基于收益与风险均衡的网格资源预留策略

针对资源预留过程中的"预留违约风险"问题,提出一种可量化分析收益与风险均衡的资源预留策略.该策略基于真实预留请求日志的统计特性,采用效用函数将预留模型的多目标规划问题转化为二次规划问题,通过求解该二次规划问题来确定预留方案.通过理论分析给出了策略模型的有效性证明和求解方法,并通过仿真实验在较大规模的模拟网格系统中检验了...     

边界Logistic违约约束下商业信用期限决策模型

采用边界Logistic模型描述下游企业违约风险,建立了一个考虑下游企业违约风险,并能体现上游生产商风险厌恶程度的委托-代理模型,用来确定激励相容的商业信用期限决策.通过对下游企业优化条件的处理,最终将信用期限决策的委托代理模型转化成普通的非线性规划.数值计算结果表明,信用期限决策会随着违约风险的增加而缩短,是违约风险的凹函数;生产商厌恶程度越大,越倾向于给予较短的期限.     

用于供应商风险评价的FMEA改进

提出一种基于犹豫模糊集和灰色关联理论的改进失效模式与后果分析(FMEA)方法用于供应商风险评价.首先对供应商潜在风险进行识别并由专家小组根据偏好使用语义术语对各种风险做出评价,然后采用犹豫模糊集和语义计算的方法处理评价信息,运用粗糙集思想将处理后的信息转化为区间数形式,最后综合考虑各变量的相对重要程度并结合灰色关联理论决定风险排序.以某制造企业的供应商风险评价问题为例,表明所提方法有助于企业识别出合作供应商的主要风险,可以为企业制定风险管控策略提供支持.     

基于违约风险的供应链信用契约协调设计

为了发现两级供应链中供应商信用合约定价机制,在供应链决策主体中增加了违约风险的期望损失,研究了两级集成供应链和分散供应链的最优决策,讨论了供应商作为供应链协调的领导者如何给商业信用风险定价,才能实现分散供应链的协调.结论认为商业信用的风险定价与资本市场的风险溢价定价遵从共同的规律,即资本资产定价模型显示的高风险高收益.     

基于LS-SVM的IT企业信用评估研究

构建IT企业信用评价模型,采用LS-SVM方法对企业风险进行量化研究.研究结果表明,LS-SVM可以刻画IT企业违约与否的线性特征,并可将二次规划问题转化为线性规划问题,降低计算的复杂程度,是企业信用评级的有效工具.     

随机波动模型和违约风险下具有相对绩效关心的最优再保险投资策略（英文）

研究了在随机波动和违约风险下具有相对绩效的最优再保险和投资问题.假设保险公司允许购买比例再保险,其余额可以投资在由无风险资产、违约债券和价格过程满足平方根因子过程的风险资产组成的金融市场.特别地还考虑到了反馈时间的延迟.然后基于随机控制方法,推导出了最优策略和相应值函数的封闭表达式.最后通过数值实验说明了模型参数对最优再保险和投资策略的影响,对不同目标准则下的最优策略进行了比较,进一步揭示了参数的影响.     

具有违约风险的美式买权的定价问题

在美式期权中考虑违约因素是一个很典型的问题，违约风险的存在不仅影响到期权执行方主观执行策略的选择，而且通过对执行策略选择的影响，进而影响期定价，通过所谓的财富过程对有违约风险的美式买权进行了复制，从而得到了此期权的价格，随后又进一步讨论了执行主的执行策略选择问题。     

数量弹性契约下考虑采购折扣的供应商数量优化问题

针对企业所面临的供应中断风险和市场需求风险,以及考虑企业采购中涉及的采购折扣问题,通过引入数量弹性契约,以考察企业在选择供应商数量时的风险成本和采购成本,并分析了由交易成本、风险成本、采购成本构成的企业总成本与供应商数量的关系.在此基础上,建立数量弹性契约下考虑采购折扣的供应商数量优化模型,并对数量弹性契约应用于供应商数量优化问题时的可行性进行证明.最后,通过算例验证了其有效性,并探讨了弹性系数和折扣系数对最优供应商数量的影响.     

流动性风险调整的信用违约互换定价

根据实证文献对信用价差之谜的解答,构建了考虑流动性风险影响的可违约债券定价模型,分离了信用价差中所包含的违约风险与流动性风险,并在此基础上得到了流动性风险调整的信用违约互换定价.由于排除了流动性风险的干扰,实现了对信用违约互换更为精确的定价.利用中国企业债券市场数据,分别估计了考虑流动性风险影响和忽略流动性风险影响下的违约强度参数,并据此计算了两种情况下的互换价格.结果表明,忽略流动性风险会导致对高信用级别公司债券,特别是到期期限较短的高信用级别公司债券违约率的高估,进而造成信用违约互换初始定价的高估.     

约化模型下的公司债券定价

公司债券是一种可违约风险债券.公司债券定价的约化模型将违约时间定义为具有违约强度的绝不可及时,将违约过程看作跳过程.违约过程的强度过程既可依赖外生宏观状态变量,也可以受到其他公司违约的影响.本文分析了违约强度过程的构造,给出了风险债券的定价原理,得到了可违约债券定价的一般公式,并推导出了交易对手风险存在时公司债券定价公式.     

