航天研发项目风险分析、等级评估及相关性研究

从航天项目风险案例统计分析出发,确定了影响航天项目研制的主要风险因素并对它们进行归纳和分类,给出了航天项目风险分析指标和结论。以航天项目风险案例统计和专家调查结果为依据,应用主客观相结合的方法将航天项目各种风险因素对项目研制性能指标的影响进行了评估,在此基础上综合得出各种风险因素对项目的综合影响度,并以此为依据对航天项目风险因素的等级进行了排序。同时,利用专用软件对各种风险因素之间的相关性进行分析,获得了各种风险因素排序和相互之间的相关系数,定量地反映出航天项目各类风险之间的关联度。构建了项目综合风险管理模型,设计了航天项目风险预警系统,增强了抵御航天项目风险的能力。     

我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据

依据我国14 家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据, 利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布, 在此基础上, 引入Copula 函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布, 以回报形式的VaR 度量我国商业银行整体风险, 考察研究整体风险对我国商业银行金融业务组合变化和风险相关性变化的敏感性. 实证结果表明: 基于Copula 理论的VaR 估计方法能够很好的度量整体风险, 而线性加成VaR 高估了整体风险, 正态VaR 低估了整体风险; 与市场风险相关的金融业务组合比例增加会加大整体风险, 且操作风险非常显著的尖峰厚尾特性对商业银行整体风险的影响较大; 易发生极端损失的操作风险与市场风险、信用风险之间的交叉作用增强时, 金融监管机构要特别关注.     

证券公司整体风险的度量方法与实证

针对风险集成度量中的数据困难,以及目前我国证券公司风险集成度量研究和实践的缺乏,提出了基于财务报表数据的风险集成度量方法,对我国14家上市证券公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险、运营风险和整体风险进行度量,并分析了各风险对整体风险的影响. 研究结果表明:市场风险、信用风险、流动性风险及运营风险与整体风险之间存在着较大的分散效益; 此外, 市场风险与运营相关的风险是我国证券公司面临的主要风险.     

基于随机网络模拟的航天项目风险分析和评估

鉴于各种不确定性因素对航天三项关键参量(战术技术指标,进度和费用)影响的重要性,应用随机网络理论和方法,建立了航天项目研制过程的随机网络模型,对航天项目进度风险和费用风险进行了定量化分析和研究。以一个典型航天项目为例,构建了其研制过程每一阶段的随机网络模型,并进行了求解和分析,得出了富有价值的建设性结论。     

动态一致性风险度量

以投资期限的划分为分界点,提出了静态和动态两种类型的金融风险度量方法.以风险度量的一致性标准为纽带,分析和证明了动态风险度量的一致性.最后,对一般概率通过函数变换,应用Choquet积分思想,对动态一致性风险度量的特征进行了探讨,指出它在实际应用中为多期风险度量方法提供的理论依据,对长期组合投资具有重要的现实指导意义.     

基于产品的虚拟企业工期风险控制研究

作为一种能够高质量、低成本、快速导入新产品的解决方案 (尤其对于制造业而言 ) ,基于产品的虚拟企业正越来越多地引起人们的广泛兴趣 .但由于其具有异地分布、多利益团体等特性 ,如何有效地进行工期风险控制成为一个非常关键的问题 .基于此 ,本文提出了一种风险传递算法 ,并从风险传递、瓶颈风险环节的识别、工期风险的调整、优化和控制等方面 ,对基于产品的虚拟企业工期风险问题进行了分析和研究 ,以求为该类虚拟企业的成功运行提供有效的决策支持.     

风险概念分析

分析了风险的概念,介绍了不确定性经济学、保险和金融三个领域中与风险有关的概念（效用函数,风险厌恶,保险,金融风险）和各自关心的主要问题（如风险的衡量,保费的确定,资产价格波动）,以及一些重要结论（Pratt定理等）。     

风险管理中的风险效应-行为决策模型及分析

从分析风险因素的特征出发 ,研究了风险客观存在的效应机制 ,建立了风险诱惑效应、约束效应及其平衡过程的表述性模型 ,在此基础上提出了结合决策者行为与风险效应的风险效应一行为决策模型 ,发展了传统的风险决策理论和方法 .     

市场风险的量度:VaR的计算与应用

集中讨论在两类假设条件下,数量化市场风险的量度受险价值（ＶａＲ）的计算与应用,提出计算ＶａＲ的主要流程,这将有利于我国金融机构应用ＶａＲ控制市场风险．     

采购过程风险管理

首先分析了企业采购过程中的主要风险因素 ,在此基础上提出了使用 Va R( Value at Risk,风险值 )方法分析其中由价格波动引起的采购风险 ,为进行有效的风险决策提供了量化的决策依据 .并且以石油化工企业为例 ,验证了该方法的有效性.     

A REVIEW OF ENTERPRISE SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT

This paper reviews enterprise risk management practices in the context of supply chains. Starting with the importance of managing supply chain risks, the paper established the benefits of managing risks using an enterprise-wise integrated approach. The rest of the paper then presents a practical framework for enterprises to manage risks in their extended supply chains.     

