稳健性结构设计的广义有效性

该文用基于实验设计法的稳健性结构设计方法,对结构进行了广义和狭义的稳健性设计。用2水平值描述不确定参量的变化幅,设计变量则设定为3水平值,以利用实验设计法。通过变化稳健性设计的目标函数中权重系数值,实现广义和狭义的稳健性设计。以典型的三桁架超静定结构问题为算例,结果表明广义的稳健性设计目标下结构的稳健性与蒙特卡罗拟法所得可靠性结果是一致的,而狭义的稳健性结构设计则得不到这种有效性。     

非对称模糊优化设计问题中的约束稳健性研究

一般非对称模糊优化设计数学模型中,设计变量按名义值处理,未考虑可控因素和噪声因素对模糊约束条件稳健性的影响,不能对模糊约束条件满足水平的波动实行有效控制。根据稳健设计原理,提出了模糊约束条件的容差型稳健性准则;把该准则应用于模糊优化设计,提出了基于约束稳健性的模糊优化设计方法,提高了模糊优化设计解的可信度和工程使用价值。并给出了设计实例。     

基于Info-Gap决策的结构抗震稳健性优化设计

针对结构抗震设计中存在严重不确定性问题,基于Info-Gap理论建立一种考虑地震设计谱参数不确定的结构抗震稳健性优化设计方法.该设计方法采用Info-Gap模型来描述地震设计谱中反映地面运动强度的水平地震影响系数最大值αmax和场地特征周期Tg的不确定,通过嵌套优化使结构设计满足结构的临界性能要求的同时实现最大化不确定的稳健性.通过对一个6层3跨的钢框架的抗震稳健性优化设计验证分析表明:这种基于满足性能的结构抗震设计需在满足结构性能需求和提高不确定稳健性之间进行权衡取舍;同时也证实该方法为在不易得到不确定性因素足够信息情况下的基于性能结构抗震可靠性设计提供了一条新思路.     

基于混料试验设计的组合投资研究

以MARKOWITZH的证券投资理论为基础,考虑基于混料试验设计的证券投资组合研究．实证分析表明：在满足G一最优性的试验设计下,证券组合的最大风险达到最小,从而算得组合风险最小时的投资比例系数．     

模糊目标与模糊约束时的稳健设计研究

用模糊数学方法，对模糊目标时的稳健设计原理进行了研究，提出了望目特性和望小特性稳健设计的模糊概率型的稳健性准则。针对在一般的模糊优化设计中模糊约束条件的不稳健性，提出了模糊约束条件的稳健笥准则，既要在干扰因素下提交设计质量的抗干扰能力和优质率，又要保证设计点的可行稳健性。在此基础上，建立了模糊目标与模糊约束条件下的模糊稳健设计数学模型，给出了模糊稳健设计的裕列，这是一种新的稳健设计原理，具有工程应用前景。     

车辆发动机进气系统的声学稳健性设计

针对车辆发动机进气系统声学可靠性有时随着声学稳健性的提高而降低的情况,研究了基于声学可靠性的车辆发动机进气系统的声学稳健性设计方法.将管道声学理论、可靠性设计理论和稳健性设计理论相结合,以车辆发动机进气系统声学可靠性分析为前提,进行了车辆发动机进气系统声学稳健性优化.通过基于声学可靠性的车辆发动机进气系统的声学稳健性设...     

浅议设计阶段及限额设计对工程造价的控制

所谓工程建设项目投资 ,一般是指进行某项工程建设花费的全部费用。工程项目完成的过程就是实现投资目标的过程 ,而投资控制的目的就是为了确保投资目标的实现。因此 ,投资的控制应贯穿在项目实施的全过程 ,而设计阶段对项目的投资进行控制是关键。在设计阶段采用限额设计就是关键的关键。1　现状长期以来 ,在我国工程建设领域 ,技术与经济相互分离。设计人员只注重设计上技术的合理性 ,很少了解概预算编制的过程和考虑如何控制项目投资 ;而概预算人员的主要责任只是根据有关的概预算编制原则进行投资的验算与复核 ,而对工程知识 ,工程进展…     

浅谈设计阶段如何推行限额设计

一、限额设计的概念 限额设计是在资金一定的情况下,尽可能地提高工程功能水平的一种设计方法。其按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制施工图设计,同时各分项工程要在保证达到使用功能前提下,按所分配的投资限额进行设计。对投资进行分解和工程量控制是实行限额设计的有效途径和方法。但是限额设计并不是一味节约投资,而是要尊重科学、实事求是、精心设计。     

