动态组合证券投资决策非线性递推规划模型

针对现有动态组合证券投资决策方法的不足,引入递推规划的思想和方法建立了动态组合证券投资决策的非线性递推规划模型,该模型将股票价格预测的状态空间模型、投资机会集确定方法、均值方差模型、资产负债管理的网络模型和证券组合总体风险的自适应控制方法有机地结合起来,给出了一种新的具有可操作性的动态组合证券投资方法,并通过中国股票市场中３５种股票构成的数据样本验证了所建模型的有效性和适用性。     

证券组合投资决策的两种最优化方法

在介绍证券组合投资的基本理论和计算方法的基础上，提出了一种采用效用函数寻找证券组合的决策模型；然后，将此模型与条件极值优化模型作比较分析，结果表明这种新的模型在一定条件下更有效。     

关于风险度量问题的研究

本文分析了现行风险度指标存在的问题，给出了一种新的风险度量定义，并将它应用于组合投资的风险分析中，得到了推广的Ｓｈａｒｐｅ公式。     

基于加速遗传算法的组合证券投资决策

应用加速遗传算法解决组合证券投资决策问题，可以克服传统遗传算法的缺点：对搜索空间（优化变量空间）的大小变化适应能力差，计算量大，易出现早熟收敛，控制参数的设置技术无明确准则指导等，与已有结果相比，对协方差矩阵无正定性要求，目标函数可以推广到规模庞大，提高预测精度等优点。     

证券投资中投资组合的应用研究

介绍3个重要的投资组合模型，并结合我国证券市场的现状对模型的局限性进行了简要分析，同时指出在成熟的证券市场中投资组合理论广阔的应用前景。     

证券组合的投资决策实战模型初探

利用Harry Markowitz的“均值一方差组合模型”,将证券收益率看成时间序列,给出证券组合的投资决策实战模型——即证券投资者能够承担的系统风险范围内,应如何调整投资比例,使得非系统风险最小,期望收益率最大。并且运用统计数据进行具体计算和结果分析。     

关于证券投资组合的一种风险管理模型

本文基于规避大比例亏损，多次投资后资本总积累最多的考虑，给出了一种计算最优投资组合比例的模型(2，7)，并对特殊情况给出了具体计算方法(1，4)与(2，4)．     

M-V证券组合投资决策的风险厌恶模型

引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组合选择过程.文中给出了该模型的解析解,并通过数值例子检验了该模型的解.结果表明,该模型所确定的最佳证券组合为M-V有效证券组合.     

基于风险价值的投资决策分析

在Markowitz证券组合理论的框架下,通过对基于风险价值的投资决策问题进行分析,采用收益率的历史数据模拟N种场景,构建了基于风险价值的投资决策模型,并提出了具体的算法．最后利用算例演示了算法的简洁有效性.     

浅谈关于组合证券投资的风险与收益

本初步探讨有关组合证券的收益与风险，利用均值和方差来描述证券投资收益率。     

基于蒙特卡洛模拟的火电建设项目投资风险估计

通过所构建的火电建设项目投资价值模型,结合某一火电建设项目的具体实例,叙述了如何运用蒙特卡洛模拟方法、进行火电建设项目投资风险估计的思路.     

基于模块化设计的相扑机器人研究

在深入研究相扑机器人比赛的基础上,对相扑比赛机器人的控制系统结构、模块功能和软件策略等方面进行了研究,并提出相扑机器人控制系统的模块化设计方案。     

鲁棒过程控制系统的设计方法及其CAD程序

过程控制中常用的二阶加纯滞后模型往往具有多线性相关的参数摄动形式，本文找到了计算这类系统的闭环鲁棒稳定裕度的简便方法。以此为基础，形成了满足指定鲁棒稳定裕度的鲁棒过程控制系统的设计方法，并给出了ＣＡＤ程序框图。按此框图编程容易，勿须借助任何软件包和工具箱。     

基于CSCW的建筑设计系统构造研究

提出了一种基于组件的分布式协同设计模型，由通信组件及协同策略保证设计环境的通信畅通，建筑设计方案以组件对象的形式存储于共享的数据库中，以白板机制实现同步讨论，通过可视化设计环境，充分满足了建筑设计中多人协同工作的要求。     

矿井设计的整体评价及其投资动态规划

应用建立在加权偏差总均方根基础上的整体评价法，按矿井地质条件和各项技术经济指标，比较了三部煤矿设计，并用投资动态规划法提出了合理的投资决策。     

基于均匀设计的锦绣杜鹃花色苷提取工艺优选

本研究以锦绣杜鹃花为原料,以花色苷提取率为衡量指标,选取乙醇浓度、液料比、超声时间、超声温度为考察因素,在单因素试验基础上运用U12(6~4)进行均匀试验设计,并通过逐步回归优选出杜鹃花花色苷的提取工艺为:乙醇浓度为80%,液料比为120 m L·g~(-1),超声时间为50 min,超声温度为40℃。应用优化得到的工艺条件进行验证试验,取得了较好的效果,表明该优化的提取条件稳定、方便、适用。     

确定线性动态控制系统的鲁棒性设计方法

鲁棒线性控制器设计的主要问题是针对对象模型不确定性,寻找线性反馈控制器,使得不确定控制系统稳定。针对具有线性、非线性或时变结构的模型不确定性多变量动态系统,采用动态补偿器结构与原系统进行增广,构成闭环动态近似系统,根据Gronwall引理,推导出了基于不 确定性范数上界的动态线性系统鲁棒稳定的充分条件。根据鲁棒稳定条件,给出了具体的动态不确定系统的鲁棒性设计算法。通过选择适当的变换阵,利用特征值配置技术求出动态补偿器的参数,来满足鲁棒稳定条件,使得闭环不确定动态系统稳定,从而提出了一种时域内鲁棒线性 控制器设计方法－动态补偿器法。该方法同样适用于控制器为输出反馈的情形,给出了具体设计实例,以验证设计方法的简单性与有效性。     

具有交易成本的组合投资有效边界的研究

在介绍Harry Markowitz组合证券投资的基础上,分析了交易成本在证券组合投资中的作用,建立了考虑交易成本的组合投资最优化模型;讨论了交易成本对有效边界的影响,给出了最优投资比例公式。     

基于阻尼最小二乘法的鲁棒自校正预测控制器

本文将广义预测控制器（GPC）与阻尼最小二乘法（DLS）相结合,构成一种鲁棒自校正预测控制器．仿真结果表明,这种算法比基于通常的递推最小二乘法（RLS）的自校正预测算法有更强的鲁棒性．