发电商投标策略的不确定型模型

针对电力市场建立初期发电商选择投标策略较为困难的问题，提出了发电商投标策略的不确定型模型．在考虑市场信息不完全的条件下，通过估计竞争对手的最低投标建立发电商的收益矩阵．该模型采用最大最小决策准则从收益矩阵中直接选取单时段优化的投标策略，减少了状态数．所提模型考虑了多时段投标问题，采用动态规划处理机组启停约束，能够快速得到连续多时段的投标策略．在与已有方法所得利润比较接近的条件下，10机模拟系统的计算时间仅需0．03s．最后算例说明了该模型的有效性和实用性．     

基于机会约束规划的ERP实施方案优化模型

为了解决企业ERP实施规划方案中的时间、成本、质量不确定优化问题,结合PERT技术提出了基于机会约束规划的实施进度、实施进度-费用和实施质量优化模型及进度-费用-质量联合折衷模型.采用随机模拟技术通过Monte Carlo仿真给出了项目实施风险的概率估计,并利用嵌入PERT的基于随机模拟的遗传算法对模型进行求解.最后通过算例验证了文中提出的模型的合理性和算法的有效性,为企业ERP实施方案的规划提供了可靠的方法.     

机会约束下风险证券的期望收益率的切点组合(简报)

在现实生活中决策者进行投资决策时,有时要求风险证券的实际收益率比某一期望收益率要大,以该目标为导向制定相应的最优策略.考虑到所做决策在不利情况下可能不满足约束条件,故允许所做决策在一定程度上不满足约束条件,但该决策应使约束条件成立的概率不小于某一置信水平,该方法由Charnes和Cooper提出,被称为机会约束规划.本文讨论证券组合的机会约束问题.     

基于灰色模拟的灰色机会约束规划

针对不确定规划中存在灰色变量的情况，传统灰色规划方法将其转化为确定型规划后再求解，忽视了不确定因素的影响。本文提出了灰色模拟的概念、方法，给出灰色机会约束规划模型，并进一步给出基于灰色模拟和遗传算法的模型优化求解方法，较好地处理了不确定规划问题中的灰量。实验表明，优化方法适用有效。     

基于机会约束的均值-VaR投资组合模型研究

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式．     

含交易费用和机会约束的投资组合模型

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了有交易费用存在时的机会约束下的均值一标准差投资组合模型,讨论了最优解的存在性和唯一性．然后在均值一方差模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解,最后举例予以说明．     

基于机会约束的均值-VaR投资组合模型再研究

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借贷并且借贷利率不同的机会约束下均值—VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性.然后在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解.     

基于机会约束规划的生产全过程实时优化

针对一类生产全过程,提出了基于机会约束规划的动态实时优化策略.基于产品质量优化模型,利用机会约束规划,将实时优化问题中的经济和模型不确定约束以一定的置信水平概率满足,通过求解联合概率约束问题,确定各子过程控制器的最优设定值.通过步进式加热炉炉温设定值优化问题的仿真研究,验证了该方法的有效性和实用性.     

关联运输调度问题的模糊机会约束规划模型

提出了针对多车场多车型的关联运输调度问题(Multiple-depot and Heterogeneous-vehicle Incident Vehicle Routing Problem)的模糊机会约束规划模型,将问题模型中各个客户的需求量及各供货点库存看成是模糊参数,讨论了如何处理模糊目标函数,并讨论了改进的遗传算法和免疫克隆选择算法,比较其优劣。实验证明,对于求解该模型,免疫克隆选择算法能够快速收敛于全局最优解,优于改进的遗传算法,能有效地解决关联运输调度问题。     

计及输电网约束的电力市场动态集团投标分析

为了准确模拟电力市场参与者的投标过程,在计及输电网的网络传输约束下,考虑集团投标方式,基于供应函数的Nash均衡理论和优化计算中的非线性互补方法,提出了由差分动态系统和半光滑方程组成的动态投标模型．以三个集团的电力市场为例,数值仿真分析了集团投标在不同的市场参数下系统出现的输电网运行状态和市场的Nash均衡．进一步分析了投标模型在均衡点的局部稳定性,特别探讨了投标模型中的调整参数对市场均衡点和市场稳定性的影响．     

