基于DEA-Tobit两步法的股份制商业-银行效率评价与分析

股份制商业银行在当代商业银行体系中已居于主体地位.利用数据包络分析（DEA）方法,对我国10家股份制商业银行1997~2004年的效率作了评价.在此基础上,运用Tobit模型,对股份制商业银行效率的影响因素作了分析.实证分析结果表明,资产获利能力与银行效率显著正相关,存贷比率与银行效率显著负相关.为了提高效率,银行应当切实提高资产质量,努力寻求流动性与盈利性的均衡发展.研究还发现,上市银行的效率明显高于非上市银行,应当积极推动非上市银行上市.     

新一轮定向降准,支持“债转股”和小微企业融资

正央行降准释放7000亿流动资金,支持"债转股"和小微企业融资6月24日,中国人民银行决定,自7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,释放资金7000亿元,进一步推进市场化法治化"债转股",加大对小微企业的支持力度。央行表示,此次定向降准是落实6     

基于DEA模型的商业银行效率评价及影响因素分析

在回顾以往商业银行效率评价方法的基础上,采用因子分析和数据包络分析相结合的方法,对我国上市商业银行2012年的效率进行了实证分析;分析结果表明我国大多数上市银行还没有实现DEA有效,国有控股商业银行的股份制改革仍需进一步加大力度.利用多元回归模型分析影响银行效率的因素,其结论表明商业银行可以从加强自身管理等方面提升银行效率.     

我国上市商业银行经营绩效研究——基于因子分析和聚类分析

利用16家上市商业银行2011-2015年的财务数据,采用因子分析法对其经营绩效进行综合评价,并用聚类分析法对上市银行进行分类。发现股份制商业银行、国有商业银行、城市商业银行各有优势和不足。国有商业银行在资产安全保证能力方面明显优于其他两类银行,但信贷质量有待提高;股份制商业银行在盈利能力方面具有优势,但综合绩效并不突出;城市商业银行盈利能力和综合经营能力十分突出且不断提高。     

股权结构与股份制商业银行绩效关系的实证分析

以2014—2016年在沪深A股市场上市的股份制商业银行为研究样本,对银行股权结构与银行绩效的关系进行数据调查和统计分析.实证结果表明:从股权集中度指标和银行绩效关系来看,商业银行的最大股东的持股比和股权制衡度Z指数与银行绩效呈负相关关系,前十大股东持股比例之和与银行绩效存在显著正相关关系.从股权性质和银行绩效关系看,股份制商业银行股权的国有股比例过高更容易对银行绩效产生负面影响,境外战略投资者持股比例与银行绩效的关系并不显著.     

中国农业银行产权制度改革的思路与模式选择

当前,中国农业银行体制弊端尤其是产权制度的弊端已经成为了其股份制改造的主要障碍.通过对产权理论的分析提出了把农业银行改造成国家控股的股份制商业银行的设想,认为应首先将农业银行转变成为中国农业银行集团公司,在集团下重组出若干股份制银行和其他金融机构,形成"集团公司+股份制银行"的改造模式,再进行股份制改组,在保证国家控股的基础上合理设置各种股权.     

关于国有商业银行产权改革模式的选择

国有控股商业银行与国有独资商业银行在体制上存在同样弊端，也没有建立起多元化的股权制衡机制。我国国有商业银行应进行规范的股份制改造，少走弯路，转变为社会公众型的股份制银行。     

我国上市商业银行系统性风险度量研究 ——基于AR-GARCH-CoES模型

基于我国上市商业银行的日度股价数据,采用改进后的AR-GARCH-CoES模型,即将只关注单一分位点上期望损失的CoVaR模型改进为关注尾部损失的均值的CoES模型,度量了我国上市商业银行对整个银行体系的系统性风险.结果 表明:大型上市商业银行的自身风险相较于中小型上市商业银行要小;大型上市商业银行对银行系统整体的影响要高于中小型上市商业银行;各上市商业银行的△CoES绝对值要高于其△CoVaR绝对值,即Co-VaR模型低估了上市商业银行的系统性风险.     

基于DEA回归的我国商业银行产出函数的实证研究

运用数据包络分析(DEA)回归建立了我国商业银行产出函数,对我国14家银行的产出弹性和综合效率系数作了实证研究,指出股份制银行上市是我国银行业体制改革的有效途径.     

