一类单一物品随机库存系统的最优控制模型

研究单一物品随机库存系统的最优控制问题，并借助于动态规划原理给出了了优控制律的表达式，以使在一个时间周期[0,T]内系统的费用总和的期望值最小。     

基于随机系数增长模型的状态维修与EPQ联合优化

针对生产和维修计划共享生产设备的问题,建立了经济生产批量和设备状态监测维修的联合优化模型.运用随机系数增长模型描述设备的退化状态,每完成一个生产批量就对设备进行状态监测.监测到的设备状态由设备的实际状态和监测误差构成,当监测状态达到或超过预防性维修阈值时,需要对设备进行预防性维修并更新,当实际状态达到故障阈值时,设备故障停机,需对设备进行故障维修并更新.基于两种更新情况,建立了更新周期内的费用和周期长度模型,并进一步运用更新回报定理建立了单位时间期望费用模型,通过对模型进行优化,可得到预防性更新状态阈值和每个批量的生产时间两个决策变量的最优取值.最后,通过国内某钢厂轧钢设备的数据资料对模型进行了数值分析,分析结果和实际情况相符合.     

随机增长模型中的资本流动性与政策风险

本文利用具有资本流动的扩展随机动态均衡模型, 分别在资本流动、国内利率、国内产出波动、外国利率、外国价格波动的条件下, 通过数值分析,探讨了货币财政政策及其所伴随的风险对增长率、产出波动率、通胀率、汇率、货币需求、货币替代的政策效果. 研究结果表明, 货币财政政策的有效性随着资本流动、国内利率、外国利率、外国价格波动而变化.对于较低的国内利率, 资本流动性显著影响货币财政政策对增长率、产出波动、 通胀率和汇率的作用效果. 对于较高的国内利率, 资本流动性不影响货币财政政策对增长率和产出波动的作用效果. 低产出波动国家中资本流动对货币财政政策作用效果的影响与高产出波动国家的相同.     

随机波动模型的持续性和协同持续性研究

波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象，它反映了经济和金融的风险相关性，在介绍随机波动模型有关要概念和性质的基础上，从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性，并以此为基础，讨论了向量随机波动模型存在的持续性和协同持续性，给出了随机波动模型的协同持续定理，此外，文中进一步讨论了协同持续存在的条件和有关性质，给出了协同持续关系的误差校正模型形式。     

能源约束下的我国全要素生产率增长比较——基于技术可变的面板随机前沿生产模型

工业化过程伴随着巨大的能源消耗.本文将能源、资本和劳动力视为重要的生产要素投入,利用技术可变的面板随机前沿生产模型,估算了1995～2004年我国省级的全要素生产增长率(TFPG).进一步将TFPG分解为技术进步、技术效率和规模效率增长.结论显示:(1)样本期内能源的产出弹性显著为正,且从2002年起其产出弹性大于劳动力产出弹性.(2)我国东中西部三个地区TFPG依次递减.(3)技术进步增长是TFPG主要推动力,其次是规模效率,而技术效率对TFPG起到负的影响,且增长逐年递减.     

随机DEA的机会约束模型

考虑了生产过程中随机因素对投入、产出的影响。基于随机DEA有效的概念,考虑决策单元DEA有效的机会约束性,给出了新的随机DEA的机会约束模型,证明了此模型最优解的存在性及确定性等价形式,使模型便于实际中的应用。最后给出算例说明了该随机DEA模型的应用前景和具体用法。     

考虑制度因素的经济增长模型

在Ramsey模型中，引入制度并将其作为经济增长的内生变量，通过动态最优化的方法，得到一个二维系统，并分析系统的稳定性。     

连续时间模糊随机系统分析(Ⅰ)——受控连续时间模糊随机系统

是文献［１］的继续,研究了连续时间模糊随机系统理论,讨论并解决了连续时间模糊随机过程作为系统输入时的响应分析和受控连续时间模糊随机系统等基本问题     

军事潜力增长的无限期界模型和代际交叠模型

根据军事变量的特点和相互联系,建立军事潜力增长无限期界模型和代际交叠模型,推演最优解和平衡增长路径,线性近似解.提出和进行军事运筹学新的一类构模问题研究.尽管其中存在着一些不足,但对于传统的军事运筹学模型和国防经济学课题是有益的补充和拓展.     

