商业银行信用风险度量理论研究综述

现代信用风险度量模型的研究主要可分为3类:基于期权理论的信用风险度量模型、基于统计方法的信用风险度量模型以及基于计算机技术的信用风险度量模型.这3类模型各有特点,但总体上是围绕着违约时间、违约概率、违约的可预测性等问题展开的.近年来,国内外学者放宽了模型的假定,并在模型的应用方面做了诸多探讨,使信用风险的度量更接近现实.     

浅析现代信用风险度量模型

信用风险是我国商业银行所面临的最重要的风险形式之一。加强信用风险管理、提高信用风险管理水平成为各商业银行的当务之急。本文通过对现在信用风险度量模型进行对比分析旨在讨论新巴塞尔协议框架下现代信用风险度量模型的意义。     

信用风险模型的研究

给出了信用风险的定性和定量描述,介绍了传统和现代信用风险模型,并对它们进行了比较分析．最后,展望了信用风险模型的发展趋势。     

商业银行信用风险管理——基于贷款的信用风险控制

信用风险一直以来是商业银行经营所面临的最主要的风险。因此,对信用风险进行识别、估计和处理并预防、回避、分散或转移经营中的信用风险,对于减少或避免经济损失,保证经营安全有重要的意义。信用风险的控制与商业银行的可持续经营关系密切,具备领先的风险控制能力和水平亦是商业银行最为重要的核心竞争力。     

高级内部信用风险度量模型方法的比较

本文对目前国际上比较著名的信用风险管理模型CreditMetrics TM、KHV系统,CreditRisk ．CreditPortfolio View及其方法进行了一系列比较，研究了模型建立的理论基础以及模型之间的相互关系，阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势。这4个新型信用风险度量模型的框架和思路，将对我国金融机构信用风险管理提供有益借鉴。     

西方商业银行信用风险的度量及对我国的借鉴

自巴塞尔协议规定用于确定风险的资本充足度内部模型必须是以Var为基础的模型以来，Var已成为目前最为流行的风险管理模型，此模型的引进和应用对改进我国商业银行信用管理有借鉴意义。     

商业银行信用风险度量及评估方法研究

根据风险指标体系构建原则,建立商业银行信用风险度量与评估指标体系;分别运用层次分析法和信息熵方法赋权于信用风险度量及评估体系,得到主、客观权重,并将二者融合得出综合指标权重;通过自适应调整学习速率的方法优化BPNN网络,将得到综合赋权的信用风险度量及评估指标输入优化后的BPNN网络模型中进行实验,实现对银行信用风险的度量及评估。实验证明：该方法选取的银行信用风险度量及评估指标熵值与实际熵值接近,具有较好的评估效果,能从主、客观两方面反映信用风险状况,精准度量信用风险分值、评估风险等级使商业银行能有效地监管与防范信贷问题带来的风险,具有较强的应用性。     

修正的KMV模型对中国中小企业信用风险的度量

利用KMV模型对14家（7家ST和7家非ST）公司进行信用风险度量分析,结合中国股票的实际情况,对KMV模型中的股权资产价值和股权资产价值波动率进行了修正,再利用修正后的模型进行实证分析.分析结果表明,ST公司比非ST公司有更高的信用风险,且对于陷入困境的ST公司,KMV模型也提供了一种全新的角度来度量其信用风险.     

我国商业银行汇率风险度量及管理

我国商业银行的汇率风险管理注重风险控制,而风险度量为其薄弱环节。风险度量是汇率风险管理的主要流程之一,在风险管理中起着重要的作用,它是风险识别的延续,是正确处理和控制风险的依据。我国商业银行的风险管理整体起步较晚,而偏技术性的风险度量更为其薄弱环节。该文探讨了风险度量对于银行风险管理流程中的作用,深入研究分析我国银行汇率风险度量的现状及不足,并尝试从风险度量方法为切入点,为商业银行的汇率风险管理提出针对性建议。     

关于我国商业银行信用风险管理现状的思考

中国加入世界贸易组织(WFO)将使我国的金融机构面临来自国外同行的激烈竞争。我国商业银行必须学习国外先进的、科学的度量和管理方法，同时应结合我国的实际情况，强化信用风险管理，开发出适合我国商业银行的内部信用评级体系，建立一套完整的信用风险管理系统。     

浅析我国商业银行信贷风险管理

目前我国商业银行的主要收益来源于信贷业务,信贷风险是银行首先要考虑的主要风险。通过优化信贷风险管理流程,强化信贷风险责任考核机制和培养浓厚的信贷风险文化等途径可以加强我国商业银行的信贷风险管理。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险是指借款人或交易对于违约而导致损失的可能性。在我国金融分业经营,利率尚未市场化,存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下,信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价,提高风险的识别、评估、预警能力,从源头上降低不良资产的关键,也是监管当局进行风险性监管的基础。     

商业银行信用风险管理研究综述

阐述了国外有关古典信用管理方法和现代信用管理方法的研究情况,介绍了国内对于商业银行的巨额不良资产以及潜在的信用风险问题的研究成果。     

我国商业银行信用风险管理存在的问题与对策

以我国商业银行信用风险管理为切入点,对我国商业银行信用风险管理中存在的问题进行了探讨,并对完善我国商业银行信用风险管理体系提出了相应的建议。     

VaR在商业银行控制企业贷款信用风险中的应用

VaR作为一种市场风险测量和管理的新工具,得到了国际金融界的广泛认可。介绍了VaR模型的基本思想,阐述了银行如何利用VaR控制中小企业贷款信用风险,并为中小企业的信用建设提出了建议。     

浅析我国商业银行集团客户信贷风险管理

作为商业银行争相竞争发展的优质客户集团企业客户,在给商业银行带来丰厚利润的同时,也对商业银行信贷风险管理提出了新的要求。本文通过分析商业银行集团客户信贷风险的主要表现形式,提出针对这些风险进行防范的相关措施,一方面保证商业银行继续从与这类集团客户合作中获取收益,另一方面更好地完善商业银行信贷风险管理。     

商业银行经营风险的防范措施

分析了商业银行信贷风险的防范措施，探析了防范结算风险的二种主要对策．     

银行信用风险度量CreditMetricsTM模型与CPV模型比较研究

根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析CreditMet-ricsTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CPV模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴.     

地方商业银行与中小企业信贷风险初探

通过分析地方商业银行和中小企业的关系、地方商业银行在中小企业贷款管理方面的信贷风险和国内外信贷风险管理体系,提出了防范地方商业银行与中小企业信贷风险的合理化建议。