人机环耦合效应下卫星天线装配概率风险分析

卫星天线展开机构装配工序复杂，主要依赖人工装调，装配过程中可靠性安全性风险因素众多且相互耦合，直接影响天线装配质量和效率。为此，提出一种基于贝叶斯网络的概率风险评价方法。首先，在全面识别装配过程风险因素的基础上，构建事件树模型，并采用贝叶斯网络建立考虑人机环风险耦合的中间事件可靠性模型。然后，采用人因可靠性等方法进行模型量化与不确定性分析，并开展敏感性分析与风险重要度排序。最后，以某型星载合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)天线展开机构为例，说明了所提方法的工程适用性。该方法可为飞船、运载火箭等人机耦合系统的风险分析与量化提供一定的参考。     

复杂系统的脆性模型及分析方法

根据复杂系统脆性的定义，从内因和外因两方面入手，建立一种包含外部环境输入和系统内部组成的复杂系统脆性结构模型。在上层模型中，分析并指出脆性是系统的固有属性，采用脆性熵划分方法，分析复杂系统内部的各种脆性联系。在底层模型中，分析脆性事件对系统的影响，并针对脆性因子，根据最大熵原理建立模型，从模型的最底部直接对系统的脆性风险进行定量分析。     

基于模糊证据推理的系统风险分析与评价

针对系统风险分析与评价中面临的模糊不确定风险信息建模问题,以及风险因素信息融合问题,在模糊集理论与证据理论研究的基础上,采用模糊证据推理技术, 提出了基于模糊证据推理的系统风险分析与评价方法的具体算法与处理操作流程.首先通过故障模式及影响分析进行风险识别,采用模糊信度结构模型建立风险不确定性的统一描述框架, 然后通过数据预处理算法、模糊证据推理信息融合算法以及模糊风险排序方法完成风险评价结果计算; 文末以某航天发射场火箭推进剂加注系统风险分析为例,验证了方法的可行性与有效性.该方法定量化分析系统部件的风险程度,为后续风险应对措施的制定提供辅助决策支持.     

基于知识元的非常规突发洪水事件演化风险研究

为解决非常规突发洪水事件风险分析中所存在的多因素高维数据与小样本数据信息不完备问题,将非常规突发洪水事件系统进行粒度分解,在知识元层建立基于投影寻踪及信息扩散的非常规突发洪水事件演化风险分析模型.利用知识元理论,将事件间的演化风险转变为事件所处情境内承灾载体状态属性变化引发输出属性变化的风险.根据承灾载体知识元内部状态属性阀值建立后续事件演化规则,利用投影寻踪方法与信息扩散理论,将监测样本所包含风险信息扩散到输出属性的风险指标论域控制点,计算事件演化概率分布,确定非常规突发洪水事件演化风险.以桃曲坡水库为例,在上游发生暴雨的情景下,计算水库水位上升向漫坝事件演化风险.实例分析结果表明,该演化风险分析模型能够根据风险等级标准和少量监测数据,对非常规突发事件风险概率分布进行动态定量分析与评估,帮助应急决策者实时掌握事件发展状况,及时做出应急响应,减少次生事件所造成的损失.     

基于复杂网络和随机游走算法的研发项目组合风险分析

针对项目组合中的风险分析问题,本文通过构建"项目组合-风险"双层网络模型,提出了基于随机游走算法的项目组合风险定量分析方法,以更准确地预测项目组合风险.首先,本文在研发项目间依赖关系分析的基础上,构建了项目组合网络,并采用设计结构矩阵(DSM)法建立了基于复杂网络中"邻接节点"的项目间连接强度模型.然后,采用多领域矩阵建立了由风险事件推导风险因素间依赖关系的模型.进一步,通过集成项目组合中项目间依赖关系、项目与风险因素间对应关系、以及风险因素间初始的依赖关系,构建了"项目组合-风险"双层网络模型,采用随机游走算法得到稳定状态下最终的"项目-风险因素"域映射矩阵(DMM)和风险因素DSM.最后,以某研发项目组合为例,采用随机游走算法进行项目组合风险的精准预测,并采用PageRank方法对风险因素进行排序,验证了本文提出模型和方法的有效性.     

