非完全市场最优消费和投资策略研究

在连续时间模型假设下，研究风险资产价格服从一个带有随机方差几何布朗运动的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型；然后运用随机最优控制理论，得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程，最后与经典Merton问题进行了比较。     

固定消费模式下的最优投资组合

研究了当投资者的消费为固定模式时的最优投资组合问题．投资者的目的是：在保证固定消费正常进行的条件下，使最终财富的期望效用最大．把现金流分成两部分来考虑：一部分保证消费的正常进行，一部分用于投资．假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数，应用随机最优控制的方法得到了这两种情形下一般效用函数的最优投资策略并导出了值函数满足的HJB方程,最后，分析了消费对投资决策的影响.     

局域网分布实时仿真中的调度策略研究

分析局域网分布实时仿真系统中的仿真时间延迟和仿真实时性条件，提出了适用于单速率和多速率分布实时仿真系统时序控制和测量的逻辑时间和逻辑时间戳机制，设计了同步启动调度策略和基于交互信息流的调度策略，并分别就调度策略的统一描述、技术特点、实现流程进行了分析，提出了调度策略引起的时间延迟的测量和补偿方案。     

带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题

本文考虑具有随机收入与时变相对风险厌恶系数的消费者的最优投资-消费问题.假定消费者参与工作获得工资,进行消费并将财富投资到一个风险资产和一个无风险资产,目标是最大化工作期消费和退休时刻财富的期望效用.其中,工资过程是随机的并服从一个几何布朗运动,在不同时刻,消费者对消费的偏好由一个时变的风险厌恶系数刻画.本文假定金融市场是完备的,采用鞅方法求解,得到最优消费与投资的解析表达式,并对最优消费和投资策略进行敏感性分析.结果表明,当消费者拥有时变风险厌恶系数时,初始财富的大小对其最优期望消费路径影响很大.当消费者面临工资风险时,投资策略中出现了新的对冲项.当消费者流动性财富增大时,消费者消费-收入比增大,但绝对消费水平的变化不确定.     

通胀风险下的企业家投资–消费和对冲问题

对于面临通胀风险企业家一次性获得投资回报,建立了企业家执行实业投资项目期权前后的随机动力学,并且利用动态规划原理推导出企业家价值函数所满足的动态规划方程.进而,在企业家具有常数绝对风险厌恶效用函数下,获得了最优消费和投资组合的半闭型解.最后,利用数值模拟分析通胀如何影响企业家最优消费和投资组合策略.结果表明在不允许利用股票市场做风险对冲时,企业家最优消费自有财富依赖于项目价值过程的预期升值率和波动率以及预期通胀率与通胀波动率.在企业家拥有项目投资期权同时参与金融股票投资来对冲项目风险时,投资者消费与投资组合受项目投资价值,通胀以及股票预期升值率与波动率的影响.     

带有经济预期的家庭个体住房需求分析模型

住房政策“鼓励住房消费需求、抑制投资投机需求”为中国学术界提出了新的课题, 如何界定住房消费、投资投机需求, 以及如何做到鼓励住房消费需求的同时, 又做到抑制投资投机需求, 成为关系该政策成败亟待解决的理论问题. 然而, 现有的关于住房消费需求与投资需求的文献, 大部分关注于家庭人口统计变量, 缺乏可控制性与政策指导意义. 本文首次将一系列的经济预期变量引入到住房需求分析中, 提出财富收益完全消费的假定, 得出以消费效用表达投资间接效用的代数式, 使得住房投资需求的分析更加完善. 应用静态比较分析, 得出住房需求与家庭经济状况、经济预期等变量之间正负相关性的判断, 为实证分析提供了严谨的理论分析基础.     

基于在线方法的蓝藻危机应急预案启动策略

应对危机时,何时启动预案是应急管理中需要解决的关键问题.太湖蓝藻危机代表一类生长速度或传播速度不确定的突发事件,以此为背景基于在线方法,考虑了预案启动后损失立即停止和损失逐渐减少至零两种情形.针对这两种情形,分别设计了应急预案启动策略,并证明它们是最优启动策略.最后对太湖蓝藻危机进行实例计算并分析了策略的竞争性能,研究结果具有一定的实际指导意义和参考价值.     

基于Agent的经济政策对电力消费影响模拟实验

为了模拟某些经济调控政策对电力消费的影响,基于一般均衡思想,运用多Agent技术建立了经济政策对电力消费影响的政策模拟系统ECMAS.在ECMAS中,根据2005年投入产出表和电力消费数据,将宏观经济生产系统归总的15个行业Agent、政府Agent、居民Agent和市场Agent,各Agent为实现自身的目标,根据外部环境的变化决策动作行为,通过微观个体的行为动作模拟社会经济运行,分析了税收变化、居民消费变化、政府支出变化对电力消费的影响,为电力需求分析预测、电力规划提供依据.     

