一类证券投资组合问题的风险与收益分析

本文利用概率统计的原理对一类证券投资组合所能减轻的风险作了讨论,并得到了风险最小的投资组合.     

浅谈关于组合证券投资的风险与收益

本初步探讨有关组合证券的收益与风险，利用均值和方差来描述证券投资收益率。     

现代投资组合风险与收益的评价

本文利用概率统计原理对证券的投资组合能减轻所遇的风险作了讨论，并介绍了如何选择投资组合可使所遇风险达到最小。     

浅谈马科维茨证券投资组合模型

本文简单的探讨了证券投资组合理论及发展并以马科维茨的证券投资组合理论——均值-方差模型为主进一步探讨了现代证券组合理论的应用，如，组合证券的风险、收益的计算、组合证券的选择等。在此基础上提出了马科维茨投资理论在实际操作中的局限性。     

基于当前价格的风险收益证券组合投资策略

基于当前价格和风险收益的证券组合策略不仅考虑基于当前价格的风险，而且考虑风险与收益的关系。这一策略通过使风险收益尽可能大来解出证券组合比例，并证明所求的证券组合比例具有较好的性质，改善了传统的证券组合策略的效果。该策略还为判断当前价格是适合买入还是适合卖出提供理论基础。     

浅谈关于组合证券投资的风险与收益

本文初步探讨有关组合证券的收益与风险 ,利用均值和方差来描述证券投资收益率。     

证券组合投资模型研究

证券投资是一种高风险的投资行为。文章综合考虑证券投资的收益、风险,建立了目标规划的组合证券投资决策模型。该模型运算简便实用性强。     

一类风险证券有效组合的变动分析

研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下，新增加证券对于原有有铲组合的影响及调整问题，分析了有效边界的变动和投资比例的变化，并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离与风险、收益及投资比例的增加或减少程度的关系。     

证券投资组合的原理及其应用

利用概率统计原理对证券投资组合能减轻所遇风险带来的损失做了详细的讨论,并介绍了多种证券投资组合方案的选择方式,探讨了相关系数对证券组合风险的影响。     

风险与收益折衷的证券组合模型神经网络求解

通过分析证券的收益率和风险的关系，为个人或机构投资提供理论指导。根据风险与投资模型的特点，给出了不允许卖空情形下证券投资的风险与收益折衷模型的神经网络算法，找出了可行的证券组合最优决策的方法。     

组合投资风险分析

应用概率理论论证了组合投资风险度与相关系数的关系和随投资比例而变化的规律。该结果对指导投资决策有重要意义。     

项目投资风险概率分析方法的改进

本文利用改进的风险度量指标,对传统的项目投资风险概率分析方法作了改进。     

项目投资风险概率分析方法的改进

本文利用改进的风险度量指标,对传统的项目投资风险概率分析方法作了改进.     

关于投资债券收益的分析

给出了一次还本付息债券和定期付息到期还本债券的实际收益率的计算方法，并给出了一些实例分析。     

风险线性组合的序讨论

文章从随机序的角度,探讨了风险线性组合的序结构,这是目前为止所见文献未涉及到的内容.并给出了决定风险线性组合序关系的主要量值E[n∑i=1(Xi-d)]的估计不等式.     

可转换债券的价格走势及其投资策略

从可转换债券与其标的股票价格的相关性着手分析,得到两者之间的关系,从而确定可转换债券在不同条件下的价格趋势。利用一个实例,通过对大量数据进行统计分析来验证所得出的结论。最后根据得到的结论对投资者的投资策略作出指导。     

风险投资的多目标决策分析

指出了风险投资具有"高风险,高收益"的特点,值得重视和研究.通过实例,证明了现行的风险评价指标和方法还很不完善,甚至会导致错误的决策.建立了风险投资的多目标决策模型,并用实例证明了它的可行性和有效性.这个模型能够全面地综合评价风险投资方案的经济效益和风险大小,有助于正确决策.     

风险投资最优组合

在理论上投资与风险的最优组合为投资的类型越分散,所承担的总风险越小,最低风险和最高收益二者是不可以兼得的.讨论了在一定范围内如何科学地把投资种类进行组合,才会使得收益和风险达到一个最优的状态.