单生过程击中时与平稳分布

给出了单生过程首中时、击中时一阶矩的显式表达,由此得到了单生过程平稳分布的显式表达,并计算了3个具体例子的平稳分布.     

离散时间单生过程的判别准则

利用离散时间单生过程Poisson方程解的表示和最小非负解理论,用统一的方法给出了过程常返,正常返,强遍历,l遍历,几何遍历的显式判别准则,回返概率(灭绝概率),平稳分布及回返时的各阶矩,并给出了随机单调性的判别准则.     

单生过程首中时的各阶矩

给出了单生过程首中时多项式阶矩和指数阶矩的显式表达，讨论了4个判别准则的概率意义，并得到了单生过程指数遍历的一个显式判别准则．     

最小单生过程平均占位时的显式表示

研究了小单生过程的平均占位时,在过程转移速率矩阵正则和非正则的条件下,分别得到平均占位时基于该矩阵的显式表示.     

单死过程平稳分布的新表示

利用单生过程Poisson方程解的表示,得到遍历单死过程平稳分布的新的表示.     

相邻状态死亡速率成比例的单生Q矩阵

研究了相邻状态死亡速率具有一定比例关系的一类单生Q矩阵, 它包括了生灭矩阵;得到了其决定的单生过程唯一、常返、遍历、l遍历和强遍历的判别准则,指数遍历的必要条件和充分条件以及平稳分布的显式表达式.     

单生过程separation cutoff的基于特征值的判别准则

对于时间逆具有随机单调性的以{0,1,…,m_n}({m_n}为关于n单调增的自然数列)为状态空间且从0出发的单生过程族,利用其负转移速率矩阵第一非零特征值的正性及最快强平稳时的任意阶矩,可以由转移速率矩阵的特征值表示这些性质,得到该族马氏过程separation cutoff存在的一个基于特征值的判别准则,验证了Peres的乘积条件对于此类单生过程成立。     

几类单生Q矩阵

研究了几类特定的单生Q矩阵,得到了其决定的单生过程常返、遍历、指数遍历和强遍历的判别,同时给出了平稳分布的显式表达式.     

关于单生过程指数遍历和l遍历的注记

用击中时矩比较的方法证明了单生过程指数遍历的一个显式充分条件,此方法不同于以前的工作;同时给出了单生过程l遍历的显式判别准则.     

单生过程积分型泛函的矩和分布

给出了单生过程积分型泛函的矩和分布Laplace变换的显式递推表示.      

反射几何布朗运动的两个结果

主要讨论反射几何布朗运动.首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布,最后对该过程的首中时问题进行了讨论,得到该首中时的拉普拉斯变换.     

随机环境中生灭过程的渐近性质

本文讨论随机环境中的生来过程，得到了它的几乎收敛性质，通过差分方程的计算，还进一步得到ＢＤＰＲＥ的渐近性质。另外，我们还求出了生灭过程首中的Ｔｎ的分布，据此对ＢＤＰＲＥ首中Ｔｎ的分布作了一个估计。     

一类超布朗运动的首中时分布

:通过对一类奇异边值问题的研究给出分支特征为ψ(x,λ)=γ(x)λ1 β(0<β≤1)的超布朗运动关于球内及球外区域首中时的分布。     

有限区间上平稳 Poisson 过程增量及 Poisson 流的分布

在分析无限区间上强度为λ的Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的基础上,提出了一类新的数学模型,即有限区间上的平稳Ｐｏｉｓｓｏｎ过程．得出了三个主要结论：有限区间上Ｐｏｉｓ－ｓｏｎ过程增量的分布,在有限区间上的Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的增量是平稳的,有限区间上Ｐｏｉｓｓｏｎ流的分布密度．     

半线性马氏过程首达时分布和局部时位势

研究半线性马氏过程的性质，给出其首达时分布，并讨论其局部时存在的条件，特别，局部时位势及局部时的逆均用其特征{a,h(x)}直接描述。     

Multi-h CPM信号的有限状态时序机表示

为获得多指数连续相位调制(Multi-h CPM)信号更为简洁的脉冲幅度调制(PAM)分解形式,提出了一种用有限状态时序机表示Multi-h CPM信号的新算法.该算法利用调制指数循环周期变化的特性,通过基本波形分解算法,将Multi-h CPM信号表示为周期时不变的有限状态时序机和周期时不变的PAM调制器的级联结构;然后通过限定输入符号进制数为偶数,将时序机的状态转移过程描述成一个可约的、周期平稳的、非齐次Markov链.文中采用该算法对不同调制指数下的状态转移过程进行算例验证,并给出了算法的最佳接收机模型和仿真结果.与传统的PAM最优检测算法相比,文中算法的检测性能可达到理论值,而网格状态数仅为PAM最优检测算法的一半.     

平稳高斯过程最大值的极限分布

设{(ξt),t≥0}为平稳高斯过程,E((ξt))=0,E(2ξ(t))=1,E(ξ(0)(ξt))=r(t).当r(t)logt r∈(0,∞),且r(t)单调下降到零时,得到了M(T)=sup{ξ(t);0≤t≤T}的极限分布.     

一类Dirichlet外问题数值解的概率方法

Dirichlet外问题的定解区域是个无界区域,一般的数值方法需要对定解区域进行剖分,因而无法解决外问题．现在提出一种新的有效的概率数值方法,它从解的随机表达式出发,将无界区域上的问题转化成区域边界上的问题,此时,只要在边界上进行剖分,将问题离散化,然后在无界区域外的有界区域内构作一个辅助球,并且利用布朗运动、漂移布朗运动从球外一点出发,首中球面的位置和时间的分布,就可以获得Dirichlet外问题的数值解．     

半线性马氏过程局部时的构造

用半线性马氏过程的样本轨道和特征直接给出其局部时的构造。     

有限区间[α，b]上混合泊松过程的统计推断问题

定义出一类新的计数模型——有限时间区间[α，b]上的混合泊松过程N（t）并给出其增量的性质，然后在一定的前提条件下给出了其强度∧的Baye检验，最后在前面检验的基础上给出了∧的Byes估计。