循环流化床锅炉启动过程建模与仿真

通过对循环流化床锅炉床下热烟气点火启动过程进行分析,将启动过程分为两个阶段:投煤前热烟气对惰性床料的纯加热阶段和投煤以后的反应阶段。前一个阶段从全床的热平衡角度考虑建立模型,后一个阶段的模型则由氧浓度,床料,残碳和床温的动态方程所组成。由此建立了一个完整的循环流化床锅炉床下热烟气点火启动过程的简化模型,模型仿真的结果表明了模型的正确性。最后用所建模型模拟了不同操作条件下锅炉的温升曲线。     

考虑人寿保险的最优金融决策

不同于以前的最优消费、投资问题研究，本文研究个人投资者的最优金融决策问题——如何决定最优的证券组合、消费和购买人寿保险，使其期望效用最大化。假设投资者死亡事件是一个独立的泊松过程，对投资者生存期间的最优金融决策问题构造了一数学随机模型，运用动态规划原理和随机分析方法，解决对应的最优控制问题，最优策略可通过对应的HJB方程得到。对于效用函数为CRRA(常数相对风险厌恶)类型，显式地得到具有反馈形式的最优投资过程、消费过程及人寿保险购买过程。     

基于混合遗传的粗集理论在工期目标实现中的应用

提出了一种基于混合遗传算法的相对约简算法,把模拟退火融入到遗传算法中形成混合遗传算法,提高了遗传算法的优化效率,并用这种混合遗传算法寻求最小条件属性集及最小属性值约简.并把该算法引入到工程管理中,提出若干条决策规则,工程管理人员按照这种决策规则进行施工过程的管理,确保在预定时间内完成工程任务.如果对整个施工过程的每道工序都提出决策规则,就可以实现施工过程的智能化管理.     

从复杂性哲学看规律的复杂性

以往人们常常将所有认识问题化归为规律问题，而对规律的理解又过于简单化，而从复杂性哲学的角度看，结论可能完全不同。     

铁路运输网络资源配置与组织模式研究

通过对铁路运输资源配置模式和组织模式对系统中的扰动因素传递过程影响的定量研究,建立确定的组织模式下的运输系统附加费用模型,提出对组织模式和系统资源配置的优化模型。     

论大实践视野的信息理性与科学发展的系统思路

哲学的实践转向,根本上,就是实践观的时代性转轨.只有确立诸因素多维度、大时空、全方位的互为目的、手段、中介的大实践观,发掘实践信息的综合现实意义和多维交叉促动的超循环现实意蕴,才能超越形而上学的逻格斯思辨,摆脱资本与符号联盟的抽象发展黑洞.以信息的超循环实践特性、综合现实性取代资本的盲目扩张和分化、异化的抽象逻辑,已经成为时代发展的现实趋势.党的十七大,洞见这种时代趋势,对科学发展观做了深刻阐述,提倡经济社会又好又快全面发展,重视社会发展的全面、协调、可持续等综合特性,重视统筹兼顾的综合方法等,为我们的理论与实践创新提供了一种新的系统科学的思路.     

论现代企业文化结构之功能

社会经济系统在结构变革过程中，催生了“现代企业文化”，这一崭新的序参量，在企业的经济活动中，充分展现了参量系统三大要素的特殊功能，即科学文化的动力功能；道德文化的尽善功能；艺术文化的尽美功能。“真、善、美”的统一，是企业从“经济人”向“伦理人”提升的必经途径。     

预测沪深股市市场波动性

研究目的在于:首先,检验和对比三种GARCH模型对于我国上海、深圳股市波动性的预测能力.其次,使用非对称的预测指标以体现对于预测误差高低的不同个体需求.在对于4个对称型的预测常规指标中,TGARCH对于2个市场波动的预测结果都是最佳的,而EGARCH的预测结果也要好于GARCH(1,1).这表明我国上海与深圳市场受坏消息的负面影响大于同等程度好消息的正面影响,而运用单边非对称的GARCH模型将更利于提高波动性预测的准确性.在非对称预测指标方面,研究认为EGARCH模型对于那些更愿意低估市场波动性的投资者而言较为有利,而GARCH(1,1)模型则相应满足了希望高估市场波动性的投资者的需求.这也表明投资者应根据自己的需要来选择相应的波动性预测模型.     

基于DEA方法的供应链效能评估

针对目前对供应链的投入产出效能只能进行定性分析和简单定量计算的情况,把供应链看作一个具有输入输出的系统,以供应链不同阶段的投入为输入指标,以客户对供应链的满意度为输出指标,利用数据包络分析(DEA)方法,建立了供应链投入产出效能评估的数学模型.以企业内部供应链为例,通过MATLAB进行了仿真计算,根据计算结果给出了改进供应链效能的相关建议.     

超越启蒙时代精神

17—18世纪欧洲启蒙运动把人类从宗教迷信中解放出来,使理性大放光华,但也坠入理性崇拜之中兼有成就和缺失。片面的理性忽略人类的人性存在和用简单性思维方式看待事物,这造成近现代史上新的社会问题。所以我们现在需要超越启蒙时代精神,把理性与人类的人文精神价值结合起来,并建立起适应复杂世界的复杂性思维方式。     

从整体与部分的辩证关系看系统论与还原论的适用范围

无论是系统论还是还原论,都是以整体与部分的关系作为客观基础的,都是整体与部分的辩证关系在方法论上的反映。还原论反映的是整体与部分的统一性,系统论反映的是整体与部分的对立性,还原论和系统论都只有局部真理性,应该将二者整合在一起,创立现代系统论,使其更好地为科学认识服务。     

测度产业结构和土地利用关系的方法探讨

产业结构的演变是经济和非经济的因素综合作用的结果,区域产业结构和土地利用变化之间存在着内在的联系。采用灰色关联分析方法,以德州市产业结构与土地利用之间的互动关系为例,对产业结构与土地利用关系的方法进行了探索。结果表明,产业结构与土地利用之间的关系在一定经济发展阶段可以定量测度。德州市工业化进入了中期阶段,第一产业对未利用地和耕地影响最显著,第二产业对交通用地影响最强烈,第三产业对交通用地和居民用地及工矿用地面积影响最明显;土地总体利用对产业结构的影响程度排序为第三产业、第二产业、第一产业。并相应地提出了土地合理利用建议。