会计信息质量与公司非效率投资研究——来自我国上市公司的经验证据

本文以2005年-2009年我国939家A股上市公司4695个研究样本,实证检验了会计信息质量与企业非效率投资的关系。研究发现,在企业存在过度投资时,会计信息质量能通过约束管理层对企业自由现金流滥用的过度投资行为来降低代理成本,从而抑制企业的投资水平;当企业存在投资不足时,会计信息质量能通过降低信息不对称和外部融资的资本成本,扩大企业的投资水平。本文所用模型通过了稳健性检验,说明本文结论不依赖于模型设计,具有较大的可靠性。     

浅谈水利工程设计阶段投资控制

投资控制是水利工程设计阶段的重要环节,本文就水利工程设计和投资控制的关系以及设计阶段未能较好实现投资控制的原因进行分析,并提出提高设计产品质量和合理控制造价的几点想法。     

Stock-Selection Strategies Optimization of Fund Management Companies by Analytic Hierarchy Process

Securities investment fund is one of the most important institutional investors in the securities market. The quality of the management of the securities investment fund by the fund management company not only directly affects its survival and development,but also plays a decisive role in the stable operation of securities market and even the macroeconomy. As China is in rapid development of funds,scientific and effective investment strategies will be the only road for the long-term development of wellestablished fund management companies. We attempt to combine the value investment strategies with quantitative investment strategies to build a system of optimized investment strategies with the use of analytic hierarchy process so as to improve business performance of fund management companies and to foster the concept of value investment. Moreover,it possesses certain significance in enriching investment strategies for securities investment fund and promoting the healthy growth of the Chinese securities investment fund.     

投资银行业务中证券投资的风险管理研究

证券投资风险管理是投资银行证券投资业务的核心问题。以系统的思想为指导,以现代金融的理论与方法为基础,从证券投资的风险成因、风险测量、风险管理等方面对该问题进行了较为系统的研究,对提高中国投资银行的证券投资风险管理水平具有重要的科学意义。     

开放式基金的流动性风险管理

对基金持有人未来赎回量的估算方法、资产流动性评估指标体系、与一定时期赎回需求相适应的投资组合的构造、从外部融资等开放式基金流动性风险管理的重要环节进行探讨,其中历史法、参考法、未来预测法、模拟法是估算未来赎回量的主要方法,股票流动性评估与投资组合变现能力评估是基金资产流动性评估的主要组成部分.     

基建项目在设计阶段的投资控制

基建项目的投资控制关键在于设计阶段，本文系统研究了设计阶段投资控制的方法及其模式，在此基础上，运用价值工程给出了限额设计的分配模型，并对招标方式的选择给出了具体的操作模式及方法，充分运用这些模式和方法可将设计阶段的投资控制到一个合理的范畴．     

神经网络在建筑结构设计早期投资估算中的应用

建筑设计阶段投资控制决策的重要性决定了设计者或项目经理要有一个投资估算的工具。介绍了在民用建筑早期设计阶段进行投资估算的神经网络分析方法，并结合土耳其的具体案例进行了分析。将为中国运用类似的方法进行设计阶段的投资估算来辅助设计决策，起到很好的推动作用。     

股票承销业务中VaR的计算方法

运用VaR的计量方法，把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值，并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票承销风险，设计了一套简便而实用的计算方法，给投资银行的风险管理提供一个新的工具。     

投资风险度量初探

从证券投资风险的基本含义及其本质属性出发,提出一种新的风险度量方法,并建立包含损失可能性、损失大小、损失易变性和投资者风险偏好系数的风险度量新指标,从而突出了可能损失大小在风险度量中的重要地位。     

证券投资转换决策方法

就投资者如何在一定的市场风险和投资收益情况下确定证券投资及转换决策,描述了一种“转换开关”决策法,考虑在计划期内如何利用最优控制方法,找出一个投资决策转换开关时刻,以此把资金分配于不同的证券,获取最大收益·     

凸二次规划的广义互补主元算法及在组合投资中的应用

提出求解二次规划的一种算法－－广义互补主元算法,仅用行初等变换,无须人工变量,也不需要选择出其变量,在同一表格下可求出最优解,简化了Ｌｅｍｋｅ主元算法,该方法易于操作,在组合投资的若干优化模型中得到应用。     

考虑红利支付的最优消费投资模型研究

研究了金融市场上证券投资的随机模型。证券价格的波动行为用随机微分方程加以刻划。考虑红利支付过程后，探讨了投资商的最优消费与投资的一般特征。并就模型系数为常系数情形导出反馈形式的最优消费与投资公式。