考虑追加投入的混联两阶段DEA效率评价

提出了一种数据包络分析(DEA)模型,用于评价由三个附加输入子系统组成的平行–串联两级系统的效率.根据混合两阶段系统的特点,基于DEA乘法模型和DEA加法模型提出了一个混合两阶段系统模型.采用启发式算法对线性规划问题进行求解.混合两阶段DEA模型能够评价系统的整体效率,将其分解为各阶段和各子系统的效率,并通过调整步长得到精确的计算结果.通过模型应用于我国30个工业行业的技术创新效率评价与分解,验证了模型的可行性.     

节能量交易机制配额分配与试点筛选量化分析方法

对节能量交易的理论基础、国际经验对比和基本流程进行了梳理和分析。基于现状综合评价方法和历史节能情况,设计了子区域和分行业能耗、电耗配额分配方法;基于数据包络分析(DEA)、聚类分析和自组织特征映射法(SOM),设计了试点区域和行业筛选方法。以湖南省为案例研究区域,以2011年为基年,2015年为目标年,测算了湖南省14个市州和主要工业部门目标年的能耗和电耗配额;根据基年DEA效率分析结果,认为可优先试点娄底、湘潭、郴州、株洲、岳阳、永州6市;对湖南省38个工业部门基年能源消费总量和结构数据进行了聚类分析和SOM分析,认为可优先试点煤炭开采和洗选业、电力热力的生产和供应业等7个工业部门。文末对我国实行节能量交易机制需要整体关注的层面给出了若干建议。     

区域环保产业上市公司效率评价及影响因素实证研究

尝试从区域产业可持续发展的视角,选取西部地区的环保类上市公司为研究对象,以2008~2012年有代表性的29家公司面板数据为样本,首先运用DEA模型中的C2 R模型和Malmquist生产率指数对其效率进行静态比较和动态变化分析;然后,运用Tobit模型构建估计回归方程,研究了效率的影响因素。研究结果表明:西部环保产业还没有达到最有效的生产前沿,但效率跨期整体呈上升趋势,说明具有良好的发展前景;各省、市、区的环保上市公司效率值存在明显差异,处于非生产前沿面的公司产出严重不足;效率指数的三个分解要素作用不同,技术进步对提高公司效率有显著贡献,而纯技术效率和规模效率的贡献为负;资本结构和成长性是西部环保上市公司现阶段效率改善的主要内在原因,而盈利性和股权性质影响不显著。     

我国物流企业生产效率发展分析

为分析我国物流企业生产效率的发展状况, 利用DEA CCR模型和Window Analysis技术对我国18家物流企业在2001--2006年间的生产效率进行发展分析.通过分析发现: 1) 我国物流市场缺乏有效的市场淘汰机制,物流企业生产效率的个体差异显著; 2)我国港口经营类企业的平均生产效率高于运输仓储类企业的平均生产效率;3) 我国物流企业整体生产效率水平较低,但在所研究的时间内呈稳定且上升的发展状态.     

我国战略性新兴产业技术创新效率研究

采用DEA模型,以2007年到2012年我国28个省和直辖市的面板数据为研究样本,对我国战略性新兴产业技术创新的综合效率、纯技术效率、规模效率进行了测度.研究表明,我国战略性新兴产业的纯技术效率整体处在较低水平,呈现先上升后下降的过程,波动较大;但规模效率相对较好,一直维持在比较高的水平,且近两年基本维持稳定.研究还发现,我国战略性新兴产业的技术创新效率存在明显的地区不均衡,北京和广东的技术创新效率最高,甘肃、陕西、内蒙古等西南、西北地区的技术创新效率最低,东南沿海和中部地区的技术创新效率位于中间水平,且存在很大上升动力和上升空间.     

基于三阶段DEA模型的中国人寿保险业规模效率

运用Fried(2002)提出的三阶段DEA模型对2002~2011年我国30家人寿保险公司规模效率进行实证分析,研究发现:我国寿险公司的规模效率还非常低,中资寿险公司规模大但效率低,外资寿险公司规模小且效率低,中资寿险公司的规模效率远高于外资寿险公司;外资寿险公司的纯技术效率高于中资寿险公司;中外资寿险公司整体技术效率值较低,中资寿险公司技术无效的主要原因是纯技术效率不足,而外资寿险公司技术效率值较低的主要原因是规模无效;人寿保险业规模效率受寿险公司成立年数、分公司数等环境变量及其随机干扰因素影响。     

中国银行业DEA效率实证分析

采用2007年数据,运用DEA优势效率模型和劣势效率模型对我国14家商业银行的DEA综合效率进行测评,得出了国内商业银行的综合效率排名. 结果表明:国有四大商业银行的效率总体上明显不及新兴股份制商业银行.通过与2003年的数据对比, 认为尽管四大行效率有所增进,但劣势依然明显.研究还运用CCR模型进行Charnes-Cooper线性变换和对偶变换后的模型(D),分析了14家商业银行的规模效率情况, 分析结果表明:四大国有商业银行没有存在明显的规模经济.     