系统性金融风险再认知

本文将系统性金融风险划分为内生型、外生型和混合型3类,重点讨论内生型系统性金融风险的特征刻画。认为内生型系统性金融风险的发生可归因为一些具有快速膨胀性、超额收益性、无实质进步性和汇聚性等特征的“关键性风险要素”积聚膨胀所导致,进而给出了其演化模型和度量形式。最后,在本文的理论框架下解读了房地产泡沫是我国经济的一类关键性风险要素。     

信息系统开发的动态风险模糊估测方法

根据模糊数学的理论建立了一种信息系统开发的动态风险估测算法以及该算法在信息系统开发的风险估测中的应用 .     

平均风险偏好下的网络中介交易风险控制决策

首先阐述了网络中介参与的电子商务交易模式，设计了网络中介的交易风险控制机制，在建立了网络中介控制水平选择的多目标决策模型后，通过等价变换讨论了模型最优解的存在性，分析了一定平均风险偏好下网络中介利益取向对最优控制决策的影响；进而分析了平均风险偏好变化时的最优控制策略．分析结果有助于网络中介交易风险控制决策．     

基于模糊聚类的无权值风险综合评判算法

风险评估通过分析不确定的风险因素得到确定的风险评价,如果存在多个风险,需要实施风险聚合.传统风险聚合方法依赖风险权值,在分布式环境中较难具有客观性,尤其对于移动环境,因为移动节点具有移动性和随机性.提出补偿竞争风险聚合算法(CCRAA),CCRAA的基本思想是模糊聚类,对风险值进行补偿以减少其与聚类中心的距离,使补偿后的风险值向聚类中心聚集,取最大风险值和最小风险值的平均值为聚合风险.CCRAA使风险和值不变,不影响聚合风险的大小,但避免了传统风险聚合方法可能产生风险极值或对风险权值的依赖.使用实验证明CCRAA具有优于传统方法的聚合效果和稳定性.     

多品种期货组合风险评价模型及其应用研究

针对SPAN和TIMS保证金模型运用情景模拟法模拟期货合约多种价格风险的复杂性及使用风险线性叠加评价多品种期货组合风险导致的预测不精确的特点与弊端,提出了多头和空头损失不对称原则,建立了期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决了期货组合每一交易日最大损失的预测问题.模型的特点一是采用WKDE法对单个期货合约精确地预测未来交易日风险值,简化了SPAN和TIMS系统测算单个合约风险的复杂性.二是考虑了不同头寸之间风险对冲和组合中合约风险非线性叠加,解决了SPAN和TIMS系统由于期货组合风险线性叠加而导致风险评价不准问题.三是引入EWMA法计算动态迁移相关系数矩阵,避免了静态的相关系数矩阵不能有效及时地反映相关系数动态变化的缺陷.     

信贷风险评价指标权重的聚类分析

信贷风险评价是银行重要的管理活动,评价指标的权重评估又是决定评价结果是否科学的关键环节。本文在分析同类研究弊端的基础上,利用相似系数矩阵对众多专家评价指标的权重意见进行筛选,解决了信贷风险评价体系指标权重的合理分配问题。其特色在于一是对专家意见进行聚类分析,而不是像通常那样不加处理地简单平均;二是在剔除某些专家权重意见时,结合实际问题的具体要求,在聚类分析的基础上,提出了一种更为简化的方法,易于在实践中推广;三是对于通过任何方法得出的群体权重意见,本方法都可以作为后续数据处理方法。     

基于改进风险矩阵方法的武器装备采办风险评估

在时国外广泛采用的风险矩阵评估方法进行全面分析和系统总结的基础上,针对风险矩阵方法的不足,结合我国武器装备采办风险评估的客观实际和需要,对其进行了适应性改进.运用改进的风险矩阵方法,以某型号的采办为例示范性地进行了风险评估,从而为制定科学合理的武器装备采办风险管理决策提供决策依据.     

经济系统风险模型及建模方法探讨

从经济系统的系统目标出发,针对经济系统中经济活动事件的价值体现过程,对经济系统风险进行定义,提出风险因子的概念,并建立一种包含两层结构的经济系统风险模型。通过分析风险值与风险事件关系,建立顶层风险模型;分析风险因素与风险因子关系,建立底层模型;顶层模型和底层模型由风险因素与风险事件的关系进行连接,从而提高风险分析过程所包含的信息量和风险分析针对性。     

基于逼仓动机的期市逼仓风险及其预警

为改善目前期货市场逼仓风险管理(主要为事后识别和惩罚)的效率,将期货市场的风险溢价效应融入对逼仓动机的诠释中,认为投机者在长期无法获得足够风险补偿时,可能发动逼仓.对沪胶期货进行实证分析,结果显示,投机者收益率越小且持仓量越大时,期货市场逼仓风险越高.最后,基于上述结论提出一个新的分层次逼仓风险预警方案,该方案在可信度、可行性和时效性上较目前已有方案具有一定优势.