关结构的二元复合泊松风险模型的生存概率,利用斯科罗霍德拓扑对二元复合稀疏二项模型的生存概率取极限,得到二元复合稀疏泊松模型生存概率的递推表达式. 相似文献