经验分布函数和理论分布函数

1.结果的叙述。设F(ξ)是随机变数X的分布函数(Ω,S,ν)是X所属的概率空间.X_1,X_2,…,X_n是X的n次独立试验的观测值,将它们按大小次序排列后记作     

经验分布函数同理论分布函数的相互位置

§1.问题的提出 假定随机变数X具有连绩分布函数F(x), x_1 ,x_2,…,x_n是X的n次相互独立试试验的观测结果。设F_n(x) 是由序列(1)确定的经难分布函数,就是说,nF_n(x)是小于x的诸x_i的数目。设S(x)代表任一实轴上单调非减,左连绩,S(-∞)≥0,S(+∞)≥1的函数。我们称x是F_n(x)越过S(x)的交点,如果有     

二点分布K阶矩的若干性质

随机变数高阶矩的计算一般来说是困难的,因此估值显得很重要。本文对于二点分布K阶绝对矩证明了如下两个定理: 定理1.如果独立随机变数§_1,§_2,…,§n都有二点分布则对于实数集{a_1,a_2,…,a_n}有其中 定理2.如果独立随机变数§_1,§_2,…,§n都有二点分布则对于实数集{a_1,a_2,…,a_n}有 其中     

关于几个多维分布的逆定理

本文在n个相互独立随机变数的情况下,讨论了关于几何分布,泊松分布,正态分布和伽马分布的逆定理。即如果假设X_1,…,X_n是相互独立的随机变数,并且X_1,…,X_n-1关于X_i=t的条件概率分布为(1.3)式,则X_1,…,X_n都服从几何分布。对于其它的分布,若用(2.1),(3.1),(4.4)和(5.1)式分别代替(1.3)式,则有类似的结果。     

Riemann Zeta函数零点分布的研究进展

1859年,Riemann以Euler恒等式作为研究的出发点,定义了复变数s=σ+it的函数—Riemann Zeta函数,对Zeta函数进行了非常深刻的研究,解析数论也正是沿着Riemann所指明的方向在二十世纪取得了迅速的发展. Riemann Zeta函数的零点与素数的分布有着非常密切的关系.首先简述了Riemann Zeta函数的解析性质:函数方程、非零区域、阶的估计、积分均值等,对Riemann Zeta函数的零点分布的研究动态进行了阐述,并利用零点密度估计的经典方法—零点探测法,证明了Ingham的经典结果.最后介绍了Riemann Zeta函数的高阶推广—自守L-函数的零点分布及应用的研究进展,其中也包括了作者近年来在这一领域所做的部分工作.     

矩阵F分布与矩阵T分布在左球分布类中的推广

利用任意非负Borel函数的教学期望与随机向量的密度函数的关系,通过随机矩阵的变换,证明了左球分布定义的矩阵F和矩阵T仍然服从矩阵F分布和矩阵T分布,从而将矩阵F分布和矩阵T分布推广到左球分布类.这一结果扩大了椭球等高分布的应用范围.     

光滑经验分布函数的随机加权逼近

利用样条函数将分布函数光滑化,得到光滑经验分布函数,在一定的条件下,证明了光没经验分布函数随机加权逼近的相合性。     

一种推算两独立Г分布随机变数之和的组合频率数值计算法

本文采用数值计算法推算在水文分析与水利计算中常用的相互独立条件下,两Г分布随机变数之和的组合频率。此法对随机变数所服从的Г分布分别为二参数型和三参数型皆适用。只要在统计参数C_(V1),C_(S1),X,C_(V2),C_(S2),Y已知条件下,即可求解。精度可以控制在需要的范围内。运用范围广泛。因此,可以认为是一种很实用的方法。另外,它也可以解决统计分析中的类似问题。     

关于函数的几乎处处半连续性的一点注记

§1引言众所周知,《概率论》中随机变数的分布函数是处处左半连续的。显然,函数的处处左半连续性只是处处连续性的必要条件但不充分。人们自然地要问:什么类型的左半连续性才是连续性的必要而且充分的条件?本文内容之一就在于回答了此一问题,即有     

随机变量及分布函数

概率论是研究大量随机现象的数量规律的数学分支。研究随机变量和分布函数是它的重要任务,而且概率论中所研究的也大都局限于能用随机变量来描述的随机现象。另外,随机事件的研究可通过示性函数转化为     

混合泊松分布的随机序

研究了混合泊松分布类的随机控制序、失效率序以及失效率函数, 证明了混合泊松分布类相对其结构分布类的随机控制序(失效率序)是保随机控制序(失效率序)的, 但是结构分布类相对其混合泊松分布类的随机控制序却不一定是保随机控制序的, 并通过实例证明了混合泊松随机变量的失效率函数并非都是递增的.     

