中国股票市场混沌动力学预测模型

运用混沌动力系统理论对中国股票市场的上证综合指数、深证成分指数进行了初步的分析,表明上证综合指数、深证成分指数两个序列是由高维的混沌系统所产生.并对上证综合指数、深证成分指数两序列建模预测,结果表明,新预测模型比均值模型的预测效果好.     

可解释性收益率预测模型

本文针对金融时间序列高噪声、波动性强等特点,提出纳入注意力机制的小波门控循环神经网络(WT-attention-GRU)混合模型,进行收益率序列预测。模型用主成分分析(PCA)构建的投资者情绪指标衡量对市场的影响,选取XGBoost算法(eXtreme Gradient Boosting)筛选并评估预测指标,用小波重构对输入时间序列进行降噪,提高模型的预测精度,使用注意力机制学习输入特征的权重,来衡量输入对输出的影响大小,增加模型的解释性,进一步提升预测精度。最后,本文选择上证50指数、沪深300指数、深证成分指数、上证综合指数近十年的日交易数据进行实证分析,结果显示,相较于基准模型,WT-attention-GRU提升了预测的准确性,同时对输入特征进行权重学习,可以反映输入特征与目标变量的依赖关系,提升了模型的可解释性。     

中国股市收益率的多重分形分析

应用MF-DFA方法对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率进行多重分形分析.结果表明:上证综指收益率和深成指收益率均具有多重分形特征,均存在长程相关性和胖尾分布;深成指收益率序列的相关性程度高于上证综指收益率序列的相关性程度,从而上证综指收益率的波动性大于深成指收益率的波动性.     

宏观物流成本评价指标分析

在相关统计数据的基础上,论证了以铁路、公路和水路货物运输业来衡量中国物流业发展水平的合理性;采用主成分分析法,分析宏观物流成本评价指标--社会物流总费用与GDP的比例与各影响因素之间的关系,得到该指标受经济结构影响显著,不能充分反映实际的物流业发展水平的结论;在此基础上,提出新的评价指标--社会物流总费用与社会物流总额的比例,分析结果表明,该指标受经济结构影响小于其它因素,更能直接反应物流业发展水平,可以作为不同经济结构情形下宏观物流成本评价指标.     

基于复杂性原理的黄金市场价格分析及其应用研究

从定量分析的角度出发,通过分形维数、hurst指数和Lyapunov指数等研究复杂性系统常用的特征指标来分析美国黄金价格的分布特征和非线性结构,以美国黄金市场的价格走势数据为例构造RBF人工神经网络对黄金市场进行预测.研究结果表明黄金价格市场存在较为复杂的分形结构和混沌现象.     

区间数据典型相关分析技术及其在股市分析中的应用

采用一种针对大规模复杂数据的分析技术——符号数据分析方法(SymbolicDataAnalysis简称SDA),以中信证券风格指数作为研究对象,对2002年中国股票市场的财务指标与市场表现进行典型相关分析.研究结果表明,中国股市财务状况与市场表现相关性明显,上市公司的收益状况、偿债能力、资金管理能力及价值/成长因素决定股票的运行状况,不同风格股票在财务-市场关系方面差异性显著,行业特征明显.通过分析可以看到,运用符号数据对中国股市运行特征进行的分析结论与客观现实非常吻合,从而证明使用符号数据的典型相关分析技术对大规模多维动态数据系统进行统计分析是十分有效的.     

基于分位数回归的金融市场稳定性度量

基于系统风险视角,通过分位数回归技术,提出了金融市场稳定性度量的新方法,在论述金融市场稳定性度量原理的基础上,设计出可行的 计算步骤,并据此实证分析了我国金融市场的动态特征. 实证结果显示,本文提出的金融市场稳定指数在数值上和趋势上都与金融市场的现实情况相符,能够有效检测出市场不稳定的时间区间,且具有稳健性,是监测金融市场运行状态的有效定量指标,可为金融监管提供技术支持.     

