基于Bootstrap方法的VaR计算

介绍了非参数方法中的Bootstrap方法在估计样本分位点时的应用，其中在随机抽取子样时应用了MCMC方法，最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上．由于金融资产收益率的分布往往不能用参数方法准确的估计，Bootstrap作为非参数方法克服了这种局限，并改进了历史模拟方法．文章对欧元／人民币、日元／人民币两种汇率进行了VaR的计算的实证分析，计算了VaR的点估计和区间估计，并比较了几种计算方法，得到了一些有意义的结果。     

基于Johnson转换体系的非正态过程能力指数估计

非正态过程能力指数的估计问题是目前过程能力研究中的一个热点。在简要总结该领域现有研究成果的基础上，针对目前研究中存在的不足，利用样本百分位数法和Shapiro-wilk统计检验原理，提出基于Johnson转换体系的非正态过程能力指数估算方法与实现步骤。最后结合具体实例对上述理论和方法进行应用分析，研究表明该方法比其他方法计算简便，结果更精确可靠。     

正态型元件贮备系统可靠性近似Fiducial置信限

设系统Ａ为Ｋ个独立的元件Ｂ１，Ｂ２，…，Ｂｋ和一个转换开关组成的贮备系统，设第ｉ个元件的寿命服从参数μ，σ２的正态分布，参数μ，σ２均未知。设转换开关为成败型元件，可靠性Ｐ，参数Ｐ或已知或未知。研究此贮备系统在时刻ｔ的可靠性的点估计及近似Ｆｉｄｕｃｉａｌ置信下限.     

基于仿真的复杂系统可靠性评估输入数据统计分析研究

对应用仿真技术评估复杂系统可靠性时榆入数据的统计分析进行了深入研究。特别是对试验数据较少，即小样本情况进行了研究。对于根据小样本进行的可靠性估计，结合Bayes方法的蒙特卡洛(Bayes-MC)方法和结合改进的Bootstrap方法的蒙特卡洛(改进的Bootstrap-MC)方法是比较有效的。概括总结了无数据情况下的专家经验估计三角分布方法，提出了改进的Bootstrap方法，将验前信息与专家经验纳入Bootstrap方法中，克服了该方法利用样本信息量不足的缺陷，使其更加完善与实用。在复杂系统的可靠性评估时，应采用综合或混合的方法。     

基于Box-Cox幂转换模型的非正态过程能力分析

标准过程能力指数是基于过程输出服从正态分布的假设建立的。实际中存在大量不服从正态分布的过程输出．几何公差类质量特性就是其中一种。本文在数据转换方法基础上．基于Box-Cox幂转换模型进行偏态数据正态化来专门处理此类质量特性的过程能力指数计算。通过仿真研究了该方法在过程能力分析中的适用性和效果。仿真结果和案例分析显示，该方法计算简单、结果可靠。     

可靠性参数的M-Bayes可信限

提出了可靠性参数的一个新估计方法--M-Bayes可信限估计法,对寿命服从指数分布的产品,在无失效数据情形,给出了失效率的M-Bayes可信限的定义、估计及其性质.结合某型发动机的实际问题进行了计算,计算结果表明失效率的M-Bayes可信上限"优于"经典置信上限,可靠度的M-Bayes可信下限"优于"经典置信下限.通过例子可以看出提出的方法便于应用.     

正态型位置参数Bayes估计中基于P值的验前分布可信度建模

基于Bayes方法完成对战技指标的分析,首要和关键的问题是选择合理可信的验前分布.以正态分布位置参数的Bayes分析为研究对象,构建了基于P值的验前可信度计算模型.首先,对验前分布可信度研究的基本假设和必要性进行了阐述.然后,对于正态分布的位置参数,分为方差未知和已知两种情况,分别建立了基于t分布的验前P值计算模型,和基于正态分布的验前P值计算模型,并给出了不同验前可信度取值范围下验前分布的选择与判断准则.其次,对于正态分布的变形,构建了基于非中心t分布的验前P值计算模型,和基于正态分布的验前P值计算模型.通过四个示例对验前分布P值模型的构建和分析过程进行了阐述,验证了方法的有效性.     