中国保险业DEA效率实证分析

运用DEA优势效率模型和劣势效率模型对我国9家保险公司2001年度的DEA综合效率进行测评显示:它们的效率总体上不占优势;运用CCR模型进行Charnes-Cooper线性变换和对偶变换后的模型(D),分析它们2001年的规模效率情况,结果表明大多存在非规模经济现象;运用回归模型分析综合效率、所有制形式对它们总资产报酬收益率的影响,得出总资产报酬收益率与上述两个因素显著正相关.     

基于非径向超效率DEA聚类模型的 FEEEP系统协调发展

在传统DEA理论的基础上构建了非径向超效率DEA聚类模型,并将该模型和传统DEA模型对比分析了我国各地区FEEEP系统的协调发展水平.结果表明: 和传统DEA模型相比, 该模型弥补了传统DEA模型的缺陷,能有效地区分生产前沿面上FEEEP系统的协调发展水平,模型的排序结果能准确地反映各地区FEEEP系统的协调发展实际水平,为区域可持续发展政策的制定提供了科学的决策依据.     

DEA方法的效率悖论与数据短尾现象

通过实例分析发现许多重要DEA模型给出的评价结果都可能存在效率悖论,即随着评价标准的提高,一个决策单元的效率值反而会增大.为了探究DEA效率悖论产生的原因及解决办法,首先通过实例证明一些最重要DEA模型(包括CCR模型、BCC模型、FG模型、ST模型)给出的评价结果均可能存在效率悖论.然后,从理论上解释了DEA效率悖论产生的根源在于决策单元数据的短尾现象,并给出了判定存在数据短尾现象的方法.同时,给出了一种修正的DEA模型,该模型不仅可以克服DEA效率悖论的出现,而且还能有效提高DEA方法对效率测算的准确性.最后,应用2000-2014年的中国省级经济数据对相关模型进行了比较研究.     

包含共享投入与自由中间产出的技术创新两阶段DEA效率评价

关联两阶段DEA模型能够打开技术创新"黑箱"进入过程内部,评价不同阶段以及过程整体的效率,成为客观分析技术创新效率的重要工具。基于两阶段三时期的技术创新过程假设,建立了包含共享科技资源投入和自由中间产品产出的两阶段DEA效率评价模型,并将其应用于我国按注册类型分类的大中型工业企业技术创新效率的测度与分解中。与忽略或者单独考虑共享投入和中间产品产出结构问题的关联两阶段DEA模型相比,本文提出的模型能够同时考虑技术创新投入与产出的复杂结构,体现出更强的子阶段效率判别能力和更优的效率测度调整能力。应用分析验证了模型的可行性和有效性。     

基于Malmquist生产力指数的我国民用机场运营效率分析

使用DEA（数据包络分析）中的Malmquist生产力指教分析方法对我国民用机场的运营效率进行了分析。选取了九个样本机场和相应的输入、输出指标．通过对这些机场1995～2005年期间输出、输入指标关系的分析，发现目前我国民用机场业务量增长主要依赖设施规模的扩大，机场规模效率和技术因素在业务量增长过程中所发挥作用并未发生明显变化；并且随着机场设施规模的迅速扩大，生产和管理技术进步指教出现了下降趋势，导致机场整体运营效率下降．并未随着业务量增长而同步增长。另外还发现我国机场运营效率和运营规模之间并不存在正相关性。     

系统思维下中国高等教育投入产出效率评价研究——基于三阶段DEA和超效率DEA的实证

本文基于系统思维建立评价指标体系,引入三阶段DEA与超效率DEA模型评价中国高等教育效率。研究表明,环境系统对高等教育效率存在显著性影响;在剥离了外部环境和随机因素的情况下,各省市高等教育技术效率发生明显变化;调整后全国高等教育综合技术效率均值、纯技术效率均值和规模效率均值均在0.90以上,整体水平较高;影响高等教育综合技术效率的主要因素是规模效率;中国有15个省市处于高等教育技术效率前沿面,但是高等教育投入产出的超效率DEA值差异明显。对此,各地区应通过管理创新、优化教育资源配置和改善外部环境来挖掘高等教育效率提升潜力等建议。     

