关于在S308线实施小面积龟网裂碎石封层处治技术的研究

本文结合我段今年在S308线实施的小面积龟网裂碎石封层处置技术,从实施前路况、实施过程关键事项、实施效果等几方面进行分析、比较,提出关于在实施小面积龟网裂碎石封层处治技术的研究体会和建议。     

现金流预算管理在ERP系统下的有效运用

现金流预算如何与ERP系统有机结合,发挥它应有的效果,服务企业,实时监控企业的日常生产经营活动是我国企业管理信息化的一个切实可行的切入点,中国铝业作为大型集团公司在ERP成功实施两年后率先进行了尝试,并取得了成功。本文从现金流预算管理实施背景、实施原理、实施效果、实施意义四个方面介绍中国铝业现金流预算管理在ERP系统下的有效实施。     

地方普通院校实施研究生创新教育

分析地方普通院校实施研究生创新教育的重要意义,探讨地方普通高校实施研究生创新教育的不利因素和潜在优势,提出构建地方普通高校研究生创新教育体系的原则:在构建创新教育模式中坚持系统性,在发展战略上实施跨越式发展,在教育资源配置上突出重点,在战略目标上实施品牌战略。     

高中化学探究性教学策略探讨

本文从探究性教学的理论依据出发,阐明在教学中实施探究性教学的意义,并探讨在高中化学教学中实施探究性教学的策略及其在实施过程中应该注意的问题。     

高中通用技术课程实施的现状分析

通用技术课程实施的现状决定了该课程在实施过程中存在问题的必然性,本文从通用技术课程实施的现状进行分析,揭露该课程在实施过程中存在的若干问题,并就这些问题提出切实可行的对策和建议。     

项目实施阶段工程造价管理和控制

项目实施阶段的工程造价的控制,就是在满足项目合理的质量标准的前提下,在建设项目实施阶段中把工程项目发生费用控制在批准的限额内,力求在各个建设项目中合理使用人力、物力、财力,取得较好的投资效益和社会效益。项目实施阶段的工程造价管理,是实施建设工程全过程管理的重点。     

城域网网络服务质量的改善

本文以作者在某运营商城域网实施Qos的经历重点阐述了如何在运营商城网上实施Qos策喀的全过程,包括实施前的业务分类,各类业务的服务质量目标制定及技术策略;实施过程中分析、设计、论证及部署;实施后为运营商带来全方面的提升.     

软件能力成熟度模型CMM应用研究

介绍了软件能力成熟度模型 CMM的基本内容、作用及实施 CMM的意义 ,指出了实施 CMM存在的问题、适合实施的范围 ,最后对在中国实施 CMM提出了建议     

我国企业人力资源管理外包的对策

在我国,"人力资源外包"还是一个新兴的事业,一家企业有没有必要去实施人力资源外包策略,如何去实施,在实施中应该如何操作以及在操作中应当注意哪些问题,是我国企业当前面临的重要问题。本文针对我国企业如何实施具有中国特色的人力资源管理外包进行研究。     

批判理论和建构主义范式的研究——对我国教育券实践的若干思考

采用批判理论和建构主义范式的研究方法,研究教育券理论及其在我国的实施状况,可以看出目前在我国实施的教育券存在诸多弊端,结合国外的经验,在我国实施“弗里德曼”模式教育券的实施方案是比较可行的。为了让该方案顺利实施,必须制定若干配套措施。     

定期存款所含嵌入期权的定价

在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出了定期存款的定价公式.     

有限差分方法在期权定价中的应用

偏微分方程的有限差分解法是通过将偏微分方程离散化为差分方程，求得微分方程的近似解。通过研究在期权定价中，价格是随机的期权定价方程的有限差分解法，并与二叉树图法、标准的Black-Scholes定价模型求得的解相比较，得出3种方法的解具有相似性的结论。     

随机利率模型下Black-Scholes方程的Dirichlet问题解的存在性

在传统Black-Scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑随机利率模型.根据一个自治常微分方程的解的存在性结果,利用上下解方法得到随机利率模型下Black-Scholes方程的Dirichlet问题的解存在的一个条件.     

有交易成本的回望期权定价模型的数值解

Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。文章主要研究了一类有交易成本的回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,最后由有限差分方法,得到了该微分方程的数值解,并且通过实例验证了该数值解的有效性。     

分数布朗运动下带红利的欧式期权定价

基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分数阶随机微分方程理论将方程的求解问题转化为偏微分方程的求解问题,给出期权定价的解析解.     

欧式期权定价模型探析

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在现实中的应用不断地发展,陆续出现了许多新的期权品种,这促进了金融市场的繁荣和稳定.鉴于我国金融衍生市场的发展尚处于初级阶段,引入Black-Scholes期权定价模型的确是十分必要的.     

欧式期权定价模型探析

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在...     

有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型

基于GARCH-扩散过程,把规范的B lack-Scholes期权定价模型推广到存在交易成本的情形.首先给出了有交易成本的期权定价的非线性偏微分方程,然后用泰勒展开技术对方程的解进行逼近,最后与Leland的期权定价模型进行了比较.结果表明,有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型具有较好的定价性能.     

一类自由边界问题解的渐近性

讨论一类抛物积微分方程自由边界问题解的渐近性．利用偏微分方程的渐近性理论,证明在无界区域上一类抛物积微分方程自由边界问题的解,以及当时间趋于无穷大时,收敛于稳态的积微分方程自由边界问题的解．这一结论可用于解释期权定价中带跳扩散模型,当执行日期趋于无穷大时,美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界．     

Black-Scholes 模型期权定价方法及其应用

介绍了标准的B lack-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期权衍生证券的定价、套期保值以及标的资产支付红利等各种情形。