基于延迟实物期权的矿业投资决策模型

矿业投资受到许多不确定性因素的影响,这些不确定因素给矿业投资带来投资机会的价值,传统的净现值(NPV)法对矿业投资的评价未考虑这些不确定因素的影响.应用实物期权理论与方法,构建基于延迟实物期权的矿业投资决策模型,并运用算例说明了模型的有效性,为矿业投资决策提供了新的思路和决策方法.     

矿业经济、资源、环境协调发展控制研究

从维护资源存量不变的角度出发，运用矿业生产的投入产出关系和现代控制理论，建立生产发展与资源、环境相协调的控制论模型，在矿业发展满足国民经济建设需要的前提下，以资源(广义)恢复量补偿资源消耗量从而保持资源存量不变为目标．对矿业生产实行闭环控制，并通过模型求解，给出最优投资控制策略。     

不确定下项目投资时点的优化模型研究

在项目收入流不确定的假设下，研究如何寻找最优投资时点问题，建立了问题的最优停止模型，利用高切原理求解一个自由边界问题，得到候选解，运用最优停止理论验证了其的确为最优解，显式地给出最优投资时点并进行了比较静态分析，研究结果修正了传统投资准则，特别包括了传统的Jorgenson投资准则作为其特殊情形，论文的方法不需要完全金融市场和市场无套利的假定。     

电子产品可靠性投资的局部与完全经济效益及其统一条件

从限定可靠性投资的局部与完全经济效益入手，运用实例和经济学理论，论证了在通常情况下，可靠性投资的局部与完全经济效益是统一的这一结论，并从企业投资后产品价格和销量变化的角度，给出可靠性投资的局部与完全经济效益统一的条件。     

基于β—域的证券投资风险弱化策略

本文运用资本资产定价ＣＡＰＭ模型的β－系数风险测度原理，对沪市４００余只股票（基金）的投资风险敏感度进行了定位，并依据β值大小和性质划分证券组合区域，提出了基于β－域的系统风险和非系统风险弱化的策略，投资组合的灵活性和有效性有望得的进一步的改善。     

不确定情形下最优连续投资分析

本文根据我国在市场经济形成的初期产品价格不稳定的情况，提出了一种产品价格不确定的最优连续投资问题。通过引进区间数的运算及其大小关系，并运用影子价格理论，线性规划方法给出了产品价格不确定情形下最优连续投资分析的数学模型及其分析方法。     

非完全市场最优消费和投资策略研究

在连续时间模型假设下，研究风险资产价格服从一个带有随机方差几何布朗运动的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型；然后运用随机最优控制理论，得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程，最后与经典Merton问题进行了比较。     

企业所得税对企业投资的影响分析

税收对经济增长的促进和抑制作用,在一定程度上是通过对企业投资的影响来体现.本文首先运用投资成本理论分析了税收对企业投资作用的一般机理,在此基础上分别探讨了企业所得税对企业投资风险、投资收益、投资能力等方面的影响,以及企业所得税折旧对企业投资的政策效应.     

中国证券基金最优投资组合

根据中国证券基金业面临的特殊经营环境，建立基金的变动投资组合选择模型。通过运用该模型和作者编制的相关软件进行实证分析，研究置信水平、交易成本、权重系数约束等主要约束条件对证券基金风险资产投资组合有效前沿面的影响，为基金的投资决策提供重要参考。     

市场、策略与国际投资利益:基于中国投资者的视角实证分析

国际证券投资是实现外汇储备以及QDII 海外投资资产保值和增值的重要途径. 主要从投资市场选择以及投资策略运用两个方面实证考察并分析了中国投资者分散投资于国际市场的投资利益问题.结果表明:相对于在发达市场投资,新兴市场投资能为投资者带来更高的收益水平,因而更有利于外汇储备以及QDII 海外投资资产保值和增值目标的实现;即便是选择在发达市场投资,跟踪误差方差最小化的投资策略较最小方差策略和 等权投资策略更能帮助投资者实现投资资产保值和增值的目标;若国际投资的目标市场中既包含有发达市场又包含有新兴市场,则等权投资策略能为投资者带来最好的业绩.     

针对不平衡数据集的客户流失预测算法

针对客户关系管理中的客户流失预测问题进行探讨,通过对客户流失数据特点的分析,以及现有预测算法的比较,将数据挖掘方法中的随机森林算法引入客户流失预测,建立预测模型,并在实际的银行业贷款客户数据集上进行实验,得到了较好的效果.     

