Ruin probabilities with pairwise quasi-asymptotically independent and dominatedly-varying tailed claims

This paper considers the nonstandard renewal risk model in which a part of surplus is invested into a Black-Scholes market whose price process is modelled by a geometric Brownian motion, claim sizes form a sequence of not necessarily identically distributed and pairwise quasi-asymptotically independent random variables with dominatedly-varying tails.The authors obtain a weakly asymptotic formula for the finite-time and infinite-time ruin probabilities.In particular,if the claims are identically distributed and consistently-varying tailed,then an asymptotic formula is presented.     

Asymptotics for ruin probabilities of two kinds of dependent risk models with NLOD inter-arrival times

This paper establishes some asymptotic formulas for the infinite-time ruin probabilities of two kinds of dependent risk models. One risk model considers the claim sizes as a modulated process, and the other deals with negatively upper orthant dependent claim sizes. In the two models, the inter-arrival times are both assumed to be negatively lower orthant dependent.     

保险公司在二项风险模型下破产概率的渐进估计

主要研究完全离散二项风险模型．在条件系数存在的情况下，得到在破产发生的情况下罚金期望所满足的瑕疵离散更新方程度其渐进解，由此得到了保险公司当初始资本为0时破产概率的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解和破产时刺所发生的赤字分布当初始资本为0时的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解，并在当陪付服从几何分布和赌徒分布的情形下得到了上述特征量的具体结果。     

关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记

利用风险理论,对定期人寿保险模型进行了研究,得到了定期人寿保险模型的破产概率的表达式.     

保险公司破产概率的估计及随机模拟

研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了 t时刻之前破产概率的一个上界估计 ,并给出了破产概率的随机模拟计算流程和一个具体例子的数值模拟结果.     

元素失效相依时系统失效概率的计算

针对实际工程系统中元素失效的相依性,提出了元素失效的高阶关联度的定义,基于该定义并利用区间概率理论修改了传统的失效概率计算公式。复杂系统中元素失效的高阶关联度可以通过系统的层次结构和FMEA来确定。当系统中元素失效间存在相依时,关联度的定义和使用不仅使系统失效概率的计算变得容易,而且降低了计算结果的不确定性。实例计算验证了这种方法的正确性。     

索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题

讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是破产函数不是连续的,而是逐段常值的.     

Upper bound for finite-time ruin probability in a Markov-modulated market

This paper studies the upper bound for finite-time ruin probability of an insurance company which invests its wealth in a stock and a bond. The authors assume that the interest rate of the bond and the volatility of the stock are modulated by a continuous-time stationary Markov chain with finite state. By a pure probabilistic method, the upper bound for the finite-time ruin probability is obtained.     

两类相关索赔模型下破产概率的若干结果

研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系.     

The strong law of large numbers for pairwise NQD random variables

In this paper, the almost sure convergence for pairwise negatively quadrant dependent random variables is studied. The strong law of large numbers for pairwise negatively quadrant dependent random variables is obtained. Our results generalize and improve those on almost sure convergence theorems previously obtained by Marcinkiewicz (1937), Jamison (1965), Matula (1992) and Wu (2001) from the independent identically distributed (i.i.d.) case to pairwise NQD sequences.     

马尔可夫链利率风险模型中破产赤字的分布函数及其界值

应用损失赔付额分布函数的分布类的特性，在假设随机利率服从马尔可夫链的条件下，研究了风险模型中破产时刻赤字的分布函数和界值。并且使用一个具有单调性的算子，给出了一种更实用更有效的对破产时刻赤字分布函数渐进估计的方法。     

Optimal investment and proportional reinsurance in the Sparre Andersen model

From the insurer’s point of view,this paper studies the optimal investment and proportional reinsurance in the Sparre Andersen model.Under the criterion of maximizing the adjustment coefficient, the authors obtain the closed form expressions of the optimal strategy and the maximal adjustment coefficient,and derive the explicit expression of the ruin probability or its lower bound when the claim sizes are exponentially distributed.Some numerical examples are presented,which show the impact of model parameters on the optimal values.It can also be seen that the optimal strategy to maximize the adjustment coefficient is sometimes equivalent to those which minimize the ruin probability.     

