关于最大化调节系数问题的一个注记

在指数保费原理下考虑最大化调节系数和最优再保险问题,给出最大化调节系数问题的解所满足的一个等价条件,并由此得到该最优问题的解的显式表达式.     

两相依风险模型下的最优再保险

在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大.在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据.     

延迟索赔风险模型的最优再保险

针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性.     

Wang′s保费原理下的最优再保险（英文）

就最小化再保人的风险裸露而言,在VaR和CVaR风险测量下研究了两类最优再保模型.最终在Wang′s保费原理下得到最优再保险.     

下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险

采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.     

一类非线性期望保费的再保险模型

最大期望效用原理被广泛用于保险人的风险决策,本研究在此背景下提出了一类非线性期望保费——幂函数期望保费,建立了停止损失再保险模型,得出该模型最优自留额存在的方程,并严格证明了该方程存在唯一解的充分条件。通过数值模拟计算,验证了非线性期望保费模型更加符合保险人和再保险人的决策心理。之后又对线性和非线性模型进行了求解。结果表明,在保险人期望效用最优时,非线性模型计算的最优自留额都在合理范围内,同时非线性模型比线性模型更有效。     

VaR下两相依风险的最优停止损失再保险

采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果.     

停止损失再保险

综合考虑原保险人和再保险人的利益,建立投再保险保费定价模型,可以为保险公司提供最优的再保险决策依据.     

模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略

基于经典风险模型，研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险，结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性，以最大化公司的最终财富期望效用为目标，得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模型的重要参数对最优策略的影响.     

Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略

在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则，假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下，结合决策者的模糊厌恶情况，利用随机最优控制方法，得到了鲁棒最优再保险投资策略和最优值函数的显式解.通过数值算例研究相关索赔及模型的鲁棒性对最优策略的影响.     

再保险对时间盈余多元风险模型的影响

文章提出了一种研究风险模型的新思路,构造了一个再保险条件下多险种风险模型的时间盈余过程,从一个新的方面给出了破产概率的定义;研究了时间盈余多险种风险模型中再保险对调节系数的影响;讨论了理赔分布为均匀和指数分布时,调节系数与自留水平的关系,并得到相应的表达式.     

一类带有稀疏过程的混合双险种最优再保险

在稀疏相关风险模型基础上,将调节系数视为成数与超额赔款混合再保险中保险人自留额的函数,通过最大化调节系数得到保险公司的最优自留额。     

均值-方差准则下相依双险种最优再保险

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的发生均为复合Poisson过程,保险公司对两险种分别采取成数及超额赔款再保险。考虑到两险种的理赔之间不是独立的、不同风险业务可能引发共同的因素,因此进一步将某种理赔相依关系引入上述模型中,建立了一类更符合实际的再保险模型。针对改进模型,运用均值-方差原理和期望保费计算原理,通过解决总体风险最小和期望收益最大的双目标规划问题,得到了模型的相应参数,从而选取最优自留额。     

联合生存概率准则下最优变损再保险研究

本文综合考虑保险人和再保险人的利益,在期望值保费原则下以两方的联合生存概率最大作为最优准则,研究了最优的变损再保险策略.通过研究他们的联合生存概率,给出了最优变损再保险策略存在的充分必要条件,并且得到了最优的自留额与比率.     

经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究

随着再保险行业的迅速发展，保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式，本文利用均值方差原则建立Lagrange函数，研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再保险策略，得到最优比例系数和最优自留额满足的方程，并通过数值例子分析了模型中相关参数对最优再保险策略的影响。     

再保险调整模型的研究

本文从系统的观点出发,把再保险定价与投资收益相结合,在投资基金服从对数正态分布的假定下, 对比例再保险和超额损失再保险两种情况,建立了以投资收益相支持的再保险保费定价模型.由于它不仅考虑 了投资收益等因素对再保险保费的影响,而且兼顾了保险人的安全性和获利性,因此,所得结论对保险公司合理 地厘订再保险保费和稳健地经营此产品具有直接的指导作用.     

跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文)

站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.     

基于联合概率分布的最优再保险策略

在保险公司和再保险公司的风险管理中,基于优化准则确定最优保险和再保险策略始终是保险学术界广泛关注的话题.许多已有研究大多都是从保险公司角度出发,考虑保险公司的最优再保险策略,然而保险公司的最优策略可能并不是再保险公司的最优选择,甚至不被再保险公司所接受.鉴于此,基于联合概率分布同时考虑保险公司和再保险公司双方的利益,探讨了基于期望值原则的最优比例再保险策略和最优停止损失再保险策略,在此基础上,进一步考虑了一般保费原则和更广泛的再保险合同类下的最优再保险策略,这些研究将对保险公司和再保险公司的风险管理及战略决策起到重要作用.     

基于投资的再保险定价模型研究

从再保险人的立场出发,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题.对比例再保险和超额赔款再保险两种情况进行分析,得出了它们在一定的置信度下,再保险公司为达到或超过某利润率所应厘定的保费定价模型.所得结论对再保险公司稳健地经营具有重要的现实意义.     

具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险

考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性.