A STOCHASTIC GROWTH MODEL WITH ENVIRONMENTAL POLLUTION

Pollution is introduced into the utility function and the productive function in this paper.Under appropriate macroeconomic equilibrium conditions, this paper proves that the equilibrium levels of the main economic indexes are uniquely determined by the model parameters. This paper establishes the following alternative theorem： some factors affect the economic growth and the welfare in opposite way.     

The Optimal Control for Regional Economic Growth

1IntroductionEconomicgrowthnotonlyeffectsanation'sinternationalcompetitionpowerdirectly,butalsoiscloselylinkedtothepeople'sdailylily,soeconomic,growthisdeeplyconcernedineverycountryoftoday,especiallyinthedevelopingcountries.Thatoptimizationideawasappliedtoresolveeconomicgrowthproblemoriginatedfrom[Ramsey,1928]andwasboomedbythediscoveryofoptimalcontroltheory.InChina,usingoptimalcontroltheorytocleareconomicgrowthpuzzlehasalsobeenattempted.In[Gong,1983],usingoptimalcontroltheory,severalobjectsw…     

一类随机摄动系统的最优控制与仿真

在内模控制(IMC)结构下对控制能量存在约束时一类随机摄动系统的最优控制及其仿真方法作了探讨。首先在鲁棒重新设计的基础上,针对一类随机模型误差的描述提出了一个平均意义上的包含跟踪误差和控制能量的性能指标,然后通过谱分解极小化该性能指标导出一个最优的内模控制器设计方法,可以兼顾模型摄动和控制能量约束,最后根据随机摄动系统的特点进行仿真研究进一步说明了所得控制方法的有效性。     

均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制

从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑. 以均值-方差为目标研究 风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题. 利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程, 通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略, 最后推导出均值-方差下 DC型养老金最优投资的有效前沿.     

随机Learning-by-doing经济增长模型

讨论随机的Learning-by-doing技术经济增长模型,利用随机优化方法巧妙地得出了经济在稳定状态下的期望增长率、无风险利率和消费-财富比,并详细地分析了税收、生产力的波动率、相对风险厌恶系数和时间偏好率对上述诸要素的影响.     

State Estimation of Discrete Stochastic Singular System

1　 IntroductionIn the area of singular systems control much work has been done recently. The basictheory of singular systems has been proposed. A lot of results are obtained fordeterministic singluar systems[1～ 2 ] . However,only a few results are from stochasticsingular systems[3～ 5] ,in which attention is paid to time-invariant stochastic singularsystems. The state estimation and observation problems of time-invariant stochasticsingular systems have been discussed in[3 ] .The state estim…     

Logistic人口增长模型的反馈控制研究

针对Ｌｏｇｉｓｔｉｃ人口增长模型在混沌状态时轨道杂乱无章的现象,提出了一种基于Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数的状态反馈控制策略, 并给出了进行状态反馈的条件．数字仿真结果表明,利用该控制策略,可将混沌状态时的Ｌｏｇｉｓｔｉｃ人口增长模型中的状态变量在很短的时间内控制在任意的允许值上．     

具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型

利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型,并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的解析表达式.将Black-Scholes定价模型进行了更为合理地推广.     

一种随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间方法

在考虑了企业市场价值波动和利率及其期限结构的波动及两种波动之间的相关性的基础上 ,本文提出了一种可转换债券无套利定价的离散时间模型 .通过研究它与连续时间模型之间的关系 ,证明了这一模型的合理性 ,并得到了参数估计方法 .结合可转换债券的价值边界条件 ,就可以用这一定价模型计算出可转换债券的定价了 .作为离散时间模型 ,这一定价方法可适应可转换债券条款多变的特点 ,并在计算机上能方便实现 .     

AN INVARIANCE PRINCIPLE IN LARGE POPULATION STOCHASTIC DYNAMIC GAMES

We study large population stochastic dynamic games where the so-called Nash certainty equivalence based control laws are implemented by the individual players. We first show a martingale property for the limiting control problem of a single agent and then perform averaging across the population; this procedure leads to a constant value for the martingale which shows an invariance property of the population behavior induced by the Nash strategies.