重尾环境下二维风险模型在有限时间内的破产概率

在保险风险和金融风险为重尾分布的条件下,得到了二维风险模型两种破产概率的精确估计以及另外一个破产概率的上下界.作为应用,最后给出了累积折扣值停止损失保费的一个近似结果.     

一类离散时间风险过程停止损失保费的上下界估计

再保险对于所有的保险人而言都是极为重要的,当面临巨额索赔时,保险公司需要通过再保险进行分散风险、稳定经营.停止损失再保险是一种重要的再保险形式,它承保损失超出指定免赔额的超额部分.针对一类离散时间更新风险过程,给出了停止损失保费的3种不同形式的上下界估计,并通过实例做了数值分析.     

威布尔分布模型的一类贝叶斯判别分析

设有两个具有不同尺度参数的威布尔分布模型.对于待监测的寿命样本,给出相应的判别分析问题的贝叶斯停止判决法则,其中损失函数包括试验费用和误判损失两部分.     

下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险

采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.     

停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论

利用效用理论讨论了确定停止损失再保险中的最优自留额的数学模型及由模型所确定的最优自留额的存在性问题,给出了最优自留额存在且唯一的充要条件.     

VaR下两相依风险的最优停止损失再保险

采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果.     

推广的停止损失序及其应用

将停止损失序推广得到一种新的序,讨论了该序成立的充分必要条件,并利用该条件得到它与其他序间的关系,最后给出它在保险决策中的应用,得到停止损失序下推广的结果.     

合作保险与最佳竞争力

讨论了n家合作保险公司共同承保某一风险,以达到降低保费和提高市场竞争力的目的,得到了各家保险公司应承保的最佳风险分配比,给出了对应总的最小承保保费的计算公式并通过停止损失序证明了停止损失再保险的最优性．     

合作保险与最佳竞争力

讨论了n家合作保险公司共同承保某一风险,以达到降低保费和提高市场竞争力的目的,得到了各家保险公司应承保的最佳风险分配比,给出了对应总的最小承保保费的计算公式并通过停止损失序证明了停止损失再保险的最优性.     

在凸序意义下算术平均亚式看跌期权的价格估计

在处理随机变量和的问题中,独立性假设扮演着非常重要的角色.然而在很多情况下,和中个体X_i之间并不是相互独立的,可能隶属于相同的制约机制,或受共同的客观环境影响.鉴于此,Dhaene等~[1-3]引入同单调理论来处理具有相依结构的随机变量和的问题,并将所得到的理论结果应用到停止损失保费和期权定价等问题.文献[4]将此理论应用到了算术平均亚式看涨期权价格的上下界估计上.本文得到了与文献[3]中停止损失保费(高尾)对应的随机变量和的低尾结果,并将此结果应用到算术平均亚式看跌期权价格上下界的估计.