金融资产多标度波动级串模型及其投资组合选择

依据金融资产多标度行为特征,从时间序列、标度结构两维度上建立波动级串模型,利用随机分割数和基元分割概率两个关键控制参量,将资产多标度波动递归表述成为积分标度波动特征,通过计算波动级串的高阶累积,建立资产多标度投资组合选择模型,进行多时间标度条件下的金融资产风险管理.     

深海履带式集矿机的动力学模型仿真研究

深海采矿对矿产资源的可持续利用具有相当重要的作用.我国已经开发了深海集矿机的样机.针对深海底环境的复杂性和履带式集矿机的特殊构造,分析了土壤特性和集矿机的地面受力情况,进行了深海集矿机的动力学模型的基础性研究.仿真结果验证了模型研究的有效性.     

投资者过度自信下上市公司投资短视行为

在行为金融框架下,基于投资者过度自信理论,构建了理论模型,阐释了投资者过度自信引致上市公司投资短视行为的机理,证明了投资者越是过度自信,管理者投资短视行为越突出。在实证分析中,通过选取中国上市公司数据,得出了与理论模型基本一致的经验证据:在控制其它因素后,投资者过度自信系数对公司短视投资行为的影响统计上显著。研究结论为从微观层面上如何降低上市公司投资短视行为发生的可能性提供了理论依据。     

矿区最优投资分配动态规划模型研究

应用动态规划的理论,针对矿区建设的特点,以投资呆滞损失和欠产损失为主优化目标,以初期投资少为次优化目标,建立了矿区建设投资最优分配的多阶段动态规划投资模型,并给出了模型的解法.最后以我国某矿区为实例,应用模型进行求解,得出了满意结果.     

中国股票投资者个股投资风险SD模拟

采用SD理论和流率基本入树方法，利用基于Windows平台的Vensim专用模拟软件，建立了中国股票投资者个股投资风险模型，采用了中国股票市场的真实数据，对中国股票投资者个股投资风险进行了定性与定量相结合的模拟，对模拟输出结果进行了分析。     

矿区城市可持续发展的综合评价研究

在构建指标体系基本原则的基础上,建立了矿区城市可持续发展的指标体系(包括三层结构和21个指标).通过比较分析可持续发展的各种方法,充分考虑各种方法的优点和矿区城市的特点,提出层次分析法和数理统计方法相结合的状态趋势评价模型,它既反映某一时点的矿区城市可持续发展水平,又能综合对比出矿区城市可持续发展的动态状况.最后对焦作市可持续发展状况进行了综合评价和综合分析,并提出了可持续发展的具体对策.     

两种电价机制下的发电企业投资阀值比较

随着电力行业逐渐放松规制．保证充足的发电容量以满足未来的需求已成为电力市场设计的主要问题，而不同的市场机制对容量投资有着不同的激励效果。其中两部制电价相比于单一制电价更能刺激投资的观点已被普遍接受，而争议的焦点在于两部制电价是否套导致投资过剩，因此规制决定的容量报酬对容量投资在数量上会造成多大的激励作用是一个值得研究的问题。本文利用实物期权方法，对两种机制下发电企业的投资阀值进行分析比较，并建立了相应的数学模型，得出了容量报酬对投资阀值影响的数量解。模型解表明，容量报酬降低了投资阀值。但同时起作用的还有市场环境的影响。本文最后利用一个算例进一步分析了投资阀值，容量报酬及市场环境之间的关系。     

在线挖掘数据流混合窗口中闭频繁项集

在数据流挖掘中,界标窗体考虑了历史模式对当前挖掘的影响,但没考虑到随时间的推移模式衰减的问题。滑动窗口能记录最新、最有用的模式,但窗口的最佳大小无法准确确定。针对一些仿真系统中具有数据流特点的数据,提出了一种挖掘混合窗口中闭频繁项集的方法T-Moment。该方法能在单遍扫描数据流的条件下完整地记录模式信息。同时,T-Moment提出的减枝方法能很好地降低滑动窗口树F-tree的空间复杂度与闭频繁模式树T-tree的维护代价。此外,该方法提出的时间衰减机制能区分历史和最新模式。大量仿真实验结果表明,T-Moment有很好的效率和准确性。

Abstract：

In data mining,boundary window considers the influence of history pattern to the current mining result,but do not think over mode decaying as time passed. Sliding window can record the latest and most useful patterns,but the best size can not be accurately determined. To aim at data with the characteristics of data flow in some simulation systems,a method for mining the closed frequent patterns in the mixed window of data stream was proposed. The pattern of data stream could be completely recorded by scanning the stream only once. And the pruning method of T-Moment could reduce the space complexity of sliding window tree and the maintenance cost of the closed frequent patterns tree. To differentiate the historical and the latest patterns,a time decaying model was applied. The experimental results show that the algorithm has good efficiency and accuracy.