基于动态递归神经网络的石油价格预测

对石油价格进行预测,旨在寻找石油价格的低谷期,而Elman动态递归神经网络可以准确预测石油价格的走势.特别是在收集的数据存在噪声的情况下,Elman神经网络能很好地预测石油价格的变动,并且与BP神经网络相比,预测所得结果的精度进一步提高.     

欧洲：资本支出受石油危机的冲击大于消费者

我们将对欧洲2001年经济增长的预测由2.9%调整为2.8%。同时,在我们的全球经济小组预测石油价格将更加上扬的新情况下,我们将今年的国内生产总值增长预测调低,从3.3%调整为3.2%。在五月份由于石油价格变动我们开始调整国内生产总值增长预测之前,我们曾相当乐观地预测欧洲经济增长的加速,特别是在欧洲大陆,因为它有强有力的基础,还有技术投资的长期加速度。     

煤炭行业需求弹性的市场调查及应对措施

煤炭生产销售企业就有关煤炭需求弹性问题的研究,对企业自身发展具有重要意义。煤炭需求与收入、煤炭价格和石油价格之间存在长期协整关系,这种关系反映了中国煤炭需求量长期将受到收入和初级能源价格变动的影响。     

黄金价格变动趋势研究

研究了影响黄金价格变动的主要因素，运用统计计量分析方法，对近30年影响黄金价格的各因素作了实证分析，发现最主要的影响因素是利率、通胀水平、汇率、石油价格、股指，这对于研究未来黄金价格的走势有一定的指导作用。     

石油价格波动对经济的影响

始于1999年3月的又一次石油价格的高涨,对全球经济正在产生着重大的影响。因此,分析二战以来石油价格波动对经济的影响及其原因,对于我们及时采取有力措施,应对石油价格的波动是大有益处的。     

基于GARCH-VaR模型的石油价格风险研究

石油价格收益率一般不符合VaR模型的独立、对称的正态分布假设,表现出金融时间序列的非对称性、异方差、波动聚集等特征.文章提出利用GARCH模型估计石油价格收益率的时变条件方差,改进传统VaR对方差的估计,并通过实证分析,估计石油价格风险,即在一定的置信度水平下石油价格可能的最大日损失值,估计结果显示改进的GARCH-V...     

中国石油产业定价市场化进程:基于GARCH与MS-GARCH预测能力的研究

我国石油产业现如今处于与国际接轨阶段,为厘清石油改革发展与油价定价的关系,利用MS-GARCH模型研究了大庆石油价格的波动特征.构建分阶段MS-GARCH模型,通过不同阶段模型参数特征说明了油价波动与油价定价开放有紧密联系.根据石油价格MS-GARCH模型和GARCH模型的波动率预测精度对比,显示出MS-GARCH模型的优势.模型分析结果表明,石油价格随着市场化进程的深入,波动率呈现两状态趋势.在我国石油产业刚刚步入与国际接轨阶段,石油价格波动还未呈现明显的高低两种不同状态,而在之后的十几年间,石油产业定价机制不断改革,国内石油市场与国际市场关系密切,石油价格波动剧烈,逐渐显现出高波动和低波动两种状态特征.     

对我国石油经济的思考

分析了我国石油现货市场紧张的原因,论述了国际市场上的石油价格和石油价格连续上涨对我国经济发展产生的影响,就如何缓解我国能源危机提出了若干合理化建议。     

石油价格的回顾与展望

最近,国际市场石油价格下跌引起了全世界的关注。3月8日至14日的石油输出国组织伦敦会议举世瞩目,这次会议对世界石油市场的命运——石油价格渐趋稳定还是走向更大的混乱——将起重要作用。今年2月,苏联、英国、尼日利亚相继降低石油价格,给世界石油市场一次猛烈冲击,苏联已将油价     

