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应用赫斯特提出的重标极差分析法(Rescaled Range Analysis)即R/S分析法,研究金融时间序列,通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析,认为上海股票市场具有分形结构,收益率时间序列是有偏的随机游走. 相似文献
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洞悉中国股市的波动特征及其时间敏感性--R/S分析方法的理论及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
运用R/S分析方法对中国股市进行研究,摒弃了以前多数学者对中国股市的单个指标的片面研究.而是从纵横两个方面研究中国股市.横向表现在选择了中国股市最具有代表性的两个指数——上证综指和深成指数;纵向表现在分别探索了两个指数在5个长短不同的时间增量上的收益率的分形特征及其时间敏感性.最后通过纵横两个方面的比较揭示了中国股市的波动特征。 相似文献
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基于R/S分析方法的伦敦黄金市场的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
此前已有部分学者论证了黄金市场具有混沌特征,鉴于此,本人运用分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对世界黄金市场的分形特征进行分析研究(包括其存在的噪声色彩特征),通过对伦敦黄金市场价格时间序列的分析,得出其Hurst指数和其平均的循环长度,从而更加清楚的表现出黄金市场的趋势。 相似文献
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深成指数的R/S分析 总被引:2,自引:0,他引:2
朱传 《科技情报开发与经济》2004,14(8):103-104
应用R/S分析法(rescaled range analysis),即重标极差分析法,分别对深成指数日收盘价的对数日收益率和对数日收益率AR(1)残差进行分析,得到两个不同的Hurst指数和两个相同的非周期循环。取由对数日收益率AR(1)残差进行分析得到的Hurst指数为深成指数Hurst指数的估计值,因其Hurst指数大于0.5,深成指数的日收益率不遵循相互独立的随机游走假设,而是一个具有持久性的时间序列,并有大约120个交易日非周期循环。 相似文献
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基于R/S分析的异值时刻预测 总被引:1,自引:0,他引:1
邹杰 《重庆师范大学学报(自然科学版)》2004,21(1):14-16
利用R/S分析的原理和方法,根据异值时刻序列的特殊性,通过计算H指数,建立了平均值y-n与Rn/Sn和n的关系式,最后以太阳黑子极大年为例,预测2003年为一个太阳黑子极大年,证明R/S分析方法是异值时刻预测的一种可行方法. 相似文献
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文章主要探讨用分式布朗插值的方法对有限的测井资料进行随机井间插值,作出井间区域的声波测井剖面,从而将测井的“一孔之见”推广开去,既可以描述储集层的非均质性的空间分布,又为油气检测提供了一个新的辅助手段。开发的相应软件可在微机和工作站上运行。 相似文献
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对R/S分析法中的Hurst经验公式进行了修正,并采用修正后的Hurst经验公式分析了地下水动态过程,实例表明,采用R/S分析法对地下水动态过程进行分析是合理的,修正后的Hurst经验公式可以更加广泛地应用于时间序列的分析。同时采用R/S分析法定量描述了地下水动态过程的分形特征,得到了其分维数。 相似文献
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王鲁新 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2009,15(4):28-29
根据改革开放以来中国CPI的基本资料,利用R/S分析的原理和方法,计算了H指数,建立了R(i)/S(i)与i的关系式,对通货膨胀(CPI〉3%)年份进行了预测分析。 相似文献
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物理系统S/R建模方法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
S/R方法形象直观,可以方便而客观地描述系统结构,展现系统物流特征,易于作为工程技术人员和系统工作者之间交流的界面。本文为发展这一建模方法进行了研究,提出了该方法的描述原则、建模步骤及作图规范,并加入了逻辑工具和补充了部分图形工具。 相似文献
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伴随信息化建设的飞速发展,银行业竞争日益激烈。银行对软件系统的需求日益迫切。本文针对银行系统中的几种模式作了简单介绍,描述了B/S、C/S及混合模式的特点,并分析了各种模式在银行系统中的应用。 相似文献
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兰州城市化气候效应的R/S分析 总被引:40,自引:4,他引:36
运用R/S方法,对1951~1997年兰州城市气候的温度、水汽压、相对湿度和日照百分率等指标的冬(1月)、夏(7月)及年平均值进行了分析计算,各项指标的Hurst指数H均大于0.5,说明它们存在明显的Hurst现象,反映出兰州市过去47年来气候变化存在趋势性成分.即持续性的城市化增暖.至于各项指标的Hurst指数在冬、夏及年平均值间有差异,分析证明这是兰州城市化气候效应强度季节不同所造成. 相似文献
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运用R/S方法研究中国股票市场有效性 总被引:1,自引:1,他引:1
首先对中国股票市场性理论及发展进行了全面评述,在对中国股票市场现状进行分析的基础上,运用R/S方法实证研究股票市场的有效性,得出了中国股票市场属于弱型有效的结论。 相似文献
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Hurst指数在河北省上证股票中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
应用资本市场分形特征的判别方法,对河北省上证股票分形特征进行了实证研究,计算河北省上证股票的Hurst指数。结果显示:每只股票的Hurst指数均大于0.5,这说明河北省上证股票市场具有自相似性、状态持续性、长期记忆周期等明显的分形特征,不属于EMH所描述的有效市场。 相似文献
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讨论了R/S法标明分子构型存在的问题,指出:R/S只能标明对映体的构型,而不能指明其旋光方向;不能根据反应物和产物的构型符号(R或S)阐明立体化学过程。 相似文献
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AD9是微软先进的对象层次上的数据操作技术。本文首先介绍了ADO的概念及其对象模型,根据需要,对有关对象进行了分析和说明。并在实践的基础上,对ADO在开发C/S结构的数据库系统中的应用进行了较为深人的研究,并给出了相关代码。 相似文献
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在柴达木盆地达参1井,应用自然伽玛曲线进行了25万年以来基于年代的R/S分析,该时段分维数平均值为1.229,与深海氧同位素曲线分维值(1.22)非常接近,证明了分数维提供了不同气候记录和不同代用指标之间对比的基础。即达参1井的自然伽玛曲线所反应的古环境变化类似于深海氧同位素曲线,其波动是受全球变化控制的。基于深度的自然伽玛曲线R/S分析分析也表现出相似的规律性,支持了气候学的研究。通过R/S分析 相似文献