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概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择 总被引:5,自引:0,他引:5
基于理性投资者的基本行为特征,从投资者真实的投资心理出发,给出了概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择模型.在该模型中,收益与风险权重大小可以根据投资者对收益与风险的不同偏好程度来确定.对于证券收益率服从任意分布的情形,运用遗传算法的思想设计出了该模型的有效求解算法,并通过Matlab语言实现,从而得出投资组合选择.最后,对不同风险偏好下的解进行了数值比较分析. 相似文献
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假设企业家具有成熟型时间偏好不一致特性下,企业采用股权、普通债和或有可转换债(CCB)对企业融资。基于双曲贴现函数模型、利用资产定价理论,得到了成熟型企业家管理下的企业股权、普通债权、或有债权价值的解析解,并分析了时间偏好不一致对债券企业最优券息、杠杆率以及破产水平的影响。结果表明:时间偏好不一致的企业家在CCB融资下选择的券息更小、破产成本更低;企业家利用CCB融资会降低企业破产水平,减轻因企业家时间偏好不一致而导致的企业提前破产风险;此外,在时间偏好不一致作用下,CCB转换比例越低,股东的风险转移动机更加明显,一定程度上会提高企业杠杆率。 相似文献
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本文分别运用中国老年人健康长寿影响因素调查(CLHLS)和中国健康与养老追踪调查(CHARLS)两个常用的微观数据库对中国老年人健康状态转移概率进行估计,并对估计结果进行比较研究.在选取了相同的状态转移概率估计模型的情况下,本文发现使用CLHLS数据库与使用CHARLS数据库相比,估计出的健康状态恶化的概率更低,但不同健康状态下的死亡概率更高.对两个数据库进行对比发现,它们在调查对象、抽样方法、样本量以及调查时间四个方面存在较大差异.结合两个数据库各自的优势,本文对估计中国老年人健康状态转移概率时数据库的选取提出了建议.对中国老年人健康状态转移概率的研究能够为我国长期护理保险制度建设提供决策依据. 相似文献
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将零售商的公平偏好行为引入到供应链定价决策模型中,针对零售商存在不利的不公平分配和有利的不公平分配两种情形,并且每一种情形又分为制造商考虑和不考虑零售商公平偏好这两种情况,构建了相应的制造商和零售商最优决策模型,给出了模型的分析解。研究发现:(1)零售商的公平偏好不仅影响零售商和制造商的定价策略和利润,而且还影响整个供应链的系统收益分配;当制造商不考虑这种偏好时,在不利的不公平分配情形下,销售努力及供应链系统收益均随分配系数的增大而减少,但在有利的不公平分配情形下,两者却随分配系数的增大而增大。(2)在两种分配情形下,制造商考虑零售商的公平偏好并参与博弈是对自身最有利。(3)供应链中相关变量随努力弹性系数和努力成本系数的变化情况不受公平偏好系数大小的影响。 相似文献
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基于公平偏好和学习效应理论,通过改进传统经济学中纯粹自利人假设下的HM委托代理模型,研究了委托代理框架下存在公平偏好及学习效应的最优契约设计.结果表明:公平偏好能够激励代理人付出更多的努力和学习,而学习效应可以有效提高委托人的期望收益.当代理人具有较高的公平偏好和风险贴现因子时,最优激励契约应增加代理人固定收益比重,降低风险性的收益分享比重;雇佣具有较高初始能力的员工、激励员工加强学习均可提高委托人期望收益;雇佣具有较高公平偏好程度和较低风险规避程度的员工可以有效降低代理成本.该结论为降低代理成本,实施有效的委托激励提供了新的思路. 相似文献
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Yao Shengbao & Yue Chaoyuan Inst. of Systems Engineering Huazhong Univ. of Science & Technology Wuhan P. R. China 《系统工程与电子技术(英文版)》2006,17(1):103-108
