分整增广GARCH-M模型

ARCH模型是研究异方差和自相关问题的一类重要模型法，长记忆性则是许多时间序列中存在的性质。文章将长记忆性扩展到几乎所有现有的ARCH模型，提出了数十种新模型，并用一个模型概括了迄今几乎所有的ARCH模型，这就是分整增广GARCH－M模型，从而解决了各种ARCH模型在模型设定检验，长记忆性诊断和参数估计等方面的障碍，最后通过仿真实验和实证研究说明分整增广GARCH-M模型在实际经济分析中的必要性。     

SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验

讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型，即ARCH模型和SV模型的比较问题．从似然比原理出发，提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法，阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤，并利用基于随机模拟方法的似然比检验，分别比较了SV与GARCH(1，1)、SV与t-GARCH对上海股市数据拟合优度，结果表明：SV模型对于上海股市时间序列数据的拟合好于GARCH(1，1)模型，而SV模型上海股市时间序列数据的拟合与t-GARCH(1，1)模型效果相当。     

一种有效的参数估计方法在预缩聚反应中应用

采用改进的遗传算法解决复杂聚合反应模型的参数估计问题.算法采用排序选择、多点交叉和变异优选策略,有效地提高遗传算法的搜索性能,避免了序贯优化方法有可能存在局部极值的问题.根据文献数据,仿真结果表明,该算法在参数估计中,具有参数搜索范围大、收敛速度快和精度高等特点,它能够有效地解决非线性参数估计问题.     

经常购买模型及其参数的极大似然估计

在分析巴斯模型和重复购买的产品生命周期模型等的基础上，提出经常购买模型，详细讨论该模型的参数的极大似然估计法，并采用实例检验模型及参数估计方法，分析模型的参数估计结果，在此基础上使用模型做产品销量预测，表明模型的参数估计方法及预测方法的有效性。     

扩展SV模型及其在深圳股票市场的应用

在金融风险的研究中很重要的一个领域就是量测金融风险的波动性。本文所研究的这种波动性指的是资产收益的方差随时间不断变化,这在讲师经济学中称之为异方差问题。许多高频的金融时间序列都具有异方差现象。对于波动性的量测（即异方差的量测）,主要有两种模型方法：其一是ARCH模型族的量测方法,它包括Engle的ARCH模型（1982）、Bollerslev的GARCH模型（1986）以及在此基础上提出的其他扩展模型;另外一种方法就是SV(Stochastic Volatility）模型。本文提出扩展的SV模型及其参数估计方法和波动估计方法,并进行蒙特卡罗试验,最后利用扩展SV模型对深圳股票市场的波动性进行了实证研究,说明扩展SV模型比标准SV模型描述金融波动性的优越性。     

基于遗传算法的非线性参数估计器

提出非线性参数估计的遗传算法方法。遗传算法是一种基于自然选择和自然遗传学机理的全局搜索学习算法。文中介绍了遗传算法的基本原理和参数估计算法。仿真实例验证了该方法的良好特性。     

基于不规则数据的中国股市微观结构研究

引入了自回归条件久期模型，采用极大似然估计的方法对具有指数分布和Weibull分布两种模型分别进行了参数估计，检验了模型的性能，并以WACD模型为基础对我国上海证券所个股的交易集群性特征进行了检验．实证结果表明，在我国证券市场交易的集群性特征是由于以私人信息为基础的交易过程引起的，私人信息的引入导致了证券市场更大的波动性。     

基于状态转移ARCH模型的中国股市波动性研究

通过引入波动性状态转移的ARCH(SWARCH)模型对中国股票市场的波动性进行了研究．SWARCH模型较传统的ARCH类模型显著地提高了股票市场波动性的描述与预测能力．实证结果表明，促使中国股市低波动性状态向高波动性状态转移的主要原因是股市的政策因素，这与因为实体经济基础的变化而促使美国股市波动性状态转移有着本质的区别．     

基于多保真度代理模型的装备系统参数估计方法

系统参数估计是武器装备系统设计研制中的关键一环。针对复杂系统设计中逐渐突显的系统复杂性激增、需求动态性变化、响应的快速性、缺乏高精度数据等问题,提出一种基于多保真度代理模型的单装备系统参数估计方法。首先,该方法基于传统Kriging模型对低保真度数据建立代理模型。然后,将该模型作为全局趋势模型,插入高保真度数据建立多保真度代理模型,得到同时满足高精度和高效率双重要求的参数估计方法。最后,以飞机机翼系统设计中的最大升力系数参数估计问题为例,验证了所提方法在装备设计研制中的可行性和有效性,作为设计人员的决策支撑。     

累积法GM(2,1)模型及其病态性研究

为了解决GM(2,1)模型中存在的病态性问题,引入累积法对GM(2,1)模型进行参数估计,给出了新的参数估计公式。该方法避免了采用累加法时复杂的矩阵运算,降低了计算量。利用数乘变换解决了该方法在参数估计中的严重病态性问题,证明数乘变换不改变模型的发展系数及精度。通过实例分析表明累积法GM(2,1)模型是一种值得广泛推广的模型。     

THE 8~(th) INTERNATIONAL CONGRESS ON INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS

正August 10-14,2015Beijing,ChinaThe International Congress on Industrial and Applied Mathematics(ICIAM)is the premier international congress in the field of applied mathematics held every four years under the auspices of the International Council for Industrial and Applied Mathematics.From August 10 to 14,2015,mathematicians,scientists     

2014 List of Referees

正~~     

TSINGHUA UNIVERSITY,Beijing, China

正AF:Any Field The School of Economics and Management at Tsinghua University(Tsinghua SEM)invites applications for faculty positions at all levels(Assistant Professor,Associate Professor and Full Professor)in any fields of business administration and management.Tsinghua SEM is the only school     

《Journal of Systems Science and Systems Engineering》Contents of Volume 23,2014

正~~     

Call for Papers The 12th International Conference on Service Systems and Service Management ICSSSM'15

正June 22-24,2015Guangzhou,China http://iec.cnsba.com/index.htmlCo-Sponsored by:ffiEE SMC(pending)South China University of Technology The Chinese University of Hong Kong Tsinghua UniversityHosted bv:School of Business Administration,South China University of Technology,China Conference Co-Chairs:     

分布交互仿真技术综述

介绍了ＤＩＳ的技术特点,综述了ＤＩＳ中关键技术和相关技术,并对目前ＤＩＳ发展过程中遇到的问题进行了深入的分析与论证。     

Innovation Versus Environmental Protection Presumptions

The paper is about negotiating with issues that discourage innovation. The subject is environmental deterioration, with concern directed at the impediments that keep it from being innovatively resolved. The paper is organized around three issues. (1) The dominant model of environmental concern, called environmental protection, is managed predominantly via command and control approaches. (2) Command and control, by relying on analytical segmentation to subdivide the problem into digestible bits and using formal legislation to direct it, are not up to emerging challenges in the area. (3) More robust models are available but difficult to experiment with due to impediments that discourage change. These impediments are seen in ideals associated with protection, prevention, recycling, and sustainability that tend to do more to sustain harmful practices than to seek beneficial alternatives. Being able to appreciate the underlying restrictions of entropy could help stimulate a more innovative agenda. These issues are tested via a project funded by the EPA entitled ENERGY STAR Homes.