基于成败型数据及分组数据指数寿命型元件失效率经典精确最优置信限

设Ａ是一个指数寿命型元件，设其寿命服从参数为λ的指数分布，λ＞０，λ未知．本文研究基于该元件的一次性检测数据及分组数据，用样本点排序法计算元件失效率λ的经典精确最优置信上限，并证明了所得置信上限的最优性．     

单位根检验中的Wald检验量研究：Bootstrap法VS临界值法

针对Wald临界值检验方法存在检验水平扭曲和功效低下的不足,提出了Wald检验量的Bootstrap检验方法,并从理论上证明了该方法的有效性;借助于蒙特卡罗模拟技术对两种检验方法进行对比.结果表明：在无漂移项数据生成过程中,两种方法的实际覆盖率分别为100%和72.9%,精确程度之比为33：15;在有漂移项的数据生成过程中,实际覆盖率分别为94.4%和77.8%,精确程度之比为20：15;在检验功效方面,Bootstrap方法较临界值检验具有明显的优势,尤其是在小样本下;由标准正态分布得到的临界值对其它误差分布类型缺乏稳健性.实证分析也表明由Bootstrap检验方法得到的模型更符合实际情况.因此,Bootstrap方法可以替代临界值方法进行单位根的Wald检验.     

供应商进行正态样本截尾处理的过程能力判断研究

针对供应商管理过程中出现的剔除不合格品数据的情况,以统计理论为支撑,推导了正态分布截尾样本的特性.对截尾处理过的数据进行还原,给出原始数据的均值和标准差,重新计算过程能力指数.结合模拟研究与现实案例研究,结论表明该研究能够科学地、正确地评价与控制供应商提供的产品质量.     

THE 8~(th) INTERNATIONAL CONGRESS ON INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS

正August 10-14,2015Beijing,ChinaThe International Congress on Industrial and Applied Mathematics(ICIAM)is the premier international congress in the field of applied mathematics held every four years under the auspices of the International Council for Industrial and Applied Mathematics.From August 10 to 14,2015,mathematicians,scientists     

2014 List of Referees

正~~     

TSINGHUA UNIVERSITY,Beijing, China

正AF:Any Field The School of Economics and Management at Tsinghua University(Tsinghua SEM)invites applications for faculty positions at all levels(Assistant Professor,Associate Professor and Full Professor)in any fields of business administration and management.Tsinghua SEM is the only school     

《Journal of Systems Science and Systems Engineering》Contents of Volume 23,2014

正~~     

Call for Papers The 12th International Conference on Service Systems and Service Management ICSSSM'15

正June 22-24,2015Guangzhou,China http://iec.cnsba.com/index.htmlCo-Sponsored by:ffiEE SMC(pending)South China University of Technology The Chinese University of Hong Kong Tsinghua UniversityHosted bv:School of Business Administration,South China University of Technology,China Conference Co-Chairs:     

分布交互仿真技术综述

介绍了ＤＩＳ的技术特点,综述了ＤＩＳ中关键技术和相关技术,并对目前ＤＩＳ发展过程中遇到的问题进行了深入的分析与论证。     

Innovation Versus Environmental Protection Presumptions

The paper is about negotiating with issues that discourage innovation. The subject is environmental deterioration, with concern directed at the impediments that keep it from being innovatively resolved. The paper is organized around three issues. (1) The dominant model of environmental concern, called environmental protection, is managed predominantly via command and control approaches. (2) Command and control, by relying on analytical segmentation to subdivide the problem into digestible bits and using formal legislation to direct it, are not up to emerging challenges in the area. (3) More robust models are available but difficult to experiment with due to impediments that discourage change. These impediments are seen in ideals associated with protection, prevention, recycling, and sustainability that tend to do more to sustain harmful practices than to seek beneficial alternatives. Being able to appreciate the underlying restrictions of entropy could help stimulate a more innovative agenda. These issues are tested via a project funded by the EPA entitled ENERGY STAR Homes.