1.INTRODUCTIONMulti-attribute decision making(MADM)is widely ap-pliedin manyfields such as military affairs,economy andmanagement.When dealing with MADM,it is usual tobe confrontedtoa context of uncertainty.This uncertain-tycan originate fromdifferent sources[1].We suppose inthis paper that uncertaintyis due to the fact that perfor-mance evaluations of alternatives on each of the attributeslead to random variables with probability distribution.This kind of problems are called stochasti… 相似文献
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在由零售商负责回收的闭环供应链系统中,研究不同主导模式下制造商的竞争偏好行为对闭环供应链决策和绩效的影响.首先,建立集中化决策模式、无领导模式、制造商主导模式和零售商主导模式.运用数学优化和逆向归纳方法推导闭环供应链决策和绩效水平.然后,将不同主导模式中的决策和绩效进行分析和比较.最后,通过数值仿真验证了结论的合理性.研究表明,制造商的竞争偏好行为会对不同主导模式下闭环供应链的定价决策、利润分配、绩效水平产生重要影响.集中决策模式和零售商主导模式能够避免制造商竞争偏好行为对闭环供应链的影响.具有竞争偏好行为的制造商不适合作为闭环供应链的主导者. 相似文献
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针对模糊系统不能有效表示系统中的随机性,给出了一种Mamdani型概率模糊系统的建模方法。该模型不需要领域专家的知识,可以直接从已有数据生成概率模糊规则。相应地给出了一种概率模糊推理方法。概率模糊系统综合了模糊系统的易理解性和概率系统的统计特性,能够对数据中的随机性进行更好地表示和处理。以概率模糊系统在时间序列分析中的应用为例,通过与“查表法”(table look-up scheme) 的比较,说明了所提方法的有效性。 相似文献
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概率影响图变换的矩阵方法 总被引:1,自引:0,他引:1
影响图是近年发展起来的一种新的决策分析方法。仅含随机结点的影响图被称为概率影响图,它是建立概率模型和进行概率推理的有效工具。本文研究了概率影响图的关联矩阵表示和矩阵变换方法,并给出了完整的计算机实现方法。 相似文献
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传统多输入多输出(multi-input multi-output, MIMO)雷达发射波形设计方法对传播矩阵误差敏感,导致难以得到最优的匹配波形,进而造成系统检测性能严重下降。针对此问题,提出一种基于概率约束的MIMO雷达稳健发射波形设计方法。该方法考虑最差情况的发生为小概率事件,基于输出信噪比(signal noise ratio,SNR)低于可接受水平的概率小于中断概率的约束条件,通过最大化输出信噪比设计最优波形。利用传播矩阵误差的概率分布特性,将概率约束转化为凸约束,从而将统计优化问题转化为确定性优化问题。该方法在传播矩阵存在误差情况下以高概率实现系统性能最优化。仿真结果表明所提方法能够提高输出SNR,具有较好的检测性能。 相似文献
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概率PLS(PPLS)模型中,数据源(主元)和噪声满足正态分布,容易受离群点的影响.鲁棒PPLS算法采用拖尾更长的t分布描述数据源和噪声,提高了模型的鲁棒性.但是,实际工业过程中,离群点由测量噪声导致,而不是由产生过程变量和质量变量的数据源产生.基于此,提出一种基于t分布噪声的鲁棒PPLS模型.该模型采用t分布拟合测量噪声的分布,而主元依然用标准正态分布描述,更符合实际测量状况.考虑到潜在变量的存在,采用极大似然方法结合EM算法对模型的参数进行了估计,并将该模型用于对过程变量和质量变量的回归估计.最后,通过仿真实例进行了验证. 相似文献
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针对最优联合概率数据互联算法复杂、运算量大的问题,目前提出了许多简化的联合概率数据互联算法。为了清楚地了解这些算法在不同环境下在跟踪精度、实时性等跟踪性能上的差异,对几种典型的简化算法进行了详细的性能分析。给出了简化算法的数学模型,然后从理论上对这些算法进行了优缺点比较,最后选取了多种典型的与实际工程背景相近的多目标运动环境,对几种比较有代表性的简化算法在这些环境下进行仿真实验,并根据仿真结果对它们各方面的性能进行综合分析。 相似文献