基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型

信贷风险是银行经营中的主要风险 ,贷款风险组合优化是信贷管理中最常见的决策 .分析了国内外同类研究的缺陷 ,提出了反映贷款风险组合优化规律的决策原则 ,并以 0 1型整数规划为工具 ,以综合贷款风险度为约束条件 ,建立了贷款风险组合的优化决策模型 .在进一步实例分析和对比分析基础上 ,探讨了这种模型的特点 ,为信贷风险的组合配给提供了科学的决策方法     

水污染控制系统问题的随机机会约束规划模型及其混合智能算法

在水流量为随机变量且河流中工业污水含量标准给定的条件下,以极小化污水处理费用为目标,建立了水污染控制系统问题的随机机会约束规划模型.鉴于传统方法求解随机规划较为困难,给出了一个将随机模拟、神经元网络及遗传算法相结合的混合智能算法来求解该模型,并用算例进行了验证,结果表明该算法有较强的适应性.     

基于机会规划的债转股时机研究

从可转换债券所蕴含的期权特性出发,将投资者对标的股票的投资价值分析纳入决策框架.基于多阶段情景树模型,考虑投资者在情景树的节点进行转股决策;构建出存在市盈率机会约束的0-1整数机会规划,并利用邯钢转债的历史数据进行实证分析.得出如下结论:对邯钢转债而言,能以95%的概率水平确保在整个转股期间持有可转换债券,以获得稳定投资收益为最优决策;与传统的金融期权相比,由于存在投资价值的机会约束,基于0-1整数机会规划的金融期权价值存在有限上限,从而限制了投资者的投资风险.     

基于资产组合理论的发电商电能分配策略研究

如何将有限的电能在各个细分电能市场进行合理的分配从而获得利润最大化,是发电厂商当前急需解决的问题.将发电商在电能市场和备用市场的能量分配策略看成投资者对风险资产的投资组合策略,运用Markowitz的均值-方差分析理论建立了相应的分析模型,通过对模型的求解,得到了发电商的最优能量分配策略.     

模糊环境下资金预算的机会约束NPV目标规划模型

运用净现值方法,考虑了当投资金额和回收期的现金流入与流出均为模糊变量,且投资者有多个目标时的资金预算问题,建立了资金预算的机会约束目标规划模型,并采用基于模糊模拟的遗传算法求解了模型问题.     

具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化

本文基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,我们提出一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型。该模型在给定的置信水平下,运用可信性均值和绝对偏差衡量资产的收益和风险,通过对终期财富的最优化实现投资者的预期收益。运用可信性理论,该模型被转化为确定型的动态优化问题。由于交易成本和基数约束的存在,该模型为具有路径依赖的混合整数动态优化问题。文章提出一种新的前向动态规划方法求解。最后,文章通过实证研究验证了模型和算法的有效性。     

可追加订购报童问题的模糊机会约束规划模型

研究模糊环境下可追加订购的报童问题.假设需求量、追加定购的价格等均为模糊变量,在本金有限制的条件下,以极大化收益为目标,建立一个模糊机会约束规划,并将模糊随机模拟、神经元网络及遗传算法相结合,给出一个混合智能算法来求解该模型,从而得到最优订购量及追加的最大定购量.最后给出了数值例子.     

基于模糊机会约束的博弈联盟收益

在模糊博弈环境下,研究联盟收益问题.基于Tsurumi合作联盟概念,利用模糊变量刻画局中人参与联盟程度,拓展了模糊联盟概念.针对博弈决策者在一定置信水平下极大化联盟收益的乐观值或极大化联盟收益的悲观值情形,引入模糊变量的可信性测度,建立了模糊联盟最优收益的模糊机会约束规划模型.该模型反映了博弈偏好对模糊联盟整体收益的影响.     

一类最小二乘的机会约束问题的凸逼近

CVaR方法是目前对机会约束最紧的凸逼近.通过CVaR方法,在给出了部分矩信息与支持集的情况下,首先得到一类最坏情况下的最小二乘的单个机会约束问题可以近似的看成一个凸规划问题,从而得到该问题的逼近解.利用本方法的特殊性,将联合机会约束问题转化一个单个机会约束问题,从而得到了联合机会约束的逼近解.     

基于CVaR的投资组合优化

由VaR模型的非一致性风险度量缺点引出CVaR模型,分析了CVaR的计算方法,并利用遗传算法对我国股票的实际数据求出了投资组合的最优解。