浅谈如何健全商业银行风险管理机制

我国国有商业银行进行股份制改造后，不良贷款率得到大幅度降低，多年来束缚银行发展的不良贷款包袱得以充分暴露和化解，新的股份制改革对商业银行防范金融风险提出了更高的要求，股份制改革使得国有商业银行风险管理面临内外部双重压力，不仅要接受国际标准、国际投资者和国内外监管部门的检验，要承受更大的信息充分披露的压力，还要面临国有商业银行风险文化落后、     

基于压力测试的商业银行汇率风险管理分析

伴随着经济全球化以及我国汇率制度的不断完善,汇率风险的管理对于商业银行来说变得越来越重要。通过压力测试方法分析我国14家上市商业银行最近三年的年报,可以看到我国商业银行在汇率风险管理方面的现状。中国银行、中国工商银行、中国建设银行三家国有商业银行的汇率风险绝对额远远高于股份制银行,这与它们的绝对汇率风险承受能力是相符的。股份制银行的相对汇率风险承受能力好于国有商业银行。国有商业银行有较强的汇率风险管理能力。     

尚福林:加强小微企业金融扶持

<正>银监会主席尚福林9月17日表示,股份制商业银行要进一步加大服务实体经济力度。继续把支持小微企业发展作为业务重点之一,加强对符合产业政策、有市场、有需求、可持续运营类小微企业的金融扶持。尚福林在全国股份制商业银行第十一次行长联席会议上指出,股份制商业银行要进一步加强金融服务、促进发展转型、完善内部控制、严守风险底线,保持安全稳健运行,积极     

论股份制商业银行的差异化营销

股份制商业银行作为全国性的银行要想在金融市场竞争中取得胜利,就必须采取新的差异化营销。论述了差异化营销战略的发展、内涵及实施过程,说明该战略对我国股份制商业银行的指导意义。     

财经剪贴

<正>1央行:存贷款降息0.25个百分点同时定向降准中国人民银行决定,自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准,以进一步支持实体经济发展,促进结构调整。(1)对"三农"贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个百分点。(2)对"三农"或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行降低存款准备金率0.5个百分点。(3)降低财务公司存款准备金率3个百分点,进一步鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。     

央行大动作:年内第四次降准,支持实体经济

正央行大动作:年内第四次降准,释放资金1.2万亿元10月8日,国庆长假最后一天,中国央行又有大动作,决定从10月15日起降准1个百分点。这是央行年内第四次降准,释放资金约1.2万亿元。中国人民银行发布重磅通知称,自2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。降准所释放的部分资金用于偿还10月15日到期的约     

股份制银行让外资参股一石数鸟

股份制银行面临全面竞争近二十年来,作为中国银行业的第二梯队和中国金融体系增量改革战略的重要构成,股份制商业银行总体上已经步入了良性发展的轨道。显然,从规模上说中国股份制商业银行大多数已经居于世界银行前列。但大并不意味着强,与外资银行,尤其是与国际领先的优秀银行相比,在经营管理能力方面,中国股份制银行却存在明显差距,表现出强烈的顺周期发展模式(即经济上升期间水涨船高,而一旦经济回落则出现水落石出),缺乏风险分散和风险管理的手段和能力,导致盈利能力较差和缺乏可持续发展的能力。因此,中国股份制商业银行可以尝试通过资…     

我国上市商业银行财务绩效分析——沃尔评分法的应用

商业银行在社会经济发展中发挥着重要作用。商业银行具有高负债经营的特点,是特殊的金融企业,其财务绩效的高低直接影响到经济社会的方方面面。本文运用沃尔评分法对我国16家上市商业银行的财务绩效分析,结果显示,有6家银行财务绩效较好,经营绩效较好,财务绩效由好到差依次为:城市商业银行、股份制商业银行和国有控股商业银行。     

股份制商业银行经营绩效研究——基于12家银行2011年数据分析

从股份制商业银行的盈利性、安全流动性以及成长性角度,选取了5个基于12家股份制商业银行的2011年年度数据的指标,利用主成分分析法,综合分析了它们的经营绩效。研究结果表明:股份制商业银行要取得良好的经营业绩,必须优化盈利结构,重视风险管控,积极创新。     

商业银行风险管理研究 ——基于杠杆率视角分析

将杠杆率作为衡量商业银行风险的指标,基于我国45家上市商业银行2013—2017年的数据,运用面板数据模型从宏观和微观两个层面检验杠杆率对商业银行风险管理的影响,首先运用混合效应模型(pool)、固定效应模型(FE)、随机效应模型(RE)以及动态GMM方法对模型进行估计,再将银行按国有大型股份制商业银行、全国性股份制商业银行、城市及农村商业银行分为三个子样本进行异质性检验。结果表明杠杆率滞后一期相对于当期的影响十分显著,不良贷款率、盈利能力、贷款增长率、权益乘数负向影响杠杆率,存贷比正向影响杠杆率,宏观层面的GDP与M2增长率对杠杆率影响显著。由异质性检验可以得出不同类型的商业银行,其客观条件存在显著差异,监管机构应及时调整监管策略,保证各类银行的稳健发展。     

资讯

明年推行贷款质量五级分类管理中国人民银行行长戴相龙表示,要解决我国的银行不良贷款问题,根本出路在于转换商业银行经营机制。到今年9月末,四家国有独资商业银行本外币贷款为6.8万亿元人民币,不良贷款为1.8万亿元,占全部贷款的26.62%。其中,实际已形成的损失约占全部贷款的7%左右。