组距分组资料方差计算公式修正形式

提出统计学中的组距分组资料方差和标准差计算公式误差问题 ,由方差的加法定理和均匀分布方差给出分组资料方差计算和标准差计算的修正公式具体形式 ,并就均匀分布数列和正态分布数列组内方差平均数进行了讨论 .     

影响分析中岭估计的广义方差比研究

本文利用广义方差比度量在线性模型中剔除一组或多组数据对岭估计的影响.给出了剔除前后岭估计的广义相关系数的表达式,并得到了某些一般的结果。     

异方差性的诊断方法及数据属性影响的实证分析

本文对异方差性检验常用方法作了总结评价,从数据角度来讨论数据属性对异方差性检验的影响.利用Breusch-Pagan检验、和White检验,通过删除异常点,影响点前后所作模型的异方差检验,得到完全相反的结论.因此,这些发现表明,作异方差检验时要十分关注异常数据影响诊断,这对我们进行经济建模,作模型诊断有一定的指导作用.     

基于树的相关系数补偿满方差建模技术

为了实现语音识别中基于隐Markov模型(hidden Markov model,HMM)的满方差建模,该文提出了基于树的相关系数的补偿方法.首先自顶向下构建状态的回归树,用简化的仅考虑协方差的对称Kullback-Leibler散度来度量Gauss之间的差异.每个Gauss核接到相应状态下作为叶子节点.叶子节点的相关系数矩阵用其父节点及祖先节点的相关系数矩阵的线性插值得到.线性插值权在最大似然意义下进行优化.实验结果显示取得的识别性能相对异方差线性判别分析、半绑定协方差,基于树的协方差非对角补偿方法的字误识率分别相对下降9.71％、9.17％和4.12％.     

具有模糊收益率的投资组合选择模型

为刻画金融市场中的模糊不确定性,把资产收益看作梯形模糊数,使用可能性均值作为预期收益,可能性方差作为风险,并同时考虑最大化收益和最小化风险,建立了一种可能性均值-方差投资组合模型.考虑到模型的非线性和多目标性,利用包含精英主义操作和变异操作的多目标遗传算法对模型进行求解.最后,使用沪深股票市场中的部分股票数据对模型进行了实证分析,结果表明该方法具有较好的应用价值.     

异方差的两级套模型的方差分量的检验

利用广义p值的概念,研究了异方差的两级套模型的方差分量的精确检验问题,并在异方差的情况下比较两个两级套模型的方差分量.基于广义p值获取精确检验的方法,具有计算简便、易用于小样本问题的特点.     

带有Yager熵约束的方差-混合熵投资组合优化模型

通过引入可信性方法和Yager熵约束,建立以方差-混合熵（VHE）为风险度量的投资组合优化模型,通过上海证券交易所数据对均值-方差-混合熵模型（MVHEM）、均值-方差模型（MVM）和均值-混合熵（MHEM）模型进行实证比较分析。结果表明,本文所构建的模型可以较好地均衡方差和混合熵在风险控制方面的作用,Yager熵约束的引入可以进一步增强模型的稳定性,在控制风险水平的条件下实现了相对更高的累计收益。     

利用小波方差逼近数据波动率的改进BS模型(MBS)

利用小波分析的多尺度方法,描述了小波方差在金融数据中所反映的实际意义和在金融分析中的尺度选择条件,分析了数据发生过程中分解出的不同波动段对于整体波动性的贡献量.然后通过加权重构不同尺度段产生的小波方差来体现数据的渡动情况,从而得到了一种新的计算Black Scholes模型中波动率的方法,最后利用MATLAB的模拟实证分析证明了其有效性.     

均值-半方差-熵投资组合优化模型

比较以方差为风险构建的均值-方差模型、以半方差为风险构建的均值-半方差模型、以绝对离差为风险构建的均值-离差模型可知，在同等收益水平下以半方差为风险最符合投资者心理的结论.引入熵构建均值-半方差-熵模型.实例分析结果表明，新模型能更全面地考虑股票市场中各种可能的不确定因素，在收益达到一定水平的基础上，为投资者提供更安全的投资方案.     

