双参数指数分布位置参数只有一个变点的假设检验

对尺度参数已知时,双参数指数分布位置参数只有一个变点的假设检验问题分别给出了４个非参数检验和一个Ｔ－检验。对以上４个非参数检验,给出了其渐近临界值,并讨论了它们的优劣。对Ｔ－检验,给出了其渐近临界值的一种计算方法。     

Weibull分布尺度参数变点的假设检验

对Ｗｅｉｂｕｌ分布尺度参数只有一个变点的假设检验问题,运用Ｂａｙｅｓ方法和最小二乘法,分别给出了Ｗ＊检验和Ｕ检验,对Ｗ＊检验,给出了其密度函数的Ｅｄｇｅｗｏｒｔｈ展式,关于Ｕ检验,运用文［３］给出其渐近分布．据文［８,９］,也分别给出了两个非参数检验．     

均值已知时，正态分布方差变点的假设检验

讨论了均值已知时，正态分布方差变点的假设检验问题，分别导出了变点的参数检验和非参数检验，给出了一个Bayes检验，而且还给出了这些检验的渐近临界值，并对它们进行了比较。     

复合零假设下非参数似然比检验的渐近性质

给出了带估计参数的上界型和积分型两种非参似然比拟合优度检验统计量.对上界型检验统计量,研究了与之有关的一个极限性质;对积分型检验统计量,证明了其在复合零假设下的渐近分布.所得结论可以为进一步讨论非参似然比拟合优度检验提供一定的理论基础.     

带有二元连接函数的半参数模型

提出了一种新的带有二元连接函数的广义半参数模型, 即二元连接模型 (简称为BLM). 使用轮廓似然方法估计模型的 参数和非参数部分, 并给出了计算算法. 证明了所得的未知参数的估计量为$\sqrt{n}$-\!\!相合, 渐近正态且具有渐近最小方差, 给出了实际数据分析和模拟研究, 最终采用局部功效方法来检验非参数部分的线性性.     

非参数可靠性模型中一些参数的区间估计

研究了非参数模型下的一些可靠性参数的推断. 基于U-统计量的渐近性质和变换方法,导出了这些参数的具有渐近正确覆盖率的置信区间. 给出了比较这些置信区间效果的模拟结果.     

约束条件下分组数据位置参数的估计与检验

采用非线性规则中的库恩－塔克定理和概率论中的中心极限定理,研究约束条件下分组数据位置参数的估计与检验问题,给出了分组数据位置参烽的最大似然估计存在的充要条件和算法,证明了最大似然估计的相合性,并且讨论了似然比检验在零假设下的渐近分布。     

城市规模分布的三参数Zipf模型：Davis二倍数规律的 …

将关于城市等级－规模分布的Ｄａｖｉｓ二倍数规律推广为任意倍数规律：αｉ＝αｉ＋ｎ．２＾ｎｆｉ＝ｆｉ＋ｎ．δ＾－ｎ，然后从中导出具有一般意义的三参数Ｚｉｐｆ模型：Ｐ（ｒ）＝Ｃ（ｒ－α）＾－ｄｚ，揭示了参数ｄｚ的分维性质并给出了它与分维Ｄ以及邻级倍数δ的数值关系：ｄｚ＝１／Ｄ＝ｌｎ２／ｌｎδ，从而证明Ｄａｖｉｓ的２＾ｎ规律乃是δ＝２即display status     

Stirling公式中参数θ的改进上界

本文应用级数理论证明了一个关于阶乘的不等式，从而给出Ｓｔｉｒｌｉｎｇ公式中参数的θ－一个改进上界，并指出其在一些近似计算问题中的应用。     

具有参数振动的时滞微分系统的鲁棒稳定化

本文考虑一类具有参数振动的时滞微分系统的鲁棒稳定化问题。系统中参数振动含有不确定性。利用时滞积分不等式，全 渐近稳定性的充分条件由一个指定的非负矩阵半 的界给出。在同样的条件下，这类不确定系统的有界输入与有界出稳定性也被研究。文末给出两个例子说明我们结果的有效性。     

随机微分方程的非参数估计 及其在股票指数中的应用 3

建立了股票指数的随机微分方程模型,采用非参数估计方法对其进行估计,并给出了相应的非参数估计表达式,接着给出了具体的非参数估计算法,最后利用上证指数的收盘价数据进行实证分析,实证表明该模型能较好的刻画股票指数的许多统计特征,非参数估计方法也切实有效,模拟效果较好,能较好的预测股票指数的未来趋势。     

非参数利率期限结构动态模型及衍生品定价

基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.最后给出了非参数模型计算债券期权定价的例子.     

Asymptotic properties of wavelet estimators in a semiparametric regression model with censored data

Consider a semiparametric regression model Y_i=X_iβ+g(t_i)+e_i, 1 ≤ i ≤ n, where Y_i is censored on the right by another random variable C_i with known or unknown distribution G. The wavelet estimators of parameter and nonparametric part are given by the wavelet smoothing and the synthetic data methods. Under general conditions, the asymptotic normality for the wavelet estimators and the convergence rates for the wavelet estimators of nonparametric components are investigated. A numerical example is given.     

部分线性模型M估计的弱收敛性

为得到部分线性模型中未知函数和未知系数的稳健估计,讨论了部分线性模型的M估计,用局部线性方法给出常系数的初估计,再用平均方法给出常系数的M估计,用两步方法给出函数系数的M估计,并进一步证明了未知函数和参数估计的弱一致性。     

Wavelet function estimation involving time series

Nonparametric regression models are considered. The nonparametric estimators for a regression function are given by wavelets. It is shown that under certain conditions, the wavelet estimators attain the optimal or nearly optimal convergence rate in a ball of Besov spaces.     

方差相关保费原理下风险保费的非参数估计

基于方差相关保费原理研究了聚合风险模型中方差相关保费的非参数估计,并证明了估计的相合性以及渐近正态性,最后,通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质,给出风险保费的渐近置信区间。     

非线性计量经济建模变量选择

提出了非线性计量经济建模变量选择的一种方法。采用非参数回归方法确定最佳函数,通过主成分分析方法进行变量筛选,给出了相应的CE算法。仿真实验和计算实例验证了该方法的有效性。     

EV线性模型参数的经验似然比置信区域

考虑EV(error in variables) }线性模型 Yi =xτiβ0 +εi,Xi =xi+ μi,　i=1,2 ,… ,n ,其中εi 是i.i.d .的具有均值 0和连续可导的分布函数的误差 ,Xi 为 p维可观测随机向量 ,xi 为 p维不可观测随机向量 ,β0 为 p× 1未知参数向量 ,μi 是 p维i.i.d .的不可观测随机误差 .记 ei =(εi,μτi) τ,且Eei=0 ,Σee=σ2 Ip+ 1.设xj与ei对所有的i,j都是独立的 .在一般的条件下证明了非参数形式的Wilks theorem在EV线性模型中的正确性 ,并利用它构造出了 β0 的置信区域 ,然后在小样本下给出了模拟结果 .