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杜庆灵 《河南师范大学学报(自然科学版)》1997,(2)
对更广泛的一类二阶对称椭圆型算子，引入了ｈ—Ｓｃｈｒｏｄｉｎｇｅｒ方程的概念，利用条件扩散的鞅特性和条件Ｆｅｙｎｍａｎ—Ｋａｃ泛函，对ｈＳｃｈｒｏｄｉｎｇｅｒ方程在古典意义下进行了求解，同时得到了条件规范定理及条件过程的生命时的进一步估计 相似文献
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设Ｘ是有界光滑区域Ｄ上具有一般分枝特征的超扩散,并设Ｈ是Ｘ的积性调和函数,给出了Ｘ关于的条件过程的Ｌａｐｌａｃｅ泛函。 相似文献
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关于带跳反射扩散过程的下鞅问题及其应用 总被引：2，自引：0，他引：2
丁灯 《中山大学学报(自然科学版)》1995,34(2):7-13
提出一个联系于一类在上半空间上带泊松跳的反射扩散过程的下鞅问题，并在一组较弱的条件之下证明该下鞅问题的解的存在性。进而讨论了这一类下鞅问题的解与一类在上半空间上具有反射边界的带泊松跳的随机徽分方程的解的关系，并在一定的条件下证明了这两种解的一种等价关系。 相似文献
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跳扩散模型的期权定价 总被引：2，自引：0，他引：2
Merton在1976年建立了著名的跳扩散模型,本文利用了随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果,讨论了跳扩散模型的一般情形:假定股票价格过程遵循Poisson跳跃的扩散过程,股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数,以及风险资产支付红利,并且有依赖于时间参数的红利率的情况下,获得了欧式期权的定价公式和买权与卖权之间的平价关系。 相似文献
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支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价 总被引：4，自引：1，他引：4
目的研究股票支付红利。方法在市场无套利条件下建立随机微分方程，运用鞅论、随机分析的方法分析并求解方程。结果得到了支付红利的跳一扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。结论在实际中股票价格的跳过程不一定是Poisson跳，红利率也未必是常数，其价格服从跳一扩散过程的期权定价还有待于进一步研究更为复杂情形下的期权定价。 相似文献
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研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造. 相似文献
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研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造. 相似文献
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利用条件弱鞅的一个极大值不等式给出了条件PA序列的条件H-R型不等式,所得结论推广了相关文献中的结果. 相似文献
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定期支付红利的跳扩散模型的期权定价 总被引：1，自引：0，他引：1
目的讨论跳跃过程是较一般的计数过程的期权定价问题。方法假定股票支付红利,利用了随机分析中的鞅方法。结果推广了Merton关于欧式期权定价的结果。结论获得了欧式期权的定价公式和买权与卖权之间的平价关系。 相似文献
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张慧 《山东师范大学学报(自然科学版)》2005,20(2):29-30,33
讨论了一类非线性条件数学期望(条件g-期望)的Levi引理、Fetoux引理、Lebesgue控制收敛定理和Jensen不等式,所得结果是条件数学期望相应理论的推广。 相似文献
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本文对混合碱的分析方法进行了研究．我们利用条件浓度来校正分析结果，大大地提高了分析结果的准确度。 相似文献
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科技基础条件平台是科技创新体系的重要组成部分,对密切产学研结合,提高科技创新能力具有十分重要的作用和意义. 科技基础条件平台建设的核心是共享,本文就贵州科技基础条件平台建设中共享机制问题进行了分析和研究. 相似文献
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蒲武军 《井冈山大学学报(自然科学版)》2015,(6):24-28,70
讨论了一类具有脉冲和扩散项的Beddington–De Angelis型功能反应捕食系统,在该系统带有齐次Neumann边界条件的情况下,借助比较定理,获得了系统有正向不变集、解的最终有界性、持久性以及捕食者灭绝的一些充分条件。 相似文献
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构造并分析了一个由微分积分方程初值问题确定的滞后算子，利用这个滞后算子将一类非线性生物种群扩散模转化为一个带滞后算子的抛物型偏微分方程的初边值问题。给出了解的存在唯一性定理，并讨论了解的渐近行为及其在生物实际中的意义。 相似文献