不同风险偏好下风险投资多目标决策模型及解法

建立风险投资的多目标决策模型，分别采用线性加权法、TOPSIS法和密切值法．对不同风险偏好下备选方案进行排序，再用平均值法对上述排序进行综合排序，从而避免单一方法的片面性，较为全面科学地得出最优方案。最后，用一个算例说明方法的可行性和有效性。     

含违约风险参量的信贷决策模型

违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件.     

风险基金投资中基金经理收益优化决策模型与激励分析

通过引入技术努力和工作努力两个主要激发基金经理工作的参变量,在委托代理关系下建立了 三个不同前提条件下的非线性优化决策模型,分别给出了基金经理在风险基金投资过程中的技术努力水平和工作努力水平的最优解,还给出了基金经理技术努力水平和工作努力水平之和上界的表达式. 同时还分别分析了基金经理对基金投资增值部分所持有的份额、基金的初期投资额以及基金经理对基金投资的最低期望收益率的大小对基金经理的激励作用.     

风险管理中的风险分配问题

为了进一步明晰风险管理实践中选择风险分配函数的问题,通过引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,并在此基础上讨论了风险分配应该满足的原则,继而证明并比较了标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并得到如下结论:1)风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数;2)在标准差风险度量下,协方差风险分配函数是可行的风险分配函数;3)在标准差风险度量下,相对风险分配函数不是可行的风险分配函数;4)在一定条件下,风险分配函数之间具有等价性.     

全面风险管理体系中的风险整合问题

假设风险满足一定条件,利用Copula和蒙特卡洛模拟方法对边际分布的选择和边际分布间的尾部相关关系两个方面进行分析,并得出结论: 第一, 在一定条件下,边际分布的选择并不影响对总风险的估计; 第二,相关系数模型可能因为边际分布间的尾部相关关系而低估总风险.在此基础上, 提出了尾部相关系数的概念, 得出了修正的相关系数模型.     

Ｅ—Ｓh风险下的证券组合投资多目标决策模型

从Ｅ－Ｓh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下的证券组合投资多目标决策模型,同时给出了计算最优投资比例系统的方法。     

风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用

风险价值模型 ( Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型 .本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk Metrics这种参数方法.     

虚拟企业风险管理的组织化分布式决策模型

针对虚拟企业的柔性、成员的多样性和分布性等特征,及其带来的风险.提出了一个新的虚拟企业风险管理的组织化分布式决策模型.该模型分为2层,上层和下层,分别描述了虚拟企业中盟主和盟员的决策过程决策过程中主要考虑了由于私有信息所造成的盟主与盟员之间信息不对称的情况.针对该优化问题搜索空间巨大.且虚拟企业具有多成员的特点,设计了多种群粒子群算法来进行求解,仿真分析表明了该算法的有效性.     

长记忆下的风险度量及中国市场投资期限效应的实证分析

从可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差，并利用收益序列的噪声对其进行度量。在此基础上，采用中国市场的数据对投资期限效应进行了研究，结果表明：不同抽样间隔的收益序列具有不同的相关性和风险收益特征；而且，上证综合指数和深圳综合指数收益的短期表现优于它们的长期表现，在一定程度上解释了中国股市的投机性。     

收费高速公路经营中顾客行为风险预警指标分析

高速公路使用者行为对高速公路公司经营产生一定的影响，从使用者行为角度，提出建立风险预警指标设计的原则，选取并构建一定的风险指标，对预警指标的分析与应用进行了论述，基于此对高速公路经营企业风险进行预警。     

基于Agent的CGF决策行为建模研究

阐述了ACGF决策行为建模的一般特点，提出了一种基于马尔可夫过程的分层决策行为模型，构造了该模型基于黑板通信的多Agent结构，并给出其形式化描述和决策过程的伪码说明。分析了决策行为模型中Sub-Agent（SA）的结构和功能特点，指出SA是反应式Agent与逻辑型Agent相结合的混合模型，能够根据环境要求产生反应方案和充分方案。实例验证该模型能够较好地模拟舰艇ACGF的决策行为。     