石油价格影响因素分析及波动规律研究

全球化、多元化的石油市场具有高度不确定性,造成了石油价格的复杂多变,引起了国际社会的普遍关注。本文分析了石油价格的影响因素,它不仅随石油供求关系的变化而不断波动外,还由于石油本身的特殊性,受到其他诸多不确定性因素的影响,如受政治、经济、军事突发事件、OPEC石油政策、美元汇率、石油库存和石油期货市场投机等影响,进而研究了石油价格的波动规律。     

中国石油市场：现状与未来（一）

分析和评估了中国石油市场近年来的发展状况，认为中国石油工业的资源配置始终受到中国经济体制变动状况的制约，８０年代以来，中国经济的市场化过程，也未消除体制因素对石油市场发育过程的约束．论文主要从供求关系，市场波动和市场中介组织三个方面对中国石油市场的变化进行了讨论．最后，预测了中国石油市场的发展前景．     

国际油价上涨对中国经济的影响及应对措施

分析了近年来国际油价上涨的原因及对中国经济的影响，提出了建立风险预警系统、强化国内外资源勘探开发、建立石汕储备、加强对节油工作的宏观管理与协调等应对措施，以化解石油风险，保障国家石油安全。     

恢复石油期货的必要性和可行性及难点

国际油价的动荡给中国经济的发展带来巨大的消极影响，恢复石油期货势在必行。文章在分析恢复石油期货的必要行和可行性的基础上，指出了恢复石油期货的难点所在，并给出了相关的政策性建议。     

石油勘探领域期权波动率参数阶段性估算

对石油勘探项目实物期权应用模型中的波动率参数性质及其在计算石油勘探项目的期权价值中的作用进行了分析,提出了适合石油行业易于操作的波动率参数的计算模型。以净现值法为基础,应用蒙特卡罗原理,提出了在石油产量和市场油价随机变动条件下石油勘探项目实物期权应用模型中不同阶段的波动率参数估算方法。实例分析结果表明,该方法能够相对准确地估算出石油勘探项目实物期权模型中的阶段性波动率参数。     

中国石油市场：现状与未来（二）

分析和评估了中国石油市场近年来的发展状况．认为中国石油工业的资源配置始终受到中国经济体制变动状况的制约，８０年代以来，中国经济的市场化过程，也未消除体制因素对石油市场发育过程的约束．论文主要从供求关系，市场波动和市场中介组织３个方面对中国石油市场的变化进行了讨论．最后，预测了中国石油市场的发展前景．     

2013 年我国石油行业发展形势及面临的挑战

从我国2013年上半年石油行业的各项经济指标出发,分析了我国现阶段石油行业的运行态势与趋势特征,并从石油行业结构优化角度分析了我国石油行业未来发展所面临的挑战。分析认为:2013年上半年,我国石油行业整体回升态势较弱,行业景气指数处于底部平稳运行,但经济运行的内在增长动力有所增强;2季度我国天然气生产同比增长12%,石油产业结构转型和能源结构优化卓见成效;新机制下国内原油价格基本与国际接轨,呈现"U型"波动趋势,2013年初到3季度末,国家动态进行了5次下调,5次上调;未来石油行业低碳经济发展与油品升级,对外依存度的扩大,信息化供应链管理体系的构建是我国石油行业主要面临的挑战。     

石油市场理性情况下的动态分析

石油价格是当前全球普遍关心的问题,影响到各国的经济发展和世界的政治格局。通过动态分析的方法探讨了政治因素、自然因素、心理因素等对石油市场造成的影响。     

不确定条件下技术创新项目期权价值多因素敏感性分析——以煤制油项目为例

采用正交试验对西部地区具有自主知识产权的煤炭间接液化技术创新项目进行敏感性分析,结果是对项目期权价值影响程度由大到小排序为:石油波动对项目期权价值的影响最大,其次是净现值的折现率、建设投资的增减变化、煤炭价格波动,这一结果的正确性得到单因素的验证,但多因素分析更符合实际,因而,更加正确合理。     

中国的石油安全问题与对策研究

分析了中国石油资源的分布状况、生产情况和存在的问题,提出了我国石油资源安全供应的对策。