数据分离与属性状态特征

给出数据分离与它的属性状态特征生成的基本理论。利用逆P-集合的结构与动态特征,给出数据外分离,数据内分离与数据外-内分离概念,给出数据分离特征,给出数据分离生成的属性状态特征。给出数据补充定理,数据删除定理与数据补充-删除定理。给出数据外分离的属性基数定理,数据内分离的属性基数定理与数据外-内分离的属性基数定理。论文给出的理论结果是数据分离生成的特征。     

超立方体分割下的区间数多属性决策及应用

针对属性值以区间数形式给出、属性权重以实数形式给出的多属性决策问题,以超立方体分割为基础,结合层次分析法相关理论,给出了一种计算机编程求解方法.我们给出的方法能够避开区间数的运算,且求解过程无误差积累;最后,给出了一个例子验证了新方法的有效性.     

数字图象压缩编码原理

本文通过对编码压缩的分析,给出了数字图像压缩编码原理。首先,基于离散余弦变换给出了变换压缩编码;并给出了一种变长的哈夫曼编码。最后给出了4种可选的编码方法。     

P-集合与信息图像外变换-还原

利用P-集合,给出信息图像生成,提出信息图像变换的概念、构成结构;给出信息图像变换定理;给出信息图像变换属性特征和度量特征,提出信息图像变换-还原定理,并给出了信息图像变换在图像信息系统中的应用。     

基于S-粗集的粗数据规律识别

利用S-粗集,给出粗数据的概念,粗数据具有动态特性;给出粗数据规律生成;提出粗数据规律生成定理,粗数据规律还原定理;给出粗数据规律识别准则与可分辨定理;给出粗数据规律的应用。     

关于坐标的曲线、曲面积分向量教学方法

给出了积分的模型描述与计算描述形式,并给出了元素法的统一描述形式。借助于元素法给出了关于坐标的曲线、曲面积分的向量建模过程与积分模型的向量描述形式,并由向量形式给出了计算方法。     

函数S-粗集与它生成的F-隐形图像特征

利用甬数S-粗集,给出图像生成;提出F-隐形图像的概念,给出F-隐形图像的构成结构;给出F-隐形图像的属性特征;提出F-隐形图像分离定理与还原定理,给出F-隐形图像在图像信息系统中的应用.     

Leibniz代数的导子扩张

通过给出强双导子的概念,证明强双导子可以给出Leibniz代数的导子扩张,并给出构造Leibniz代数的一种新方法.     

缓冲区溢出检查技术综述

首先给出了缓冲区溢出的形成原因,然后给出了缓冲区溢出具体示例,并分析了缓冲区溢出的形成原因。最后对现有缓冲区溢出技术给出了总结。     

格式化串攻击原因和分类

格式化串攻击是缓冲区溢出攻击的常见一种,本文首先给出了格式化串攻击的定义,然后给出了格式化串攻击的原因,最后给出了格式化串攻击的分类。     

变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价估计

主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权价格的估计.最后,证明了所得估计量是期权价格的强相合估计.     

欧式期权定价基本原理及其计算公式

文献[1]给出了买入和卖出期权定价的基本概念、资产定价定理和资产定价的数学结构,本文进一步阐述了欧式买入和卖出期权定价的基本原理及其数学模型,并导出Slack-Scholes期权定价公式.     

基于双指数跳跃-扩散过程的欧式一篮子期权定价

该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题.     

关于欧式缺口期权定价模型的研究

讨论缺口期权的定价模型,利用风险中性估值原理给出欧式缺口期权的定价公式,并说明了欧式缺口看涨和看跌期权之间不存在平价关系.     

Heston模型下的欧式一篮子期权定价

本文在Heston模型下,对资产的波动率满足CIR的模型的欧式一篮子期权定价进行研究,得到一篮子看涨期权的定价公式.     

欧式股票期权的一种定价方法

期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题,直接利用随机微分方程的Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ定理推导出欧式股票权定价的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式,这种方法还可推广用于其他期权的定价。     

基于价格随机波动率的衍生产品期权定价

为了研究随机波动率对期权定价的影响，应用解偏微分方程与特征函数方法，建立了基于价格随机波动率的欧式买权定价模型．该模型允许基础资产价格的波动率与其收益率相关，并证得欧式买权的价格与基础资产价格过程的漂移项无关．在允许随机利率情况下，应用该模型进一步给出了债券期权和外汇期权的定价公式，结果表明它对期权定价有重要作用。     

脆弱期权的公司价值分形定价模型

以公司价值信用风险模型为基础,讨论了欧式脆弱期权定价问题,建立了标的资产价格服从几何分形布朗运动的脆弱期权定价模型;在分形HJM利率和随机负债假设下,利用拟鞅定价,推导出欧式看涨脆弱期权的定价公式。     

欧式期权定价原理及其应用

阐述欧式买入和卖出期权定价的基本原理、资产定价定理和资产定价的数学结构,并导出一些简单结论.     

基于时变参数且具有随机寿命的欧式回望期权的定价

在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,利用随机微分方程和鞅方法以及具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命且基于时变参数的多维情形下的欧式回望期权的定价问题,得到相应的定价公式.