我国物流企业全要素生产效率分析

为分析我国物流企业生产效率的发展情况,本文以我国8家上市物流企业为例,利用DEA Malmquist生产效率变化指数对它们在2001～2006年的全要素生产效率进行分析.通过分析发现,我国物流企业的生产效率发展趋势较好,呈上升状态,但上升程度并不明显,其中技术效率和技术有所下滑,而规模效率则有所上升.同时结合了企业组织形式、资源配置及发展战略等内部因素和国内外经济发展环境、国家产业发展政策与法规等外部因素对各个企业和它们的整体生产效率发展过程进行了分析和说明,提出了解决我国物流企业生产效率偏低的途径,为政府决策者和物流企业管理者提供了科学决策的依据.     

基于预测模型的虚拟试验灵敏度分析

虚拟试验灵敏度分析技术研究虚拟试验输入参数不确定性对输出结果不确定性的影响程度,进而确定某些输入参数需引起重点关注.针对包含运行耗时仿真模型的虚拟试验,以概率分布描述输入参数不确定性,方差作为灵敏度指标,结合试验设计方法与贝叶斯理论建立虚拟试验预测模型,基于预测模型推导灵敏度指数后验均值的分布函数.测试算例表明本文提出的灵敏度分析方法大大减少仿真模型运行次数,效率较高.     

我国农村贫困分解及组群研究

近20年快速的经济增长对我国减贫作用显著,但由于农村与城镇在居民收入、分配政策上的差异,农村贫困改善的速度低于城镇,更加突出其在我国减贫工作中的重要性. 本文并非拘泥于现有地域特征划分依据,而是利用SST贫困综合测度指标的分解维度,创新性地提出按照贫困特征指标进行组别的划分,从而使我国农村贫困组群划分更科学合理. 继而,本文采用CHNS数据库中我国农村9省的调研数据,对其进行组群分类研究;并通过FGT指数及其差异分解结果验证了分组结论的有效性. 最后,结合分组及指数分解结果总结归纳出我国农村贫困的组群特征及差异原因,为针对不同组群提出更有针对性的减贫措施提供参考.     

基于供应链绩效的企业物流能力量化分析

对当前物流能力的概念及其构成进行了综合分析,从供应链整体绩效的角度对企业物流能力进行了重新界定。从运作能力和潜在附加增值能力两个方面构建了物流能力的三层指标体系。运用模糊数学和层次分析方法,构建了物流能力的多阶模糊综合分析模型。通过由底向上对物流能力要素、能力子项和能力层面进行逐层量化分析,最后确定企业的物流能力指数。对照供应链绩效对物流能力的要求和标杆企业的物流能力表现,反向追溯物流能力的分析模型,找出企业物流能力的优劣所在,为物流能力的改善和提高提供方向。算例说明了物流能力分析的过程和实际价值。     

风险投资公司经营能力的模糊评价方法

针对风险投资公司的经营能力问题 ,依据风险投资的运作机制和风险公司经营活动的特征 ,首先建立了一套包括业绩与经验、管理能力、人力资源和资产状况等 4个方面的评价指标体系 ,共涉及 1 0个指标 .然后在此基础上 ,针对建立的指标体系中既有主观指标又有客观指标的特点 ,给出了一种模糊多指标评价方法 .最后通过一个实例计算说明了给出方法的应用 .     

基于学习效果的蔬菜电商成组拣货排序方法

按单拣货是电子商务背景下物流配送中心最关键、最复杂的作业环节.它直接衔接着物流配送和客户,且大部分是劳动密集型作业,因此按单拣货也是出错率最多,耗费时间最长的环节.在拣货之前对订单考虑配送因素和相似性成组,能够大大降低拣货成本.蔬菜电商拣货系统是基于人的柔性作业系统,拣货人员的学习效果导致作业效率随时间变化,从而订单的拣货时间不确定,对按单拣货作业有着不可忽视的影响.本文针对蔬菜B2C电子商务直销背景下拣货环节的订单成组作业优化问题进行研究,基于拣货人员的学习效果,建立最小化订单拣货完成时间之和的拣货序列优化模型.针对该问题多阶段,多层次决策特点,基于序贯决策思想,提出两阶段的求解方案:第一阶段订单成组,提出同时考虑订单配送距离,打包材料相似性和订单相似性三种指标融合的订单成组准则,并给出启发式算法对订单进行成组;第二阶段成组订单作业调度,提出基于修订式非递减的订单规模排序方法对组内订单进行排序,组间排序是基于具有降低搜索范围,提高搜索能力的改进模拟退火-遗传算法.通过数值实验和算法比较,验证了本文算法的有效性和实用性.研究结果表明,本文得到的方法能大大缩减拣货时间成本,为蔬果类商品网上直销企业生成拣货作业计划提供理论指导.     

