R/S分析

在本文中,作者首先介绍了R/S分析的基本原理,并介绍了求R/S分析应注意的几个问题。R/S分析方法是获得随机分维的一个最基本方法。     

股票市场分形特征研究

文章以上证综指日与周收盘价指数的对数收益率序列为研究对象,借助经典与修正R/S分析方法计算Hurst指数,得出上证综指日与周收益率序列具有长记忆性与自相似性的分形特征.同时运用配分函数法得出收益率序列具有多重分形特征.     

上证指数和沪深300指数序列的R/S实证分析

运用重标极差分析法（R/S分析法）,分别研究上证综合指数和沪深300指数的日、月收益率数据序列以及开盘价、收盘价、最高价和最低价的股价时间序列的分形结构特征.给出了这些时间序列的Hurst指数、平均循环长度、相关指标和分形维数等分形特征量.实证分析结果表明,两个证券市场具有明显的分形结构,市场存在状态持续性,价格呈现周期性,4种形式的股价时间序列的分形维数具有近似同一性等特征.     

B/S分析

在本文中,作者首先介绍了R/S分析的基本原理,并介绍了求B/S分析应注意的几个问题.R/S分析方法是获得随机分维的一个最基本方法.     

股票市场的分形维数分析

针对股票市场所具有的混沌特征,运用分形理论的方法对上证指数进行分析·采用一种构造生成元的新方法尺度生成法构造出上证综合指数的生成元·根据分形迭代函数系统理论与方法,迭代生成上证综合指数的模拟走势图·根据尺度C定义极值总变化函数R(C),从而定义一种新的维数栏维Df,与分形维数、关联维数一起完成对股市波动的复杂程度的定量估计·     

基于R/S分析法的调剖注入压力动态变化特征量化评价

运用R/S分析法和分形理论计算调剖注入压力时间序列的Hurst指数及分形维数。对王窑长6油藏的6口井弱凝胶调剖注入压力曲线进行了实例计算。结果表明,调剖注入压力序列Hurst指数均大于0.5,平均值0.956 2,对应分形维数1.043 8。分段拟合时第一阶段Hurst指数平均值0.718 3,中后期0.969 4,对应分形维数分别为1.281 7和1.030 6,调剖注入压力变化具有明显的阶段性,中后期注入压力上升的概率远高于初期,与分析堵剂在地层运移规律具有一致性。R/S分析法量化评价调剖注入压力是可行的。     

基于R/S分析对青岛市二手房成交量的研究

在实际中二手房成交量的时间序列具有非线性和自仿性特征,并且存在着某种程度的趋势和循环性,本文运用R/S分析法对青岛市二手房成交量进行研究,计算求出Hurst指数,并通过Hurst指数对青岛市二手房市场未来几年发展进行预测,证明了青岛市二手房成交指数存在显著的长期记忆特性,未来二手房成交量受到现在房价、政府宏观调控等综合因素的影响,所以二手房成交量的可预测性很强,对于帮助工程投资风险的预测也有实际的意义。     

我国东部强震时间序列的分形结构及R／S分析

构造了一个我国东部强震时间序列,采用配分函数方法判定了1500年以来b类以上灾难性地震时间序列的单分形特征,并利用R/S方法确定了一个代表强震变化趋势的时间序列的Hurst幂,对此时间序列变化规律进行了分形分析.     

沪铜期货市场长记忆特征的R/S分析

利用重标极差(R/S)方法,对沪铜期货不同时间标度收益率序列的长记忆特征进行分析.分析结果表明,沪铜期货表现出持续性的状态,价格具有长记忆性.同时,沪铜期货市场日收益率、周收益率存在长度不同的平均循环周期;但月收益率没有检测到类似的循环周期.这表明沪铜期货的周期特性与时间标度的选取方式存在一定的联系,进一步证明了沪铜期货价格的长记忆性.     

基于成交量的股价序列构造及分形分析

构造了一种基于日历交易时间和基于成交量推进的股价转换函数 ,这种方法体现了量价配合和熵的思想 ,并在此基础上 ,通过 R/S分析法对上海股市的部分个股进行研究 .结果表明上海股票市场表现为高度正相关分形时间序列 ,且在短期内无明显循环周期     

股票市场的分形特征

针对我国股票市场所具有的混沌特征，运用分形理论的方法对我国上证指数进行分析,给出一种构造生成元的新方法——尺度生成法，并采用此生成法构造出我国上证综合指数的生成元．根据分形迭代函数系统理论与方法，迭代生成我国上证综合指数的模拟走势图，并计算出其分形维数，从而得到了股市波动的复杂程度的定量值．     

吉林省人口发展演变趋势的分形分析

建国60余年来,吉林省人口的发展出现了较大的转折,在不同历史时期呈现出不同的特点.本文在对吉林省人口发展过程描述分析的基础上,利用分形理论的R/S分析方法,基于其人口总数、出生率、死亡率、自然增长率等数据,对人口发展演变的时间分形特征进行了实证研究.结果表明,吉林省人口的变动在时间上具有一定的自相似性特征,未来20年～30年间,仍将继续增长。     

应用R/S分析方法研究金融时间序列

应用赫斯特提出的重标极差分析法（Rescaled Range Analysis）即R/S分析法，研究金融时间序列，通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析，认为上海股票市场具有分形结构，收益率时间序列是有偏的随机游走．     

深成指数的R／S分析

应用R／S分析法(rescaled range analysis)，即重标极差分析法，分别对深成指数日收盘价的对数日收益率和对数日收益率AR(1)残差进行分析，得到两个不同的Hurst指数和两个相同的非周期循环。取由对数日收益率AR(1)残差进行分析得到的Hurst指数为深成指数Hurst指数的估计值，因其Hurst指数大于0．5，深成指数的日收益率不遵循相互独立的随机游走假设，而是一个具有持久性的时间序列，并有大约120个交易日非周期循环。     

股市投资复杂性的元胞自动机模拟

以上海股票交易市场为研究对象,将元胞自动机的建模理论与方法应用于股票市场的复杂性模拟。建立了基于投资分析的元胞自动机模型;采用分形理论为工具,应用重标级差(R/S)方法,对比现实与模拟数据,验证了模型仿真的有效性;应用模型,通过改变初始值和规则,进一步研究了股票市场的复杂性。     

R/S分析模型与中国证券市场有效性检验

在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上,引进Hurst指数和R/S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究。     

上海股票市场的标度特征

在分形理论的基础上,以上海股票市场为例,对1990年~2003年间上证综合指数的标度特征进行了实证研究.首先通过重标极差分析方法及V统计分析方法对上证综指的标度不变性进行了确认.其次,通过多重分形标度分析的方法进一步研究了上证综指时间序列的多重分形标度特征.实证结果表明,上海股票市场显示出不同时间标度上股票收益时间序列的持久性,而且表现出超过一年半时间的平均非周期性循环;另外,多重分形标度分析的方法不但能够确认标度不变性,而且能够说明金融时间序列中概率分布的标度变化,这对描述时间序列的变化规律具有现实意义.     

运用R／S方法研究中国股票市场有效性

首先对中国股票市场性理论及发展进行了全面评述,在对中国股票市场现状进行分析的基础上,运用R／S方法实证研究股票市场的有效性,得出了中国股票市场属于弱型有效的结论。