连续融资下信用风险的多因素预警监控方法

借助KMV模型求解预期违约距离的框架，并通过构造混合期限结构下增长因子的连续期望收益函数，系统建立了连续融资下多风险驱动因素与信用风险之间的结构性的规范关系。通过模型数值模拟和提出的二次非线性的预警监控区域划分方法，得到对12个风险驱动因素进行违约监控的预警区间和监控规律，分析结论还揭示了授信评价中的多重风险偏好特征。     

基于BAM-Hamming神经网络的风险估计研究

现代弹药系统是一种集多门学科于一身的复杂系统 ,在研制过程中 ,由于受到不确定性因素的影响 ,会给研制工作带来一定的风险。提出了风险分析在弹药系统研制中的重要性 ,分析了各种风险分析与估计方法 ,给出了项目研制中风险特征因子及其估计方法 ,并将其转换成相应的二元码序列。利用BAM Hamming神经网络建立风险估计模型 ,采用最优编码方式 ,提高神经网络的容错性。以反直升机智能雷为例 ,验证了该方法的有效性和可靠性 ,以及一定的实用价值。     

基于模拟技术和AHP的房地产项目风险的定量评估

提出了一新的房地产项目定量经济风险评价模型,并且将AHP方法应用于房地产项目经济风险分析,客观地确定模型中各风险因素的权重.并结合工程案例,利用新提出的风险分析模型,基于模拟技术,对房地产项目的经济风险进行了定量的分析;同时,对单个或多个风险因素组合对房地产投资的经济风险做了敏感性分析.     

信用危机下可违约债券组合风险集成度量:基于三因子强度定价模型

可违约债券一旦一个信用违约事件突发后,可导致一系列的可违约债券的相续违约,通过对可违约债券组合风险集成度量进行研究,为金融机构进行金融应急管理和科学决策提供理论依据,同时有利于金融机构完善金融系统在这方面应急处置机制.针对可违约债券组合中的信用-市场风险相关性和各债务人信用相关性,可从不同风险类型识别出的共同的风险驱动因子出发构建风险整合框架.假设债券的违约强度仿射地依赖于系统市场风险因子、系统信用风险因子、特质信用风险因子等组成的基础状态向量,推导出了基于三因子仿射强度的可违约债券价格,把可违约债券双因子强度定价模型拓展为三因子强度定价模型.在此基础上,建立了可违约债券组合风险集成度量的Monte Carlo方法,得出同一个风险计算期下反映市场风险和信用风险这两类风险的损失分布,进而能求得组合的VaR值,在同一个框架下同时捕捉可违约债券的两类风险.最后运用提出的基于三因子仿射强度的风险集成度量模型对短期融资券组合的风险进行数值计算,并与基于双因子仿射强度的风险集成度量模型得到的VaR值进行比较分析.     

基于本体语义建模的航天工程风险管理知识库

工程风险分析方法已经提出了大量的风险事件、发生概率及风险管理措施,但是这些信息分布在不同的部门和项目中,没有形成统一的、可重复使用的风险管理知识,致使许多风险分析工作是重复劳动,效率低下。针对某航天工程,构建了一种基于本体语义建模的风险管理Ontology知识库。该Ontology知识库由4个主要的知识模型组成,分别是系统组成类模型、风险源类模型、风险分类模型和风险事件模型。通过形式验证和内容验证,证明了该Ontology知识库的完整性和一致性。最后,应用Protégé软件建立了该Ontology知识库原型,说明了该方法在风险管理中的有效性和适用性。     

系统性金融风险指标的比较分析——基于实体经济风险预测的视角

本文归纳总结了常见的四大类系统性金融风险指标，从实体经济风险预测的视角，使用分位数回归模型和自助式（Bootstrap）分位数t检验方法，结合样本外分位数拟合优度，以"是否对未来实体经济风险具有放大效应"和"是否对实体经济风险具有预测能力"两个方面对上述指标进行了比较分析.研究结果发现：首先，反映机构个体风险，波动性和不稳定性，以及流动性和信贷情况的指标均对未来实体经济下行风险具有放大效应，即系统性金融风险的升高会显著增加未来实体经济的下行风险；其次，在短期，反映机构个体风险和流动性的指标能够很好地预测未来实体经济风险，而代表金融市场波动率水平的指标则在中期和长期有着较好的预测效果.最后，结合中国具体国情，本文也对进一步完善我国宏观经济风险防范体系提出了若干建议.     

基于百度热搜新闻词的社会风险事件5W提取研究

当今中国处于经济转型升级的关键时期,社会主要矛盾发生了历史性变化,社会风险事件发生的频率比以往更高,危害社会稳定.将公众在线的搜索和关注数据映射为潜在的社会风险事件,如何有效地自动标注风险事件以及直观、清晰地描述社会风险事件是本文关注的重点.本文尝试定义风险事件的5W框架来结构化的描述社会风险,包括地点(where)、时间(when)、人物(who)、原因(why)和发生内容(what).风险事件的5W抽取可转化为不同的机器学习任务,包括命名实体识别、风险分类以及关键词抽取.依据5W的抽取任务进而探索有效的抽取方法.通过对风险事件5W的自动抽取,将现实中社会风险这种wicked问题转化为结构化问题进行分析,为研究社会风险提供一个新的视角,对政府部门进行舆情分析与风险监测具有重要意义.     

