模糊分析方法在金融机构风险排序中的应用

运用系统与模糊分析相结合方法,首先将金融机构面临的资产风险分解成若干个风险因素子系统;然后以金融理论为指导建立各子系统风险因素评价的隶属度矩阵,并在此基础上采用模糊间接识别模型及贴近度的概念,构造了各子系统风险因素模糊识别模型;最后通过各子系统模糊识别模型的合成,建立了整个金融机构系统模糊识别模型,借以达到各金融机构风险排序、化解金融隐患和保证国家经济安全的目的.     

常利率下相依复合泊松风险模型的破产概率

研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,模型中假设理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归更新方法,得到此模型下最终破产概率的指数型上界估计.     

基于BIM的变电站安装工程施工风险评估模型

为了提高变电站安装工程施工风险评估能力,提出并构建了基于建筑信息模型(BIM)的变电站安装工程施工风险评估模型.构建变电站安装工程施工风险评估的回归分析模型,采用大数据特征采样方法进行变电站安装工程施工风险大数据信息融合,对变电站安装工程施工风险统计数据进行采集,利用多元回归分析方法分析变电站安装工程施工风险特征,在此基础上,对变电站安装工程施工风险进行预测,根据预测结果,结合建筑信息模型(BIM)完成变电站安装工程施工风险评估.仿真结果表明,采用该方法进行变电站安装工程施工风险评估的准确性较高.     

带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）

考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折现分红总量的显式解析式.     

带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究

有效边界是投资组合的一个重要研究内容,用来判断投资组合的有效性.研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式.同时,交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素,在此基础上,考虑投资者对风险的厌恶程度,引入了风险厌恶系数,推导出带交易费用及风险厌恶系数的投资组合的有效边界.结果表明,交易费用增大,有效边界向下移动;交易费用减小,有效边界向上移动;而投资者对风险厌恶程度并不影响有效边界.用实例分析了2种投资组合模型的有效边界.     

改进后的二维相关风险模型

建立了一个新的更符合保险业实际运营的二维风险模型,定义了模型相对应的一种不同类型的破产概率.并应用一维风险模型的相关理论得到了在2种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率,是对经典风险模型文献[3]的扩展.     

Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险

考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型,在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时再保险公司出资重置盈余到某个非负的水平,其中再保费从红利中提取.发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量,而且能提高公司的平均寿命.对如此的优势作者作了严格的数学证明,并且举了两个实例印证了结论.     

指数伽玛-帕累托(Ⅳ)模型及其性质

伽玛-帕累托(Ⅳ)模型在可靠性分析等方面用途广泛.构建指数伽玛-帕累托(Ⅳ)模型,并研究相关统计性质,给出了模型风险函数、可靠性函数、反风险函数和累积风险函数的具体计算公式,使用最大似然估计给出模型的参数估计.通过数值仿真,对比指数伽玛-帕累托(Ⅳ)模型与EWP模型、KWL模型、TWL模型和MCL模型的拟合效果.结果表明,指数伽玛-帕累托(Ⅳ)模型拟合效果最优.     

煤矿安全风险预控管理体系基本模式的探讨与研究

简要分析了国内煤矿行业生产的安全情况及特点,相应提出了煤矿安全生产的预控管理体系,研究了风险管理的基本模式,通过辨识生产过程中存在的风险,确定煤矿生产中存在的各类问题,在此基础上进行风险分析与评估,建立模型并计算煤矿安全风险程度的风险指数方法,通过风险预警来动态控制煤矿安全生产风险程度。     

带利率和干扰因素二维更新风险模型

将带利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型推广到二维风险模型,研究了破产概率所满足的Lundberg不等式.     

De Pril递推算法在个体风险推广模型中的应用

基于现实生活中威胁生命安全事件的增多,建立了适用于寿险研究中的个体风险推广模型,解决了个体风险在保单数量较多时风险模型应用的局限性。为了简化个体风险推广模型在实际问题中的计算过程,选取了在风险模型中有重要应用的De Pril递推近似方法。给出了个体风险推广模型的De Pril递推公式替代计算方法及误差分析结果。得到结论为总理赔金额S的De Pril递推公式一阶近似为复合Poisson过程,并给出了De Pril递推公式一阶近似时,总理赔金额的各阶原点矩表达式。最后将上述结论应用到个体风险推广模型破产概率的研究中,针对该模型在理赔分布服从指数分布情况下,进行了数值分析与图形描述,从而能更直观的观察出各参数对破产概率的影响。     

基于多目标条件风险值模型的房地产组合投资研究

研究了基于多目标条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题,定义了一种基于权值的多目标CVaR模型,给出了求解它的近似CVaR模型.据此,建立了一个基于多目标CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对2005年7月到2007年6月全国70个大中城市的房屋价格数据进行了风险值和投资比例数值计算,结果表明,全国仍然存在一些城市的房屋投资是低风险的,但全国大部分城市的房屋投资具有明显的风险性,房地产行业正进入风险投资时期.     

基于景观结构的林地生态风险空间统计分析

以湖北省英山县为例,依据土地权属调查资料建立村域尺度的林地生态风险模型,探讨乡村林地生态风险空间分布模式.研究表明:(1)林地生态风险与地形因子有较大相关性,村域坡度越小,风险水平越高;(2)林地生态风险水平总体呈现出较强的空间集聚趋势,风险水平较高(或较低)的村域趋于和同类的村域相邻;(3)每个村域的风险关联模式及空间分布不尽相同,"低—低"型村域在县域北部高海拔地域上呈现出连片分布态势,"高—高"型村域在县域中南部地域上形成连片分布格局,"低—高"与"高—低"型村域则以分散分布为主.研究结果为有效采取风险规避措施提供了理论依据.     

基于BP神经网络的项目投资风险评价

为了科学准确地对风险投资项目进行评价，利用BP神经网络的原理建立了用于项目投资风险评价的BP神经网络模型，通过对福建省14个高技术项目投资风险的评价，表明由该模型获得的结果是可靠的。     

基于风险视角下企业营销预警的对策研究

以企业营销风险预警为研究内容,构建了企业市场营销风险预警的模型,提出了相关的营销风险预警对策。     

KMV模型与Copula理论在信用风险的度量

给出了度量组合信用风险的一个数学模型,综合了单变量分析中的KMV模型和组合信用风险分析中的Copu-la理论,对企业之间的联合违约概率做了相关性分析,主要是采取了利用企业不同时期的金融市场数据得出企业资产价值数据,估计这些资产价值数据的边缘分布情况,再根据Copula函数进行相关的违约相关性研究.     

广义复合二项风险模型下的生存概率

将复合二项风险模型的保费收入过程由单位时间内收取定常数推广为一个Poisson过程,即在单位时间内收取的保单数服从强度为Poisson分布,假定每张保单的保费均为常数,然后研究了当赔付服从参数为的指数分布时,有限时间内的生存概率。     

最优投资组合的风险补偿分析

在Markowitz均值—方差模型的基础上,利用期望效用函数,对理性投资者因承担高风险而获得的超额收益作了定量分析,给出了风险补偿及风险补偿系数的定义和有关解析式,并由此得到效用函数的负指数形式.