一种新的模糊决策树模型及其应用

模糊决策树是决策树在模糊环境下的一种推广,虽然其表示形式更符合人类的思维,但在构造时会增加预处理的工作量和创建树时的开销。基于这种情况,提出了一种混合算法,算法保留了较少属性值的Shannon熵,计算多属性和连续属性值模糊化后的模糊熵。将该算法应用于滑坡数据的挖掘中,得到了更易于理解的决策树和有效的规则,与传统算法的性能比较也证明了该算法的有效性。     

决策网络计划中决策单元结构及优化方法拓展

为解决决策网络计划中随机样本空间变化而产生的模型表达上的困难,提出经拓展能够描述多个样本空间的决策单元结构.将随机规划理论引入决策网络计划的优化中,建立了新的考虑期望成本与风险等综合因素的数学模型,并通过算例实现了对模型的求解.计算结果表明:经拓展后的决策单元结构及相应的优化模型能够更为有效地解决不同样本空间下的决策问题,具有较高的理论意义与实用价值.     

基于Q学习算法的发电公司决策新模型

提出了基于Q学习的发电公司决策新模型,应用于求解发电公司在具有不完全信息的电力市场环境下为获取最优长期利润而制定的决策问题.以电力市场重复运行具有的典型Markov过程特性,应用Q学习算法构建以长期利润最优为目标的发电公司决策模型,并通过算例仿真验证了该模型的有效性.所提出的决策新模型可以根据发电公司对市场状态变化的不同预估状态转移概率模拟该公司在市场环境下的不同竞价策略,并给出不确定市场环境下的最优决策.     

合作和竞争的一种模糊决策模型

基于两伙伴参与竞争的情形,提出一种有效的对于合作和竞争进行决策分析的模糊决策模型,该模型分别计算各合作伙伴的总体性能,它包括绝对性能和相对性能两部分,表达了竞争伙伴的合作程度与主客观因素之间的关系·应用模糊优化技术和博弈论思想求解该模型,确定了竞争对手在不确定环境下选择总性能最优的合理行为的决策策略·为决策者即合作者或竞争伙伴提供了一种竞争情况下的参考决策方案     

权重信息不完全的不确定语言多属性群决策方法

针对属性权重信息不完全、属性值信息以不确定语言形式给出的多属性群决策问题,提出了一种决策分析方法.首先,对不确定语言变量进行了描述;然后,给出了求解具有不完全信息的不确定语言多属性群决策问题的计算步骤,其核心是将专家给出的不确定语言决策矩阵集结为具有可能度信息的群决策矩阵,通过计算方案值与理想点的差异值,构建二次规划模型,得到属性权重值,进而可计算出相对接近度,从而得到所有方案的排序结果.最后给出了一个实例分析,结果表明该方法简单可行、便于应用.     

变精度粗糙集模型及其在辐射源识别中的应用

为解决辐射源识别的问题,研究了变精度粗糙集模型生成规则。由概念的正域中的对象类条件属性的描述,得到该概念的充分条件,依据知识间的依赖性作为优化规则所要考虑的因素来获取规则,由此得到的规则更加简化,且过程简单,并以雷达辐射源用途识别为例给出识别实例。实验结果表明:该方法忽略了少数实例的特殊性,对辐射源用途识别的结果与实际情况相符。该算法降低了决策规则的复杂度,能够有效地进行辐射源识别。     

Petri网在现代企业决策机制中的应用

结合着色随机Ｐｅｔｒｉ网（ＣＳＰＮ）理论及计算机仿真技术,提出了ＳＤＭ－ＣＳＰＮ仿真模型,为研究组织结构,信息访问、时间、信息失真、决策方法及任务环境等多种因素对企业决策机制效率的影响提供了一种新的思路和方法,从而指导现代企业进行组织的设计与优化,以ＡＲＥＮＡ软件为仿真平台,通过实例,给出了决策方法因素影响企业决策机制效率析仿真结果,结果表明,当企业的决策机制与企业所处的外部环境及内部条件相匹配时,将产生较高的决策效率。     

带有Fuzzy偏好关系的多属性决策方法

针对多属性决策分析中决策者给出关于方案的Fuzzy偏好关系,提出了一种新的多属性决策方法·该方法是通过建立一个线性目标规划模型来确定属性的权重向量并相应地进行方案的排序,得到的方案排序结果体现了决策者给出的方案偏好信息与决策矩阵的集成,并最大程度地反映了决策者的偏好·最后给出了一个算例·     

末段低层反导武器系统部署决策模型

研究了末段低层反导武器系统的部署决策问题。首先针对末段低层反导武器系统的特点,探讨了该类反导武器系统部署的决策准则;其次,构建了末段低层反导部署的多属性决策模型,给出了部署应满足的基本条件和决策步骤,涵盖了决策参数计算和多属性决策2个关键环节;再次,根据部署决策模型和参数的特点,建立了决策参数计算的系统动力学(SD)仿真模型,用以对2个重要决策参数进行仿真计算。最后,通过案例,运用SD仿真计算模型,完成了多个备选部署阵地的决策参数计算,并利用部署决策模型给出了部署方案的优选排序,案例分析表明了决策模型的有效性。     

基于风险最小化的多粒度三支决策模型

为减小传统的二支决策中直接接受或拒绝决策带来的决策风险,分析问题决策的多粒度空间,研究了基于风险最小化的多粒度三支决策模型.在三支决策风险代价分析基础上,为寻求最优的粒度空间,结合不同属性特征在粒度空间中具有不同决策权重的特点,以粒化重要度和粒化决策权重为启发式信息,从多个不同的粒度层次出发,寻求风险最小的决策行动.最后针对不承诺选项中一些急需决策的现实问题,给出了基于风险控制的二支决策转化方法,并进行了具体的实例应用.