复合负二项风险模型下的破产概率

考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为u(u≥0)时的破产概率.     

负相依赔付下延迟风险模型的破产概率

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.     

负二项过程下负风险模型的破产概率

研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型,得到了该模型的最终破产概率和Lundberg不等式.     

门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产

考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概率和绝对破产发生时赤字的分布满足具有一定边界条件的积分-微分方程组。当索赔额为指数分布时,给出了绝对破产概率和绝对破产发生时赤字分布的解析表达式。     

带息力的更新风险模型下的破产概率的计算

除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布. 通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法,在此基础上还给出了两者满足的积分方程.     

一类扩散模型下绝对破产概率的最小化

将保险公司的盈余过程建立在纯扩散模型基础上,考虑将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产,同时为降低运营风险,保险公司可以购买比例再保险.以盈余达到某个负值定义破产,将破产概率作为值函数.针对最小破产概率得到对应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过划分并分析不同的控制区...     

可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布

考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布。     

常值利息力模型下破产概率的渐进估计

本文研究一类具有常值利息力风险模型破产概率的渐进估计,对于理赔为若干重尾族类的情形,通过考虑理赔来到时刻的盈余,将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到了当盈余趋向于无穷大时有限时间内破产概率的渐进估计。     

索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率

该文对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究,其中索赔次数服从泊松负二项分布,且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程,运用鞅论给出了索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率和在破产概率表达式中调节系数需要满足的方程.     

一类风险模型破产持续时间的分布

目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。     

可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数

考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式．     

带干扰时间盈余风险模型的破产概率

研究了理赔量受到Wiener过程的干扰,而理赔额达到s时所需要的时间为复合Poisson过程的时间盈余风险过程,建立了带干扰的时间盈余风险模型,并推导出该模型下的调节系数、破产概率上界以及破产概率等精算量.     

带相依利率结构风险模型的破产持续时间

在利率具有二阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产持续时间的分布的递推公式.     

跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究

将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程,同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型,利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司的破产概率,得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程．     

投资连接保险风险模型的构建及其破产概率的鞅分析

根据投资连接保险的特点及传统风险模型,建立了投资连接保险业务的盈余过程模型.所建模型将保险资金运用分为可带来稳定收益的投资组合和风险相对较大,收益不确定的投资组合,并且前者采用常数利率而后者采用带漂移参数的布朗运动来分别描述两个组合的收益.另一方面,该模犁对出险理赔和资金正常赎回两种情况进行了分别考虑.对于此模型应用鞅方法得到了其破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.     

带干扰的复合Poisson—Geometric过程变破产限风险模型

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson—Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。     

一类Cox风险模型下的罚金函数

考虑了索赔来到的时间间隔和索赔量受外部环境干扰的Cox风险模型．通过求拉氏变换的方法分析了折扣罚金函数,并求出了零初始金时罚金函数的具体表示．     

Absolute ruin problems for the risk processes with interest and a constant dividend barrier

In this paper,the absolute ruin in the compound Poisson risk model with interest and a constant dividend barrier is investigated.First,integro-differential equations satisfied by the expected discounted dividend payments are derived.The explicit expressions are obtained when the individual claim size is expo-nential distributed.Second,the moment generating function of the discounted dividends is considered,and integro-differential equations satisfied by the moment generating function of the discounted dividends are derived.Third,by a "differential" argument,the time to recovery to zero from a given negative surplus is considered.Finally,how long it takes for the surplus process to reach the dividend barrier is discussed.