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1.
基于g-期望的Jensen不等式成立时,由g -期望定义的不确定条件下的效用函数才能描述不确定厌恶或不确定偏爱.当生成元g满足超齐次性和反次可加性时,g-期望关于二元函数的Jensen不等式成立,推广得到g-期望关于多元函数的Jensen不等式成立的充分条件,并得到了g-期望关于多元函数的Jensen不等式成立的充要条件. 相似文献
2.
基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式 总被引：5，自引：3，他引：5
江龙 《山东大学学报(理学版)》2003,38(5):13-17,22
给出了当g是次线性生成元时基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式． 相似文献
3.
4.
孙豹 《黑龙江科技学院学报》2014,(3):332-335
为研究g-期望的Jensen不等式在时间T为无穷时刻成立的充要条件,基于倒向随机微分方程中g-期望的概念,通过无限时间终端下生成元的表示定理,建设性地构造了一类新的生成元g珔(t,z)=ag(t,z/a)。证明了在无限时间终端,非Lipschitz条件下,g-期望关于线性凸函数的Jensen不等式成立,当且仅当g是关于(y,z)是超齐次的生成元且不依赖于y。 相似文献
5.
利用Girsanov变换,证明了当g是线性生成元时,g期望等价于经典的数学期望,此时,g期望关于一般二元凹函数的Jensen不等式成立,然后采用生成元表示定理,得到了若g期望关于一般二元凹函数的Jensen不等式成立,则生成元是线性的;最后证明了当且仅当g是次线性生成元时,g期望关于二元单调递增凹函数的Jensen不等式成立. 相似文献
6.
证明了基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式成立当且仅当生成元g与y无关,g为正齐次的且为关于z的凸函数. 相似文献
7.
孙秋霞 《山东科技大学学报(自然科学版)》2007,26(2):109-111
基于g-期望的Jensen不等式能否成立关系到由g-期望定义的不确定条件下的效用函数能否描述不确定厌恶或不确定偏爱,采用构造法给出了若二元函数f:R×R→R基于g-期望的Jensen不等式成立的必要条件,即其生成元g具有超齐次性和反次可加性。 相似文献
8.
具有共单调可加性的g-期望的一些性质 总被引：2，自引：0，他引：2
研究了具有共单调可加性的g-期望的一些性质，特别地，证明了如果g-期望具有共单调可加性，那么生成元g必然是正齐次的，且基于g-期望的Jensen不等式关于单调增加的凸函数成立． 相似文献
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10.
张慧 《山东师范大学学报(自然科学版)》2005,20(2):29-30,33
讨论了一类非线性条件数学期望(条件g-期望)的Levi引理、Fetoux引理、Lebesgue控制收敛定理和Jensen不等式,所得结果是条件数学期望相应理论的推广。 相似文献