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1.
干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率 总被引:2,自引:2,他引:0
对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广, 研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。 相似文献
2.
研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论. 相似文献
3.
高珊 《阜阳师范学院学报(自然科学版)》2007,24(3):19-21
将古典风险模型推广为带线性红利的一类相依风险模型.在此风险模型中,保单到达过程为泊松过程,而索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程.利用鞅的方法得到了破产概率和伦德伯格不等式. 相似文献
4.
双复合Poisson Geometric风险模型及其破产概率 总被引:3,自引:0,他引:3
周绍伟 《山东大学学报(理学版)》2009,44(12):60-63
对理赔到达为复合Poisson Geometric过程的风险模型进行了推广,建立了双复合Poisson Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson Geometric过程的风险模型并对其进行了研究,证明了基于此模型的调节系数是不存在的。并进一步考虑到保险经营中的随机因素,将模型推广为带干扰的情形,得到了破产概率表达式及其上界。 相似文献
5.
针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果。 相似文献
6.
将经典负风险模型进行了推广,建立了索赔到达为Poisson—Geometric过程的负风险模型,运用矩母函数的相关性质推导了模型的基本性质,给出了调节系数所满足的方程,并利用鞅方法及模型本身的性质得到了该模型的破产概率的一般表达式,同时得出Lundberg不等式。 相似文献
7.
作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的上界.并在理赔发生过程简化为混合Poisson过程时,通过应用Markov链的性质,获得终极破产概率应满足的积分方程. 相似文献
8.
针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果. 相似文献
9.
讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为复合Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式. 相似文献
10.
针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果. 相似文献
11.
12.
李学锋 《中南民族大学学报(自然科学版)》2012,31(2):120-122
讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式. 相似文献
13.
随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用期望方法和切比雪夫不等式得到该风险模型的调节系数、破产概率表达式和Lundberg上界。 相似文献
14.
以南通市西山河为研究对象,通过现场采样、实验室检测获取了氨氮、总磷、六价铬、挥发酚及COD等水质指标的监测数据.采用基于复合泊松过程建立的天然水体水质超标的随机风险模型.估算了监测水质指标的超标风险率,并通过拟合优度检验,证明该模型的合理有效性.通过超标风险率的分析,得出在未来时间内,除六价铬较为安全外,氨氮、总磷的超标随机风险率均为100%,COD为99.95%,挥发酚为99.01%.西山河水质超标的风险性极大.应及时预防. 相似文献
15.
介绍了一种随机经济环境下的风险模型,可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机投资回报对公司经营的影响。利用构造鞅的方法得出了此种模型的最终生存概率的积分方程。 相似文献
16.
LIUYan HUYi-jun 《武汉大学学报:自然科学英文版》2004,9(4):399-403
We consider a risk model with a premium rate which varies with the level of free reserves. In this model, the occurrence of claims is described by a Cox process with Markov intensity process, and the influence of stochastic factors is considered by adding a diffusion process. The integro-differential equation for the ruin probability is derived by a infinitesimal method. 相似文献
17.
在金融工程学中会遇到各种风险问题,其中涉及到利率风险,随着人们对保险精算寿险的利率随机性问题的深入研究,采用Brown过程和Gauss过程建模已较为普遍.文章利用应用随机过程中的Ito公式及矩阵理论,建立了连续的时间情形下的精算模型,并给出表达式. 相似文献
18.
介绍了一种随机经济环境下的风险模型,可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机回报率和随机通货膨胀率对公司经营的影响;并利用构造鞅的方法,得出了此种模型在具有一般的投资回报的条件下最终生存概率的积分方程。 相似文献