作战概念牵引的作战效能仿真评估指标构建方法研究

在对作战概念及其要素进行分析的基础上,提出了作战概念牵引的作战效能仿真评估框架,并基于此框架提出了作战概念牵引的作战效能仿真评估指标构建基本思路,而后围绕基于描述的作战任务建模、基于分解的作战活动建模、基于效果的作战效能指标选取等具体方法进行了研究,最后以“有人/无人协同”作战概念牵引的地面突击分队山地要点夺控进攻战斗任务为例进行了作战效能仿真评估指标体系构建,验证了评估指标构建方法的可行性,为下一步作战效能评估、分析和优化研究提供了支撑。     

多式联运集装箱港口物流系统分析与建模

对于多式联运集装葙港口物流系统的结构、运营模式、装卸工艺等进行了分析；提出了应用计算机仿真软件，构建具有离散性、随机性特征的复杂港口物流系统模型的步骤和方法。     

边远群岛物流体系的选址-库存-路径优化

针对边远群岛海运物流体系在构建与优化中所面对的选址-库存-路径问题,从边远群岛的地理结构和自然环境出发,分析了这一特殊背景下物流体系的内在运作机理和特点.以物流节点选址、港口布局、仓储规划和航线配置为基本内容,以各岛屿物资供应不问断为前提,构建出物流成本最低的优化模型.根据问题特点,提出一种基于遗传算法和模拟植物生长算法的混合算法.通过对我国南海某群岛海运物流体系实例计算和不同算法的对比,说明所建模型和算法的合理性与有效性.最后,经过灵敏度分析,指出了决策时应更关注运输系统优化的内容.文中提出的模型、算法为边远群岛海运物流体系的构建提供了理论支撑和优化方法,对于我国南海群岛建设决策及物流体系的构建具有重要的理论意义和实用价值.     

终端区空域规划运行评价指标体系

为了合理分配管制资源,保障高效运作终端区,通过对终端区空域规划运行效能进行量化分析,进而掌握其运行情况及发展形势。首先建立了基于8类关键性能领域的终端区空域规划运行评价指标体系。然后采用状态分类评估法构造综合评价函数,利用基于随机森林(random forest, RF)算法的可拓层次分析法(extension analytic hierarchy process, EAHP)分析计算指标权重,达到综合考虑指标影响、加强指标量化程度、减少研究过程主观性的目的。最后,以广州终端区和武汉进近为例,对八大关键性能指标进行实例分析,采用蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟验证了指标计算结果的可靠性,提升了指标的认可度,验证了系统评价结果的准确性。     

目标分析最优指标法用于防空雷达网的效能评价

本文运用目标分析最优指标法,对防空雷达网的静态效能进行了综合评价,确定 了一套评价指标,建立了评价模型,给出了量化的效能评价值。并结合某沿海防空雷达网给出 了效能评价实例。     

基于信息含量最大的绿色产业评价指标筛选模型及应用

绿色产业评价是发展低碳经济,实现经济、社会与生态环境可持续发展的必要环节,建立合理的指标体系是绿色产业评价的关键. 从反映绿色产业内涵的角度出发,从绿色生产、绿色消费、绿色环境三个方面海选指标,依据信息含量最大和冗余信息剔除原则定量筛选指标,构建了绿色产业评价指标体系.文章的创新与特色一是通过变异系数求解指标信息含量,遴选信息含量最大的指标. 构建了由绿色生产、绿色消费、绿色环境三个准则层26个指标组成的绿色产业评价指标体系. 二是通过变异系数筛选出各个类中变异系数（信息含量）最大的指标,保证了筛选出的指标对绿色产业评价有显著影响. 三是通过R聚类将同一准则层内的指标分类,使不同类别的指标反映不同的数据特征.避免了绿色产业评价中不同指标反映的信息重复. 四是研究表明： 最终建立的指标体系用27.7%的指标反映了98.44%的原始信息.