方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法

建立了方差互换金融衍生产品的定价模型,基于控制变量技巧,对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题,提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法.通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取,大大减小了模拟误差,提高了计算效率.最后,对数值结果进行了分析,并考察了影响方差互换产品价格的因素.该计算方法可为其他方差互换衍生产品,如Corridor方差互换、Gamma方差互换和Conditional方差互换等产品以及其他多因子模型假设下的衍生产品定价提供有效思路.     

求解非凸优化问题的一类带动量步的随机方差缩减算法

本文研究一类非凸有限和问题,求解该类问题比较常用的方法是随机方差缩减算法.在随机方差缩减算法的基础上,考虑到动量步能够提升算法的求解效率,将动量步与随机方差缩减算法相结合,提出了一类带动量步的随机方差缩减算法.给出了该算法的具体迭代格式,并对该算法进行收敛性分析,证明了该算法在非凸情况下的次线性收敛率.     

非负Tucker分解的随机方差缩减乘性更新算法

为了降低乘性迭代算法在求解非负Tucker分解时的计算复杂度,该文在乘性迭代的基础上,提出了一种随机方差缩减乘性更新方法.该方法先将待分解的非负张量n-模式矩阵化,再运用随机方差缩减乘性更新算法对矩阵进行非负分解,得到模式矩阵,最后通过梯度下降思想来更新核心张量.对高维数据进行非负Tucker分解时,加快收敛速度且降低...     

云存储数据缩减技术研究

基于云计算应用中的云存储技术,使数据存储变得安全可靠和易管理。在云存储技术数据存储的过程中,不仅考虑数据读写的速度,还得处理数据存储效率,以便满足当前海量信息存储的需求。云存储中的数据缩减技术可以缩减数据信息量,提高存储的效率,满足数据存储急剧的要求。通过对几种数据缩减技术进行比较研究分析,探讨了对数据处理后存储的效率以及每项技术发展状况,为用户选择云存储数据缩减技术提供有力的参考。     

方差缩减技术在GARCH类定价模型中的应用

利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。结果表明:GARCH类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同样能在GARCH类定价模型中很好地提高估计精度,减小模拟误差。     

控制变量能力的研究进展

从皮亚杰的研究入手,介绍了关于儿童控制变量能力的一些研究,大致包括三个方面:(1)儿童控制变量能力发展的研究;(2)影响儿童控制变量的因素;(3)控制变量能力是否可习得以及训练是否有效。     

控制变量法在中学物理教学中的应用

<正>自然界中发生的各种物理现象往往是错综复杂的,因此影响物理学研究对象的因素在许多情况下并不是单一的,而是多种因素相互交错、共同起作用的。为了弄清事物变化的原因和规律,必须设法把其中的一个或几个因素用人为的方法控制起来,使其保持不变,然后比较、研究其它两个量之间的关系,这种研究问题的方法就是控制变量法。下面谈谈控制变量法在中学物理教学中的几点应用。     

基于方差相似度计算的人脸识别技术

针对人脸识别过程中所需的图像匹配,采用计算特征矢量方差的方法,经过一定的对应关系变化,得到了相似度计算的权值.这些权值具有很好的稳定性和准确性,有利于识别率的提高.实验采用自制人脸库进行识别测试,取得了较满意的结果,验证了此方法的有效性.     

广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论

研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算结果表明,提出的控制变量加速模拟方法可以有效地减小Monte Carlo模拟误差,提高计算效率.该算法可以方便地解决GARCH随机波动率模型下其他复杂产品的计算问题,如亚式期权、篮子期权、上封顶方差互换、Corridor方差互换以及Gamma方差互换等计算问题.     

方差比度量与方差不变子空间

探测数据对线性模型的影响是很有意义的．方差比是一种常用的影响度量．本文证明了存在一个可估子空间,使方差比不变,并讨论了数据的剔除对方差的影响。     

主成分估计的方差最优性

定义了一类新的降维估计类,证明了主成分估计在这类降维估计中具有几种方差最小性。     

系统寿命方差的研究

在某些文献中,仅讨论了系统的平均寿命,并据此选择最佳可靠性系统,这是不完善的。本文研究系统寿命的均值和方差,并设计出较为理想的可靠性系统。     

正态总体方差几类估计量的比较

对正态总体下方差σ2的三类常用估计量在无偏性、有效性、一致性等准则下进行了分析与比较,以便在实际应用中较准确选取估计量.     

基于拓扑优化的基座减振性能

海洋平台设备的安装基座是连接设备和平台的重要结构,开展基座减振设计是控制平台结构振动和辐射噪声的关键环节。本文提出了三种拓扑优化方案,以输出点群的加速度响应幅值均方根为目标函数,采用拓扑优化方法对基座进行优化设计。通过对三种方案进行对比分析,确定了最优拓扑设计方案。结果表明,相对于初始设计基座,优化设计后的基座其加速度振级落差由3.6dB提升到12.3dB,减振效果明显提高,且基座的总重量也略有降低,相关研究方法和设计结果对开展基座减振设计具有一定的指导和借鉴意义。     

杜宾—瓦特森检验统计量DW的期望和方差

本文给出了杜宾－瓦特森检验统计量ＤＷ的期望和方差。     

经济计量模型中误差方差的实用估计

在一般条件下讨论了实用的经济计量模型中扰动项方差的上界,并说明在相当大一类估计方法中,Dufour(1998)的结论仍是成立的。     

阿仑方差自动测试系统

随着现代雷达、通讯、导弹、航天等尖端科技的发展,对频率稳定度测量的要求愈来愈严格。本文在短期频率稳定度时畴表征值—阿仑方差基本理论的基础上研制一个阿仑方差测量的自动测试系统,以实现真正无间隙采样测量,提高阿仑方差的测量精度。     

基于D-J阈值的加性白噪声方差估计改进方法研究

本文提出了一种基于D-J阈值的加性白噪声方差估计方法．与中值方差估计方法相比，采用本文提出的方法估计的噪声方差从统计意义上看更准确，并具有更小的离散性．本文通过模拟的逐段光滑信号来评价该方法的有效性，并给出了与中值方差估计方法的比较结果．结果显示特别是在信号采样序列的长度有限时，采用本文方法可以获得比中值估计方法更准确、更可靠的白噪声方差估计．     

论有机氧化还原反应

本文用氧化数概念说明有机氧化还原反应的含义,解释有机物在氧化还原反应中的行为。