用遗传算法求解改进的投资组合模型

在传统Markowitz投资组合模型中考虑了最小交易量、交易费用以及最大投资上限等实际因素，得到了一个改进的投资组合模型。该模型是一个非线性整数规划问题，传统算法难以有效求解。为此，设计了一种基于整数编码的遗传算法求解该模型。实际算例表明，所提出的算法是有效的。     

考虑现实约束的模糊多准则投资组合优化模型

针对模糊环境中资产收益和换手率均为模糊变量的投资组合问题, 考虑了资产组合的基数约束、投资比例的边界约束、资产的流动性以及分散化程度约束, 建立了一个以资产组合收益、偏度最大, 同时资产组合风险、不确定性以及模糊性最小为目标的多准则投资组合优化模型. 然后, 利用加权极大-极小模糊目标规划方法将所提出的模型转化为单目标规划问题, 进而设计了一个遗传算法来对其进行求解. 最后, 通过一个实例来阐明所提出模型的实用性以及算法的有效性. 研究结果表明: 本模型能够有效地刻画不同投资者的投资意图, 所设计的算法是有效的.     

基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略

考虑证券市场股票期望收益和协方差矩阵的不确定性,研究了基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略问题.在跟踪误差投资组合模型和鲁棒优化方法的基础上,提出了一种动态投资组合鲁棒策略和求解算法,采用上海证券市场交易数据,运用线性矩阵不等式进行了实证分析.结果表明,基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略是有效、可行的.     

一个证券组合投资分析的对策论方法

将给出证券组合投资分析的一个对策论方法 .将最小的可能收益作为风险的度量 ,将投资者的投资心理及证券市场的随机性考虑到模型之中 ,建立了证券组合投资的双层规划模型 ;对模型进行了理论分析、提出了求解算法 ;通过一个例子来说明如何用本文方法来进行证券组合投资分析.     

基于动态CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与控制策略

研究了基于动态条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题.定义一种动态CVaR模型,它是一个动态规划问题,证明了它可以等价一个非线性规划问题求解.据此,建立了一个基于动态CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对全国10个城市的房屋价格数据进行了多阶段的风险值和投资比例数值计算,结果表明多阶段组合投资的风险值要比单个阶段更小.控制风险的主要策略是选择低风险的CVaR值的投资组合.     

考虑背景风险的均值-半方差投资组合优化模型

在投资决策过程中，投资者不仅面临金融市场风险，还将面临金融资产价格波动以外的背景风险.针对现有考虑背景风险投资组合模型大部分都是以方差作为风险度量的不足，本文用半方差代替方差作为风险度量，研究同时考虑金融市场风险和背景风险的投资组合选择问题，提出考虑背景风险的均值-半方差投资组合优化模型.然后，给出临界线算法对所构建的模型进行求解并分析其有效前沿.最后，借助数值分析验证了本文所提出模型较现有均值-方差模型的优越性.     

分类约束问题的模拟退火算法

在传统组合投资模型的基础上 ,讨论了加入风险偏好系数的新的组合投资模型 ,及其有效边界的形式 ,通过引入分类约束 ,限制了属于不同风险类型的资产中的投资比例 ,对实际有效的投资活动有一定的指导意义。最后对带有分类约束的优化问题 ,采用模拟退火算法进行了求解     

面向能力需求的武器装备体系组合规划模型与算法

基于能力的规划逐渐成为发展武器装备体系的主流思想, 但目前研究成果中缺少定量的模型和算法, 实现基于能力的规划. 针对该问题, 研究了基于能力的武器装备体系组合规划建模和求解. 首先提出了能力需求的定量描述, 然后基于组合优化和范数理想点法, 构建了武器装备体系组合规划模型, 并设计了基于差分进化的求解算法, 最后通过某侦察预警监视体系规划论证示例, 验证了本文所提模型和算法的有效性. 本模型和算法可为基于能力的武器装备体系规划和论证提供决策支持.     

考虑行为特征的多期鲁棒投资组合模型及实证研究

考虑投资者的行为特征以及模型参数的不确定性,构建考虑行为特征的多期鲁棒投资组合模型.在前景理论的基础上,引入动态损失厌恶系数和动态财富参考点,建立动态前景理论价值函数.为了满足投资者的安全性要求,在模型中考虑机会约束,调整模型的保守程度.针对模型多期规划的特点,设计两阶段初始化策略.进一步地,在标准粒子群算法的基础上,根据种群性能的反馈信息,设计多频振动变异操作,提出改进的粒子群算法.实证结果表明:改进的粒子群算法能够有效提高算法的求解精度;考虑行为特征的多期鲁棒投资组合模型能够满足投资者的心理预期,且在实际投资决策中具有可行性.     