第三方智能决策代理决策行为模型研究与实现

采用ABM（Agent-based modeling）建模方法，通过构建Agent个体和群体行为模型，构建危机事件中模拟第三方国家的MAS系统。它立足于对第三方国家战略决策历史行为数据进行分析，试图得到一些关于国家决策行为的规律性结论。该模型的原型系统已经应用于某大型战略综合模拟系统中。     

决策行为影响牛鞭效应的仿真

牛鞭效应是供应链系统运作绩效降低的一个主要原因.以多级供应链系统为例,研究供应链中成员企业的决策者的决策行为对整个供应链系统牛鞭效应现象的影响程度.由于成员企业的决策者对于缺货和存货有着不同的风险偏好,因此,在传统牛鞭效应的量化指标的基础上,提出了2个分别衡量缺货和存货水平的指标:相对平均库存水平指标和相对平均缺货水平...     

战争决策行为建模与仿真的研究

目前，世界上局部战争和国际危机此起彼伏，因此，运用科学的手段和方法，展开针对可能引发军事冲突或爆发战争的危机的决策行为的研究，具有重大的现实意义。它有助于揭示战争危机的内在规律，使得危机朝着我们期望的方向发展。本文以美国为研究对象，全面阐述了影响个人决策、组织决策和群体决策的非理性行为约束变量，深入研究了美国战争危机的决策机构，分析了其决策过程。以此为基础，采用新的建模与仿真技术-agent技术，探讨了个人决策、组织决策和群体决策的agent技术建模机制，建立了基于Agent技术的战争决策行为模型体系结构，并根据编程实践，ZEUS和MAGE两种agent开发系统正确比较的基础上，给出了在两种开发系统下实现战争决策行为模型的编程构想。它为分析美国战争危机决策提供了理论和方法上的指导，具有很强的实践意义和现实意义。     

A Case－Based System for Construction Project Risk Management

1　IntroductionIn the field of construction,project risk management is a complex and important task.Therefore,it is very important for construction project managers to consider all possiblerisk factors affecting a given construction project. Furthermore,they should examine howthese factors interact in the decision- making process and how to balance subjective beliefsand information in identifying risk and uncertainties,and information,and takingcorrective actions to control the identified risk…     

A Practical Framework Applied to IT Project Risk Management

Based on studying the five core sub-processes and the other two assistant ones of project risk management, the paper introduces P^2I^2 formula by analyzing the characteristics of IT projects and the stage which IT project risk management belongs to, and then presents a new risk management framework abbreviated as GPS, which contains risk management Guide, Process/thread model and risk State chart.     

Behavioral Model of Decision-Making in Economic Systems

A behavioral model of decision-making is presented to obtain the optimal solution ofsome economic systems.A numerical example is discussed in detail with what if what-for analysisto illustrate the advantages of this model.     

动态联盟中的项目风险优化模型

研究动态联盟中以活动网络形式组织的风险型项目,建立了项目风险优化模型。模型的目标是通过制定项目实施策略和对活动追加费用,降低项目失败风险,实现项目期望收益最大化。针对目标的非线性特性,设计遗传算法来求解模型。计算结果证明了算法的有效性和模型的实用价值。     

大型项目融资风险动态管理方法

首先给出了针对破产风险、收益风险以及资本结构风险的大型项目风险管理方法体系——融资风险指标监控法、NPV和PaR指标监控法以及B指标监控法。其次,在项目随机变量的预测方面,引入一个有偏的损失函数来解决同样的预测失误量,即预测错误给投资者带来的损害绝对值要大于预测正确给投资者带来的收益绝对值这一问题。最后,用一个水厂案例进行了实例研究。     

基于Copula模型的风险相关性度量方法

给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性.最后,给出了Copula模型的一个选择方法,指出了进一步的研究领域,为在风险管理中选择更合适的模型和对风险实施更准确的度量提供思路.