索赔为两类一般到达的保险风险问题

应用 Markov骨架过程的方法 ,研究了索赔为两类一般到达的保险风险模型 ,分别得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布 .由此可计算出人们关心的一些重要指标 ,为保险公司的安全运营提供决策依据.     

基于内部竞争的金融企业的最优风险管理

讨论了金融企业的最优管理问题,金融企业的目标是：用于(股东)分红的净收益的期望现值最大,根据Bellman最优性原理,得出了分红情况下的Bellman方程,通过对所得方程的分析给出了解析解和最优控制策略．文章首次提出了最大容忍损失和临界破产概率两个概念,据此给出了破产概率新的解法并得到了企业的临界破产概率和破产原因．     

LIMIT THEOREMS FOR SUMS AND MAXIMA OF MIRWISE NEGATIVE QUADRANT DEPENDENT RANDOM VARIABLES

ＬＩＭＩＴＴＨＥＯＲＥＭＳＦＯＲＳＵＭＳＡＮＤＭＡＸＩＭＡＯＦＭＩＲＷＩＳＥＮＥＧＡＴＩＶＥＱＵＡＤＲＡＮＴＤＥＰＥＮＤＥＮＴＲＡＮＤＯＭＶＡＲＩＡＢＬＥＳ￥ＱＩＹｏｎｇｃｈｅｎｇ（ＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＳｙｓｔｅｍｓＳｃｉｅｎｃｅ，Ａｃａｄｅｍｉａ...     

The compound binomial model with a constant dividend barrier and periodically paid dividends

Consider the compound binomial risk model with interest on the surplus under a constant dividend barrier and periodically paying dividends.A system of integral equations for the arbitrary moments of the sum of the discounted dividend payments until ruin is derived.Moreover,under a very relaxed condition,the solutions for arbitrary moments are obtained by setting up iteration processes because of a special property of the system of integral equations.     

机场三维态势呈现中IMMKF平滑ADS-B数据

针对基于广播式自动相关监视(automatic dependent surveillance-broadcast, ADS-B)数据进行机场三维态势呈现的应用,研究了在态势显示的第一步,ADS-B数据精度不高、不平滑问题,预处理后数据可以用于后续插值生成高帧率的航迹数据。交互式多模型卡尔曼滤波(interacting multiple model Kalman filter, IMMKF)算法可以较好地解决机场场面运动目标ADS-B轨迹数据的实时平滑问题。首先,根据飞机的真实运动情况建立了飞机的匀加速运动、匀速转弯运动及匀速运动模型,然后利用卡尔曼滤波Singer模型与IMM相结合的IMMKF算法对场面飞机的ADS-B轨迹进行了跟踪滤波,达到目标轨迹光滑的效果。实验结果表明,与多种经典的滤波方法相比, IMMKF方法在保证了光滑性的情况下跟踪失败概率低,可实时计算,精度能满足要求。     

一类索赔时间相依的离散时间的二元风险模型的破产概率

研究一类索赔时间相依的离散时间的二元风险模型，模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔，而每次副索赔有可能推迟发生。通过引入辅助模型得到有限时间生存概率的递推公式，并在某些特殊情形下得到有限时间生存概率和最终破产概率的明确表达式。     

相依风险的车险准备金评估

在多个业务线的准备金估计中,通常假设不同业务线之间相互独立,事实上它们之间往往存在一定的相依关系.它们的相依性可以通过藤Copula函数来描述.藤Copula是解决多个相依随机变量的强有力工具.本文在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款相互依赖的藤Copula回归模型,并将此模型应用于一组实际的车险数据,结果表明,考虑相依关系的藤Copula回归模型对准备金的评估结果要优于独立假设下的回归模型对准备金的评估结果.     

保险公司破产模型的进一步研究

引入一个新的概念——标准索赔额，建立一种新的破产模型并给出它的破产概率，从而使得破产概率更具有现实意义，并可作为衡量保险公司金融风险的一个重要指标。