负相依索赔下更新风险模型的精细大偏差

研究了基于客户到来的更新风险模型,该风险模型中假设索赔额序列是负相依不同分布的重尾随机变量序列,则在索赔额服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差.     

重尾分布下一类双险种风险模型的大偏差

利用典型的重尾分布下风险模型关于大偏差的研究方法,进一步研究了重尾分布下一类双险种风险模型,得到了当两个独立险种的索赔额均服从重尾子族D族时,部分和Sn＋m的大偏差的估计。     

重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差

讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.     

基于进入过程的带有重尾索赔额的风险模型的大偏差

文章建立了一类基于进入过程的风险模型.在索赔额服从C族分布的假设下,得到了该模型损失过程的大偏差结果.     

重尾子族与随机和精确大偏差的几个结论

探讨了经典的两个重尾随机变量族ERV族和D族的关系,发现D族主要是由ERV族构成的,得到了D族上随机和精确大偏差结论;另外,对于尾分布重于λ·e^-c 的情况,也得到了类似的结论.     

一类重尾分布族的若干等价条件

给出了能控制一切轻度重尾分布的分布族的两个新的等价条件，它们可以在大偏差理论及风险理论中发挥一定的作用．     

族F-双重席卷的性质及其等价条件

对族F-双重席卷的性质进行了研究,利用遍历理论的方法讨论了族F-双重席卷与族F-混合之间的关系,并给出了族F-双重席卷与族F-席卷以及族τF-席卷的等价条件.     

回归型理赔额相依复合更新风险模型精致大偏差

首先引入回归型理赔额相依复合更新风险模型,在此基础上,假定理赔为D族重尾随机变量,在一定条件下得到了该风险模型的精致大偏差.     

负相依重尾索赔条件下损失过程的精细大偏差

建立了一个基于客户来到过程的风险模型,其中不同客户发生实际索赔的概率不同.假设索赔额为负相依同分布的随机变量序列,在索赔额分布属于C族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差.     

D族 END随机变量随机和的精致大偏差

重尾理赔下风险模型的精致大偏差研究是现代保险精算学中的一个重要课题。假定理赔序列为一列D族重尾END同分布随机变量序列,理赔到来过程为一与理赔序列独立的计数过程。在一定条件下,得到该风险模型在一般情形下的精致大偏差,推广了相关文献已报道的结果。     

风险投资和大额索赔下有限时间破产概率

考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率.在索赔额分布属于长尾族和控制变化族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,并得到了有限时间破产概率的渐近表达式.     

时间相依复合更新风险模型中索赔过程的精细大偏差

考察了复合更新风险模型的精细大偏差。单次事故导致的索赔额为广义负上象限相依的且服从重尾分布的随机变量,单次事故引起的总索赔额与其对应的索赔时间间隔相依。     

宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在 保险中的应用*

研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差. 相应于所得到的理论结果, 进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用: 一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中, 保险公司盈余的渐近估计; 二是在复合更新风险模型中, 有限时和无限时破产概率的一致渐近估计.     

A local asymptotic behavior for ruin probability in the renewal risk model

Let R（t）=u＋ct-∑ I=1^N（t） Xi,t≥0 be the renewal risk model, with Fx（x）being the distribution function of the claim amount X. Let ψ（u） be the ruin probability with initial surplus u. Under the condition of Fx（x） ∈ S^＊（γ）,y ≥ 0, by the geometric sum method, we derive the local asymptotic behavior for ψ（u,u ＋ z] for every 0 （ z （ oo, On one hand, the asymptotic behavior of ψ（u） can be derived from the result obtained. On the other hand, the result of this paper can be applied to the insurance risk management of an insurance company.     

大直径超长混凝土灌注桩极限承载力预测

对郑州市某32层高建筑物的3根大直径超长灌注桩进行了静载荷试验,利用桩的荷载-沉降数据建立GM(1,1)新陈代谢模型对桩的承载力进行了预测分析.结果表明,建立的GM(1,1)新陈代谢模型能及时补充桩顶位移新信息同时去掉老信息,极大地提高了预测精度.     

变革与偏误:新课改下的课堂教学质量观及其实践检视

新课改下课堂教学质量观的变革主要表现为对传统教学质量观的扬弃与超越,这可以从“显性与隐性“、“一维与多维“、“短效与长效“、“少数与全体“的几对关系中得到说明.但是,从质量观的更新到教学实践对教学质量的追求,有一个复杂而综合的转换过程,在这一过程中难免发生种种偏差,只有对这些偏差不断矫正才可逐渐逼近更新的质量观的期求.     

结构应力S(t)的几何更新过程模型

本文讨论结构在设计基准期[0,T]内应力出现规律,考虑应力出现时间问隔是一串独立服从相同几何分布的随机变量,建立更新过程模型.给出在[0,T]内应力出现的概率分布,更新函数与更新方程表述式,平均期望更新个数的收敛性。同时,讨论结构应力S(t)的最大值S_u的概率分布。     

一种新的风险度量指标

分析了用传统的风险度量指标“方差”衡量投资风险的不合理性,并在此基础上,提出了一种更为合理的新的风险度量指标———组合偏差．