不确定风险环境下的投资组合决策模型

利用不确定理论,考虑带有风险指标约束的投资组合模型,提出一种新的投资组合选择模型,其中的证券收益率被认为是不确定的变量,它既不是随机的,也不是模糊的。为有效分析所提出的模型,将原来的问题转化为一个确定的等价线性规划模型。在进行算例分析时,选择一些特殊的不确定性变量,如线性不确定变量,Zigzag不确定变量和正态不确定变量。结合灵敏度分析,说明方法的可行性和有效性。     

基于非正态稳定分布的均值-尺度参数多期投资组合模型

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合．与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率-风险占优框架下的最优投资组合的均值一尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析．     

成分证券数量、再平衡策略与指数跟踪业绩关系研究

成分证券数量和再平衡策略是指数跟踪业绩的重要影响因素．结果表明，指数跟踪组合的再平衡策略及其成分证券数量与指数跟踪业绩密切相关．综合权衡跟踪误差、收益和成本，以排序靠前的部分成分证券构造指数跟踪组合并采用高频率的再平衡策略可以取得较好的指数跟踪业绩．     

有时间约束的允许缺货的供应商的选择问题的研究

在有时间约束且有多个供应商可供选择的前提下,讨论如何给出一个满意的供应商选择方案,确定参与的供应商及各自所供应的物资数量使总成本最小.对该问题在允许缺货前提条件下给出了单一物资需求和多物资需求的0-1混合整数规划模型及其求解算法,证明了算法的最优性,给出了算法的复杂度.     

非线性约束优化问题的组合依赖域与线搜索算法

对非线性等式约束优化问题提出了一个组合信赖域与线搜索求解算法，与传统的依赖域方法比较，该算法的特点是当试探步不被依赖方法接受时，无需重新求解信赖域子问题，通过计算机实验，比较了纯信赖域算法与组合算法计算工作量。     

带二阶随机占优约束的投资组合优化问题的松弛割平面法

结合割平面法和风险价值(Value at Rick,VaR)近似方法,提出了一种松弛的割平面法,用来求解带二阶随机占优(Second order dominance,SSD)约束的投资组合优化问题,该松弛算法的最优值和解是带SSD约束的投资组合优化问题的近似最优值和近似解。随着VaR置信度β趋近于1,该近似解的收敛性被证明。两个市场数据的实证研究表明,当置信度β小于但接近于1时,松弛算法求得的投资组合的表现要优于带SSD约束的优化问题求得的投资组合的表现,优于相应的市场指数。     

带有存量的贷款组合优化决策模型及智能算法研究

带有存量的贷款组合优化决策模型是在模型中考虑存量贷款和增量贷款的关系,控制了银行全部贷款的组合风险。鉴于提出的模型是一个非线性的0-1分式整数规划问题,给出了一种混合改进贪婪变换的遗传算法,数值结果表明该算是有效的,可以求解中大规模问题,同时也说明所提出的模型是合理的。     

M—V证券组合投资决策的风险厌恶模型

引入风险厌恶函数作为投资对风险厌恶程度的一个度量标准，建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型，求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合，简化了证券组合选择过程。中给出了该模型的解析解，并通过数值例子检验了该模型的解。结果表明，该模型所确定的最佳证券组合为M－V有效证券组合。     

Markowitz模型在中国证券市场的实证研究

Markowitz模型是现代投资组合理论的开端。通过对Markowitz模型进行深入分析,提出了应用Lagrange乘数法进行求解,然后从中国股市出发,从不同行业选取了10只股票,应用Markowitz模型进行分析,分别计算出在5种不同收益率下,投资者所得到的最优证券组合及所须承担的风险。结果表明,该模型对投资者进行股票选择及风险预测具有一定的指导意义。     

最大团问题的一个线性混合整数规划模型

最大团问题（MCP）是图论中的一个传统问题,在很多领域都有广泛的应用.主要利用已有研究的相关结论,将（MCP）的二次0-1规划模型等价转化为一个线性混合整数规划模型,再利用计算线性混合整数规划的软件求解.通过对所构造实例的计算,验证了求解（MCP）方法的有效性.     