组合投资双目标概率准则模型及TSII算法求解

考虑到我国证券交易过程中许多限制性的规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了概率准则组合投资的收益-损失风险双目标整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,结合禁忌算法,设计禁忌模拟混合智能优化算法TSII,进行概率准则模型求解。分层抽样保证抽样遍布搜索空间,有效刻画收益分布的“高峰厚尾”,避免禁忌搜索路径往返重复,克服禁忌搜索对初始解的较强依赖性。算法同时使用禁忌表与希望表,将分散搜索与集中搜索相结合,增强禁忌算法的并行处理能力,提高了寻优效率与精度。最后,给出一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿。     

基于混合遗传的粗集理论在工期目标实现中的应用

提出了一种基于混合遗传算法的相对约简算法,把模拟退火融入到遗传算法中形成混合遗传算法,提高了遗传算法的优化效率,并用这种混合遗传算法寻求最小条件属性集及最小属性值约简.并把该算法引入到工程管理中,提出若干条决策规则,工程管理人员按照这种决策规则进行施工过程的管理,确保在预定时间内完成工程任务.如果对整个施工过程的每道工序都提出决策规则,就可以实现施工过程的智能化管理.     

从复杂性哲学看规律的复杂性

以往人们常常将所有认识问题化归为规律问题，而对规律的理解又过于简单化，而从复杂性哲学的角度看，结论可能完全不同。     

铁路运输网络资源配置与组织模式研究

通过对铁路运输资源配置模式和组织模式对系统中的扰动因素传递过程影响的定量研究,建立确定的组织模式下的运输系统附加费用模型,提出对组织模式和系统资源配置的优化模型。     

论大实践视野的信息理性与科学发展的系统思路

哲学的实践转向,根本上,就是实践观的时代性转轨.只有确立诸因素多维度、大时空、全方位的互为目的、手段、中介的大实践观,发掘实践信息的综合现实意义和多维交叉促动的超循环现实意蕴,才能超越形而上学的逻格斯思辨,摆脱资本与符号联盟的抽象发展黑洞.以信息的超循环实践特性、综合现实性取代资本的盲目扩张和分化、异化的抽象逻辑,已经成为时代发展的现实趋势.党的十七大,洞见这种时代趋势,对科学发展观做了深刻阐述,提倡经济社会又好又快全面发展,重视社会发展的全面、协调、可持续等综合特性,重视统筹兼顾的综合方法等,为我们的理论与实践创新提供了一种新的系统科学的思路.     

论现代企业文化结构之功能

社会经济系统在结构变革过程中，催生了“现代企业文化”，这一崭新的序参量，在企业的经济活动中，充分展现了参量系统三大要素的特殊功能，即科学文化的动力功能；道德文化的尽善功能；艺术文化的尽美功能。“真、善、美”的统一，是企业从“经济人”向“伦理人”提升的必经途径。     

预测沪深股市市场波动性

研究目的在于:首先,检验和对比三种GARCH模型对于我国上海、深圳股市波动性的预测能力.其次,使用非对称的预测指标以体现对于预测误差高低的不同个体需求.在对于4个对称型的预测常规指标中,TGARCH对于2个市场波动的预测结果都是最佳的,而EGARCH的预测结果也要好于GARCH(1,1).这表明我国上海与深圳市场受坏消息的负面影响大于同等程度好消息的正面影响,而运用单边非对称的GARCH模型将更利于提高波动性预测的准确性.在非对称预测指标方面,研究认为EGARCH模型对于那些更愿意低估市场波动性的投资者而言较为有利,而GARCH(1,1)模型则相应满足了希望高估市场波动性的投资者的需求.这也表明投资者应根据自己的需要来选择相应的波动性预测模型.     

基于DEA方法的供应链效能评估

针对目前对供应链的投入产出效能只能进行定性分析和简单定量计算的情况,把供应链看作一个具有输入输出的系统,以供应链不同阶段的投入为输入指标,以客户对供应链的满意度为输出指标,利用数据包络分析(DEA)方法,建立了供应链投入产出效能评估的数学模型.以企业内部供应链为例,通过MATLAB进行了仿真计算,根据计算结果给出了改进供应链效能的相关建议.     

超越启蒙时代精神

17—18世纪欧洲启蒙运动把人类从宗教迷信中解放出来,使理性大放光华,但也坠入理性崇拜之中兼有成就和缺失。片面的理性忽略人类的人性存在和用简单性思维方式看待事物,这造成近现代史上新的社会问题。所以我们现在需要超越启蒙时代精神,把理性与人类的人文精神价值结合起来,并建立起适应复杂世界的复杂性思维方式。     

从整体与部分的辩证关系看系统论与还原论的适用范围

无论是系统论还是还原论,都是以整体与部分的关系作为客观基础的,都是整体与部分的辩证关系在方法论上的反映。还原论反映的是整体与部分的统一性,系统论反映的是整体与部分的对立性,还原论和系统论都只有局部真理性,应该将二者整合在一起,创立现代系统论,使其更好地为科学认识服务。     

测度产业结构和土地利用关系的方法探讨

产业结构的演变是经济和非经济的因素综合作用的结果,区域产业结构和土地利用变化之间存在着内在的联系。采用灰色关联分析方法,以德州市产业结构与土地利用之间的互动关系为例,对产业结构与土地利用关系的方法进行了探索。结果表明,产业结构与土地利用之间的关系在一定经济发展阶段可以定量测度。德州市工业化进入了中期阶段,第一产业对未利用地和耕地影响最显著,第二产业对交通用地影响最强烈,第三产业对交通用地和居民用地及工矿用地面积影响最明显;土地总体利用对产业结构的影响程度排序为第三产业、第二产业、第一产业。并相应地提出了土地合理利用建议。