Ln-最优资产组合投资模型的几个性质

研究了金融市场中无风险控制下Ln-最优资产组合单周期投资模型的基本性质,在此基础上经过分析得到了独立市场和平稳市场中的几个有用的性质.实例表明这些性质是有效的.     

允许卖空的最优资产组合投资模型中的几个定理

研究了允许卖空的离散时间金融市场，在每一周期的收益向量相互独立（可不同分布）的条件下，得到关于log－最优资产组合的几个性质。     

多因素资产组合模型及最优解存在性

针对m种风险资产和1种无风险资产，建立了新的包含无风险资产的多因素资产组合模型，并证明了该模型解的存在性及其性质。仿真结果表明，该模型优于均值一方差模型，其给定条件下持无风险资产的资产组合非系统风险可达最小。该模型更接近现实，具有实际意义。     

浅析风险厌恶者的资产组合最优选择

本文阐述了资产组合选择的基本理论,并介绍了一种比较稳健的投资办法,使得风险厌恶者的资产在分散风险基础上,获得预期的收益.     

绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型

本文提出了基于绝对离差风险控制下的log-最优资产组合模型,讨论了其最优解的存在性与唯一性,设计了求解此模型的遗传算法,并进行了数值模拟。     

资产收益过程可预测下的动态资产组合选择

基于资产收益过程的可预测性,提出一种新的动态资产组合选择方法.等分投资期,建立各期资产组合中风险资产权重是其预测变量观察值线性关系的模型,将预测变量收益过程引入资产收益过程;通过矩阵变换形成表征资产收益过程的拓展的资产空间,将条件问题求解转化为非条件问题求解,运用均值-方差分析法获得模型系数,使投资者各期终期财富期望二次效用最大;最后,给出模型的算法,进行实证研究.结果表明,预测变量通过拓展的资产空间描述了资产的收益过程;投资者根据各期预测变量的观察值可适时调整资产组合,保持其投资决策的最优化.研究为动态情景下的条件问题求解提供一种方法.     

资产组合收益的单指数模型及其实证研究

本文提出一种单指数模型方法,其是对直接加权方法的进一步发展,它有效地克服实际应用中数据过短的问题。依据大数定理,当资产组合充分地分散化时,可以利用单指数模型得到资产组合收益的拟合值。最后对上证50指数的五十只成分股来分析得到该单指数模型拟合的效果较好。     

最优组合模型在人口预测中的应用

利用文[1]中介绍的方法，结合本溪市1990年—1999年人口总数的统计资料建立了本溪市人口总数预测的最优组合模型，并利用此模型给出了未来几年内本溪市人口总数的预测值。     

确定最优证券组合的一种几何方法

本文通过对风险厌恶模型解的性态分析 ,揭示了风险厌恶度的经济意义 ,并由此给出了确定最佳证券组合一种新方法———几何法 ,该方法较传统的无差异曲线法简单直观 ,便于操作     

贝叶斯动态线性模型的组合预测

组合预测就是将随机变量或向量的点预测进行组合，这些预测是根据几个模型所给出的，一般的方法是求这些点预测的算法平均值。本文给出的是根据模型的预测精度确定权的贝叶斯动态线性模型的组合预测，它的预测精度比取算术平均值的预测精度高。     

多指标预测模型的纠偏组合预测模型

在各个多指标模型具有系统偏差和尺度偏差的情况下,在正态分布前提下给出了多指标待预测向量的贝叶斯极大似然估计.该估计纠正了系统偏差和尺度偏差,且为一种多个多指标预测模型的组合预测模型.     

吉林省粮食产量最优组合预测

运用吉林省１９８６～１９９５年粮食产量资料,建立最优加权组合预测模型,利用该模型预测我省未来几年的粮食产量。     

水资源资产价值评估的收益现值法研究

在水资源资产价值评估收益现值法概念定义的基础上,对收益现值法数学模型建立及模型中各参数的确定等进行了研究;同时对供水部门收益现值法和供水目标收益现值法的使用,收益现值法的应用程序、优缺点等进行了分析比较。结果表明,尽管收益现值法中预期收益额、折现率的估算有一定的难度,但通过研究还是可以计算确定的,且证估结果能真实反映水资源资产价值,易为供需双方所接受。     

影响IPO公司自愿披露盈利预测信息的因素分析

首发新股时的相关信息披露是一个重要问题,其中的盈利预测又是众多投资者关注的焦点,而在我国IPO公司中有过半数的公司不愿意披露其盈利预测信息.针对这一现象,采用Logistic回归模型分析了影响IPO公司自愿披露盈利预测信息的因素.     

利用联合概率法预测产品销售利润

通过对几种常用产品销售利润预测方法的分析,揭示了在市场经济条件下应用的局限性,同时,揭示了产品销售利润受市场供求关系影响而发生变化的随机性,提出了利用联合概率法预测产品销售利润的方法。     

搜索3个目标的最优方法

研究如下搜索模型:原始搜索空间G含有n个外观相同的硬币,其中n-3个是具有相同重量的好币(好元),其余3个是重量相同且重于好元的较重硬币(搜索目标),最终目的是找到一个最优算法,它能够借助两臂天平用尽可能少的试验次数从搜索空间中识别出全部3个搜索目标.文章通过建立有效的搜索方法,证明了最小试验次数或者等于信息论下界或者超过信息论下界1次并且对于无穷多个区间,信息论下界均是可以达到的.     

大数据时代传媒企业的赢利转型

大数据对传媒产业的发展带来严峻挑战,同时也为传媒企业的赢利转型提供了契机。随着数据逐渐演变成为战略资产,传媒企业新的赢利点将集中在数据资产的运营方面。针对传媒企业的现实状况,分析其如何通过利用经营数据、用户数据、新闻产品数据实现精细化管理、个性化服务和数据内容的信息化服务,从而实现赢利转型。     

Pareto局部搜索算法的改进

针对一个Pareto局部搜索（PLS）算法在解决多目标组合优化问题中所得到的解集与初始点的选取有关,提出该算法的改进。改进算法从初始解开始进行PLS搜索产生一组改进解集VF,然后对VF中的所有解再进行PLS搜索,如此重复直到满足终止条件。实例计算表明,PLSⅠ算法和算法Ⅱ能得到很好的解且解的质量优于PLS算法。     

多种商品利润非负的库存和最优价格模型

提出线性需求、每种商品的利润非负,且存在其他约束的条件下多种商品库存和最优价格的非线性规划模型,这个模型符合中国现行的财税体制,有利于商业企业加强营销管理