基于干扰观测器的移动机器人轨迹跟踪控制

针对移动机器人的轨迹跟踪问题,设计了基于干扰观测器的积分滑模控制器.考虑侧滑与干扰的影响,建立了移动机器人的运动学和动力学模型.基于终端滑模理论设计了自适应滑模干扰观测器,实现了对复合干扰的有限时间逼近.在此基础上设计了基于运动学模型的轨迹跟踪控制器,保证了位置跟踪误差的渐近收敛和角度误差的有界收敛.结合干扰观测器和积分滑模方法,设计了基于动力学模型的速度跟踪控制器.通过仿真验证了所设计控制算法的有效性.     

多输入多输出非线性系统的间接自适应模糊跟踪控制

针对多输入多输出非线性系统,把自适应模糊控制和自适应模糊辨识结合起来,提出了一种间接自适应模糊控制方案.由跟踪误差和辨识误差给出了参数调节规律,两种误差同时调节参数改善了系统性能.应用推广的模糊逻辑系统来估计多维未知函数,补偿器可抵消模糊逼近误差和外部扰动.控制方案保证了系统的稳定性,实现了跟踪.     

无线传感器网络目标探测定位跟踪问题研究

为在低耗能下完成更为精确的目标全程跟踪,提出了基于动态子网思想的目标探测定位和跟踪算法,并按照目标跟踪流程分别从簇头选择、目标探测、目标定位和目标跟踪4个阶段设计.仿真结果表明,相比于全网激活和固定子网策略,本算法在定位误差、预计误差和整体能耗三项指标中均处于最佳地位,有着极强的性能优势.     

采用滑模方法实现多涡卷混沌系统的追踪控制

针对基于滞回非线性多涡卷混沌系统的追踪控制问题,提出了一种滑模变结构控制方法,实现了受控混沌系统对任意参考信号的追踪控制.所提出的控制方案,保证追踪误差系统的状态首先在有限时间内到达滑模面,然后渐进收敛到原点,实现了追踪控制.理论分析和仿真实例证明了所提出方法的有效性.     

多模块稀疏投影在密集场景目标跟踪中的应用

提出了一种包含随机运动的复杂密集场景下的目标跟踪方法. 在跟踪算法中,将稀疏模型与多模块彩色特征相结合,并通过将其转化为l1正则化最小二乘问题实现对特征的稀疏投影. 跟踪过程中利用粒子滤波得到预测跟踪点,并将对应于最小投影差的预测点模块作为最优跟踪. 为适应特征变化,在跟踪完成后根据新的跟踪结果自动更新目标模板. 大量包含遮挡和光照变化的不同类型密集场景测试验证了该方法的有效性,与其他算法的比较说明了其优良性能.     

股票投资组合管理与优化模型

将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险。探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组成的股票投资组合管理的基本过程,即投资政策、投资分析、资产配置、投资组合修正和投资组合业绩评估。给出了一种新的风险度量指标,同时考虑了风险的潜在损失危害性和风险的投机收益性。并根据该指标,提出了股票投资组合的优化模型。     

非线性系统的广义模糊控制

提出了一种基于T-S 模糊模型的非线性系统的鲁棒跟踪控制方案. 首先将系统的模糊模型等价变换为广义系统模糊模型,然后设定跟踪性能指标,结合线性矩阵不等式方法设计了鲁棒跟踪控制器. 该方法不仅减少了求解复杂度,而且因减弱了对待定矩阵的限制而降低了保守性. 将该方法应用于倒立摆系统,实现了角度和角速率的 精确快速跟踪控制,从而表明了方法的有效性.     

MIMO系统同时镇定渐进跟踪与干扰抑制性能设计

基于稳定互质分解的同时镇定控制器参数化结果,利用消除系统稳态误差的内模原理,在SISO结果的基础上,讨论了MIMO系统满足渐进跟踪与干扰抑制性能的同时镇定控制器设计问题．     

基于四元数的四旋翼无人飞行器轨迹跟踪控制

四旋翼无人飞行器具有复杂的数学模型,但现有控制方法大多是基于系统简化模型提出的. 为此,该文分析了这类方法的局限性,并基于原始数学模型研究了非线性轨迹跟踪控制问题. 通过期望轨迹建立跟踪误差模型,将其分解为两个相互独立的子系统,并以刚体旋转的四元数为系统状态对姿态子系统进行描述. 利用backstepping 方法设计时变反馈控制律使其子系统指数稳定. 根据级联系统的全局稳定性判据,通过研究耦合部分的性质证明系统的全局指数稳定性. 仿真结果表明,该方法能够实现四旋翼无人飞行器对期望轨迹的跟踪.