用二项式分布研究伽尔顿板实验的分布曲线

从随机理论中的二项式分布出发，定量分析了伽尔顿板实验，给出了分布函数。     

由样条函数构造的一类分布函数

由经验分布函数出发,利用样条函数理论,给出构造分布函数的一种算法。用这种方法构造的分布函数在给定的水平下可通过柯尔莫哥洛夫检验,从而可很好的逼近母体之真实分布函数。因此对连续型随机样本母体中的简单随机子样的观察值,在不易得到其具体分布的情况下,可用此方法来近似求出其分布函数并可达到很好的逼近效果。     

幂分布的有效估计

讨论了幂分布的概率密度函数和分布函数的估计问题,分别得到了概率密度函数和分布函数的极大似然估计、一致最小方差无偏估计和基于分位数的估计。通过随机模拟计算了多种估计的均方误差,随着样本量的增大,估计量的均方误差变小;在概率密度函数和分布函数的估计量中基于分位数的估计的均方误差最大。     

交通灯控制的路口被阻车数的分布规律

本文论述了到达交叉路口的车流是Poisson流的条件下,对交通灯的定时控制与随机控制进行了分析,证明在适当条件下被阻车数平稳分布存在,但不是Poisson分布,纠正了以往的结论。定时控制情形被阻车数平稳分布可用母函数表示,由此可造分布表;随机控制情形,平稳分布母函数满足一个函数方程,用它可求出各阶矩。     

一类新的多元t-型分布

为了在椭球等高分布的基础上建立样本的理论,需将随机向量的分布推广到随机矩阵的形式.运用3种不同的方法(密度生成函数方法,逆维希特分布方法,2个独立的随机矩阵构造新的随机矩阵的方法)分别提出了矩阵Kotz-型分布,矩阵逆Γ分布和矩阵t-型分布,证明了它们是一个矩阵分布密度,并着重研究了矩阵t-型分布的有关分布性质,包括其随机表示、期望、线性组合分布及二次型等.     

一类分布的尾端点估计量的渐近分布

设X,X2,…,Xn为独立同分布的随机序列,边际分布函数F(x）未知,且F(X)属于Gγ吸引场,其中γ＜0,在二阶正规变化条件下,建立了此类分布的一种新的尾端点估计量的渐近分布。     

一类风险模型破产持续时间的分布

目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。     

带有给定分布密度的三维相关随机表面模拟

为研究非高斯相关随机表面生成散斑场的特性,介绍了一种模拟具有给定分布密度的三维相关随机表面的方法.用高斯白噪声通过FIR指数滤波器模拟产生符合高斯分布的相关随机表面;并引入累积分布函数,将高斯随机表面转化为均匀分布的随机表面,在逆累积分布函数的作用下将均匀分布随机面转化为给定分布密度的相关随机表面,并对拟合度误差和相关长度误差做了简单估计.结果表明,所产生的相关随机表面能够很好的拟合规定的理论分布密度;当设定的相关长度较小时,模拟表面的实际相关长度能够较好的符合要求,但对于大的相关长度,要谨慎选择生成的相关随机表面.     

失效率局部成比例的伽玛分布和威布尔分布顺序统计量的随机比较

在独立情形下伽玛分布和威布尔分布顺序统计量的随机比较基础上,给出了随机变量以一般随机序局部大于和局部依序列条件递增的概念.讨论失效率函数局部成比例这种非独立条件下的伽玛分布和威布尔分布的顺序统计量的随机比较,得出当形状参数不变、尺度参数占优条件下二元最小顺序统计量的随机关系.此外,基于这种情形,得出威布尔分布顺序统计量是局部依序列条件递增的.