引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型

对马柯维茨的均值方差理论进行了推广,进一步细化原模型中的风险.把成交量变化率的方差也视为一种风险,在收益率的方差中加入成交量变化率的方差,构成一种两者线性组合的新证券组合风险.讨论在给定一定收益率和成交量变化率的条件下使得新风险最小的优化求值问题.把原模型中没有无风险证券时的前沿证券曲线从双曲线(抛物线)推广到双叶双曲面(抛物面),把含有无风险证券时的前沿证券曲线从直线推广到圆锥面,还得到了一系列相应结论.同时对股票投资最优组合选择问题进行实证检验.     

组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型

构造了一个均值-最小最大化组合投资多目标规划模型.与胡达沙和吴炜提出的多目标均值-方差模型比较,该模型有几方面改进.除了模型假设和数学表述的一些修正,该模型使用历史最小收益替换方差,这使得该模型不仅继承了多个目标的可行权衡的好的特性,而且在衡量向下风险方面的表现优于多目标均方模型.通过理论分析和数值试验说明了这一点.当组合投资收益分布适度有偏时,该模型的优势会更为突出.     

Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用

对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.     

基于不同风险度量的投资组合模型实证分析

利用上海证券市场的实际交易数据对半绝对离差模型,基于分位数的绝对离差模型（Ruszczynski＆Vanderbei,2003）以及MV模型进行了实证比较．通过分析各模型的全局最小风险组合,计算发现,半绝对离差模型比其他模型具有更好的样本外业绩．     

滑行道安全间距不满足要求时飞机滑行风险评价

针对机场飞行区滑行道宽度及滑行道与固定物体、平行滑行道间距不满足标准要求,飞机滑行过程中存在风险的问题,分析了飞机滑行的轨迹偏差,基于极值理论和广义Pareto分布的主要原理,分析滑行道偏离的高尾数据,选取合适的阈值,建立了偏离超阈值碰撞风险模型;在此基础上,对基础数据样本选取、阈值确定以及模型参数确定进行分析,最终给出了滑行道偏差的概率分布。     

基于均值绝对离差的参数估计

针对矩法估计存在不足，文章提出了利用样本均值、样本均值绝对离差作为总体均值、均值绝对离差估计量的思想方法，从而得到了位置参数、尺度参数的估计量。本文最后通过在正态分布中随机抽取样本的方法对矩法估计与均值绝对离差估计的优劣性进行了比较。     

下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险

采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.     

关于桩基偏位的几种处理方法

在分析某具体工程桩基偏位原因的基础上,介绍了几种处理桩基偏位的办法,并对几种处理办法的优缺点进行了比较。     

估计混凝土强度标准差的一种新方法

给出了一种混凝土验收批强度标准差的无偏估计方法，该方法能充分利用以前和当前的全部概率信息得到高置信度的强度标准差估计量，与传统方法比较更接近于母体真值。     

河南省枫杨立地指数表的编制

依据枫杨林分不同立地的优势木树高，剔除异常值，选择树高与年龄相关系数较大，回归标准差较小，曲线与实际数据吻合度较高的代数表达式，用“树高标准差调整法”编制出“河南省枫杨立地指数表”。     

基于视觉侧抑制特性的自动色彩均衡算法

针对摄影测量和可见光遥感图像存在的曝光失衡、对比度低等缺陷及标准自动色彩均衡算法未充分顾及部分区域的色彩特征问题,本文基于模拟人眼视觉特性的非循环侧抑制模型和高斯分布函数,对标准自动色彩均衡算法进行改进。利用非循环侧抑制网络模型计算目标点的修正亮度值,由高斯分布函数选择高相关度的采样点,降低算法复杂度。使用标准自动色彩均衡算法和本文的改进自动色彩均衡算法对三幅存在不同色彩缺陷的图像进行对比实验,经本文算法处理的图像均值更合理且标准差和熵等重要参数均较原算法有所提升,其中标准差提高15%。实验结果表明,本算法具有较好的色彩均衡效果和的视觉效果。