多因素耦合下CRT市场信用风险传染的熵空间模型

本文基于熵空间理论,考虑到信用风险转移(credit risk transfer,CRT)中银行和投资者间空间因素对CRT市场信用风险传染的影响,同时加入行业因素、区域金融发展因素以及CRT市场个体因素构建了CRT市场信用风险传染的熵空间模型.通过数值仿真模拟表明,该模型有效刻画了CRT市场上银行与投资者间空间距离和传输能力、银行资产质量与信用风险转移能力、投资者资产规模与风险偏好程度、投资者所处区域的金融发展水平以及银行和投资者所在区域之间金融发展的趋同性等对CRT市场信用风险传染效应的影响及其作用机制,揭示了CRT市场上空间因素与概率之间的显性联系,为空间背景下信用风险传染研究提供了新的思路和理论框架.     

大数据视角下的采购风险评估--基于某服务采购企业的案例分析

在经济全球化和专业化分工的背景下,企业供应链管理的各个环节面临着越来越大的风险.跨界的大数据及其分析技术通过提升数据的"可视性",为企业的风险管理带来了新的工具和手段.本文聚焦企业运营管理中的采购环节,分析如何利用大数据来评估采购风险.通过梳理一家典型服务采购企业采购流程中面临的各种风险,我们提出了一个"5+X"的采购风险分类框架;其中包括环境风险、竞争风险、道德风险、财务风险、履约风险以及内控风险.我们给出了测度各类风险可能的数据来源以及处理方法.通过一个案例研究我们展示了基于大数据的采购风险评估的具体实施.     

机翼结冰后人-机系统动态特性仿真与风险评估

机翼结冰导致气动特性改变,为了定量分析机翼结冰导致的飞行风险,提出了利用人-机系统数值仿真数据进行概率评估的方法.考虑结冰对临界迎角、升阻特性等的影响,通过建立非线性动力学仿真模型和特殊情况下驾驶员操纵副翼偏转模型,实现了机翼结冰后的人-机系统动态仿真.分析了非指令控制滚转不正常现象,并通过影响因子的概率分布模型,最终实现了飞行风险概率评估.     

基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究

为准确揭示金融风险溢出效应,建立藤copula-CAViaR模型来估计多元条件联合分布,进而推导CoVaR类风险测度方法.该方法既能刻画多个金融市场间非线性的关联关系,也能描述金融市场间"多对一"的风险溢出效应,主要包括三个步骤:第一,使用CAViaR模型拟合单个金融市场收益的边缘分布特征;第二,运用藤copula方法刻画多个金融市场收益间的关联结构;第三,基于边缘分布特征与关联结构,得到多元条件联合分布并计算CoVaR类风险测度,实现金融风险溢出效应刻画.选取上证综指、标普500和日经225等股指数据进行实证研究,结果表明:相比于发生利好事件,美国和日本股票市场(独立或同时)发生更为严重危机事件对中国股票市场影响更加明显,呈现出"风险分担、收益不共享"的总体格局.     

资源税改革与我国区域“资源诅咒”困境

资源禀赋在支持经济增长的同时,会产生"资源诅咒"现象,即资源优势阻碍经济增长.目前研究较少考虑资源税制设计对区域"资源诅咒"的影响,缺乏资源税改革对区域演化作用深入研究.基于历年统计数据,本文研究当前我国区域"资源诅咒"分布情况,并构建动态多区域CGE模型,编制社会核算矩阵(SAM),分别以2%、5%和10%的煤炭资源税率设置模拟场景,分析资源税改革对区域社会经济、产业发展和"资源诅咒"演化的影响,并提出破解我国区域"资源诅咒"对策.研究结果表明:资源税改革可在一定程度上抑制我国区域"资源诅咒"恶化,但会使产品价格发生波动,影响宏观经济发展;同时改革会影响第二产业发展速度,尤其是抑制资源生产和加工产业增长,促进资源在各产业间合理流动,使资源消费和产业结构趋于理性,从而适度控制各区域的能源供给和需求,逐步转变各区域增长方式,协调各区域社会经济发展.     

新技术商业化的风险要素及其作用机理: 基于社会技术系统理论的实证研究

风险管理对新技术商业化项目的成长具有积极的影响, 但现有研究在深入考察企业新技术商业化活动面临的风险要素、 风险结构及其作用机理方面还存在不足. 社会技术系统理论被用来分析社会系统风险、技术系统风险与管理风险要素, 及其对企业新技术商业化项目绩效的影响. 应用结构方程模型进行实证研究, 结果表明: 1)社会子系统风险对技术子系统风险具有显著的正向影响; 2)技术子系统的风险增加会使项目管理的风险增加; 3)社会子系统风险对项目管理风险具有正向影响, 但不显著; 4)新技术商业化项目管理的风险越高, 项目成长的过程绩效就越低; 5)过程绩效对产品绩效具有显著正向影响.