变量降维及零值数据在DEA应用中的改进

随着DEA方法的不断发展,实际应用中发现了不少影响DEA效率评价的因素。其中,决策单元自由度的限制及评价指标出现零值数据是本文在对油田区块勘探效率评价时所遇到的问题。提出一种改进的变量合成方法对评价指标进行降维,对零值的数据进行合成。将合成后的数据代入CCR模型及超效率DEA模型进行验证发现:改进后的变量指标数据提高了DEA模型有效性,且超效率DEA模型的评价结果更精确。     

基于MC-SFA模型的我国信托业经营管理效率评价

将MC (Monte-Carlo模型)与SFA (随机前沿分析, stochastic frontier analysis)相结合, 以2004年到2008年的数据对我国20家信托公司的经营管理效率进行评价. 运用MC模型构建合理有效的管理环境指标; 将DEA模型引入SFA模型中, 对比剔除管理环境因素前后的经营效率. 经过实证检验, 我国信托公司的总体发展水平和资本实力相对较低是导致信托公司经营效率低下的主要原因. MC-SFA模型作为企业经营管理效率(management efficiency)实证研究的技术基础,为推动信托公司提高经营水平提供很好参考.     

地方医疗卫生公共服务供给效率的区域差异性

本文利用四阶段DEA模型和Malmquist指数从静态和动态两个方面实证评估了2007～2016年我国省际医疗卫生公共服务的供给效率。静态效率评价采用四阶段DEA模型"过滤"了外生环境变量的影响,实证研究表明我国医疗卫生公共服务的区域差异明显,西部地区供给效率被低估,经济发展水平、人口密度等外生环境变量对医疗卫生公共服务供给效率影响显著;动态效率评价则是利用了Malmquist指数,数据显示我国医疗卫生行业的TFP在2007～2016年总体呈现上升趋势。根据研究结论提出了新时期下我国医疗卫生事业应该正视区域差异和外部环境变量的影响、加大投入力度和地区交流合作、注重技术效率、规模效率和技术进步的同步提升,扎实推进医疗卫生事业的信息化、专业化和规范化进程的政策建议。     

基于未来DEA效率的贷款定价模型

一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.     

DEA数据标准化方法及其在方向距离函数模型中的应用

方向距离函数是对径向DEA模型的推广,它能够方便地处理存在非期望产出的情况,但其效率测量未解决单位不变性问题,这是制约方向距离函数在实践中应用的一个障碍。DEA数据标准化方法为效率测量方法提供了保持单位不变性的通用方法,同时采用标准化数据后,径向和非径向模型的效率测量结果保持不变。基于DEA数据标准化方法建立了具有单位不变性的方向距离函数效率测量方法。     

存在中间产品退出的混合型多阶段系统DEA效率评价

具有复杂结构的系统经常会存在初始投入在不同子阶段分配和中间产品非完全再投入并存的现象,在其效率评价中忽略中间过程的传统Data Envelopment Analysis(DEA)模型往往会高估系统效率,而不考虑中间产品退出情形的网络DEA.模型对系统整体效率评价又可能偏低.为更好测算复杂结构系统的运行效率,基于企业技术创新的特征,建立同时考虑投入分配与中间产出分配问题的混合型多阶段系统DEA效率评价模型.依据分配比例测算各阶段效率,采用阶段效率的投入加权平均评价的系统整体效率,并计算模型的最优解.所提出的模型能够相对准确地反映复杂结构系统的特征,并深入系统"黑箱"内部,更大程度地为优化系统效率提供信息.对我国33个大中型工业企业的行业技术创新效率评价验证了模型的有效性.     

基于DEA的多部门结构的决策单元的环境效率评价

提出一种具有多部门结构的决策单元（decision—making units，DMU）的环境效率评价问题，在分析各个决策单元整体效率与其子部门效率的关系的基础上，提出一种能够同时评价决策单元整体效率和其子部门效率的DEA模型。最后，采用一个算例说明了本文提出的模型的合理性和优越性。由于文章提出的模型能够有效地分析决策单元内部子部门的有效性水平，能够发掘影响决策单元效率的关键因素，因而能够给出更为详细的环境管理信息。为决策者决策提供依据。