中国金属期货市场有效性检验与分析

通过单位根检验、序列相关性检验和游程检验三种统计检验方法对2005年—2011年我国铜和铝期货的弱有效性进行了检验,三种检验方法的结果一致表明,铜、铝期货市场的价格序列并不符合随机游走过程,市场还未达到弱式有效。     

上海证券市场有效性检验

本文以深圳证券市场的日综合指数一为样本,采用游程检验、单位根检验两种方法,从不同的角度检验我国上海证券市场的有效性。结果表明,上海市场已经达到了弱势有效。     

基于分位数回归的中国股市弱式有效性分析

有效市场假设是衡量股票市场信息分布、信息传递机制、交易透明度及规范程度的重要问题。在分位数回归框架下,选取上证综指日收益率进行实证研究。结果表明,中国股票市场尚未完全满足弱式有效性,并且受市场环境及收益高低的影响,表现出不同的异质特征。第一,收益序列在尾部分位点处自相关性较强,股市不具备弱式有效性;而在中位点处自相关性较弱,更符合有效市场理论。第二,收益序列的自相关特征对前期极端收益较为敏感,在尾部分位点处具有"强者恒强,弱者恒弱"的特点;而在中位点处存在向中心回复的趋势。最后分析了其成因并给出相应政策性建议。     

异方差的游程检验

异方差现有常规检验方法的大多是参数检验的方法,需要参数服从一定的分布.但实际研究中往往有很多参数不服从假设的分布,针对这一以往方法的缺陷,提出了异方差的游程检验方法.该方法能克服参数检验需要参数分布的缺陷,而且也能用于小样本.先对游程检验做了简单的概述,介绍了游程检验的基本原理,然后就叙述了游程检验对异方差检验的应用.     

一类多目标最优控制问题的弱有效性和与广义弱鞍点

给出一类多目标分式最优控制问题的向量Lagrange泛函的构造,称为广义Lagrange泛函,并且讨论弱有效性和这一样一种广义Lagrange泛涵的广义弱鞍点之间的关系。     

中国国债市场弱有效性检验

现代金融学大厦是建立在有效市场假说(EMH)基础之上的,主流的金融工具及衍生产品定价均是以EMH为前提假设,指数型基金的发展更是直接得益于有效市场假说的广泛推广.因此,对有效市场假说(EMH)进行实证检验具有重要的理论意义和实践意义,我国目前对EMH的检验主要集中在股票市场,对债券市场有效性的检验较为少见.运用游程检验和方差比检验2种方法,首次对我国国债市场的弱有效性进行了检验.结果显示,就日和周收益率而言,市场存在自相关,可以拒绝随机行走假设,不具备弱有效特征.在时间跨度更长的月收益率序列中,则无法拒绝随机行走的假设.     

我国股票市场有效性实证检验

本文以上海股票市场和深圳股票市场的指数及选取的一些股票的价格行为为对象,运用序列相关性和游程检验方法检验其是否遵循随机游走过程．从而判断其弱式市场有效性,结果表明两个市场均具有一定程度的弱式市场有效性的特征。     

沪、深、港股市有效性的检验比较

用动态游程模型、条件异方差和Ｆ统计量等方法对香港、上海、深圳股市有效性进行检验比较。     

上海股票市场弱式有效性实证分析

运用现代投资分析理论与实证研究方法,对上海股票市场从１９９１年初～１９９６年底的市场弱式有效性进行了全面综合分析．对收益率正态分布检验的研究结果表明,上海股票市场收益率自１９９３年始已逐步趋向正态分布;对股价收益率序列相关检验的结果则显示,上海股票市场在１９９１年初～１９９２年底存在秩相关性,而自１９９３年初则开始呈现市场弱式有效特征．     

弱鞅的Whittle型不等式及其应用

首先得到了弱鞅的Whittle型不等式,它包含弱鞅的Hajek-Renyi型不等式,然后利用此不等式证明了弱鞅的强大数定律。     

二阶散度型拟线性椭圆型方程的弱解的唯一性

研究了二阶散度型拟性椭圆型方程在一定条件下的弱解在Ｗ＾１，ｎ（Ω）∩Ｌ＾∞（Ω）中的唯一性。     

涡流与趋肤效应

通过具体实例给出了涡流损耗与截面关系的具体计算式 ,对涡流通过的回路所包围的面积减少时 ,涡流的损耗会大大地减弱现象进行了分析 ;得出了涡流与感应电动势之间存在位相差是导致趋肤效应的根本原因 ,从而纠正了某些教材对趋肤效应解释的不妥。     

酸度对水杨醛缩异烟肼酮式—烯醇式互变及其配位性能的影响

用ＵＶ、ＩＲ研究了酸度对水杨醛缩异烟肼酮式烯醇式互变及其配位性能的影响．研究表明：固态物以酮式为主要存在形式且存在分子内氢键，溶解后，酮式与烯醇式的比例依溶液酸度而异，当ＨＣｌ浓度＞７１１６×１０－３ｍｏｌ／Ｌ时，以共轭体系较小的酮式存在，当ＮａＯＨ浓度＞４１４×１０－３ｍｏｌ／Ｌ时则以共轭体系较大的烯醇式存在．通过对其Ｃｕ（Ⅱ）配合物的合成与表征，证明当ＨＣｌ浓度＜００５ｍｏｌ／Ｌ时可合成１∶１型配合物，仅当ＨＣｌ浓度≥００５ｍｏｌ／Ｌ时，才可获得１∶２型配合物     

钟表齿轮滚刀齿形设计及其代用圆弧

本文根据齿轮啮合原理,用矢量计算方法推出了钟表齿轮滚刀齿形设计的计算公式;详细讨论了满足误差控制要求的滚刀齿形代用圆弧的确定方法;并给出了在苹果—Ⅱ计算机上算出的例子。     

DEA有效的梯度和应用

对于非DEA有效的决策单元，本文定义了其DEA有效的梯度及有关概念；讨论了其性质，给出了计算方法及实例。     

功率循环型复合行星齿轮机构的功率流分析及效率与转矩的计算方法

用简明易懂的Radzimovsky法推导出用齿数比iA、i0 来计算 2K -H型功率循环型复合行星齿轮机构的功率流、效率和转矩的计算公式。用实例比较了Radzimovsky法与Kpe摮Ｈｅｃ法这两种方法用于效率计算时的最后结果和难易程度 ,结果表明 ,用两种方法求得的效率值相同 ,而Radzimovsky法比Kpe摮Ｈｅｃ法简便庑┓治鲇爰扑闶且恍┳远渌倩翱刂剖讲疃藜侗渌倩涤蒙杓频睦砺刍     

入口含尘浓度对PV型旋风分离器分离效率的影响及其计算方法

用试验方法研究了入口含尘浓度对ＰＶ型旋风分离器性能的影响规律。基于对旋风分离器内气、固两相运动的相似分析,综合考虑结构参数、操作条件,特别是入口含尘浓度对旋风分离器粒级效率的影响,提出了一套包括这些影响因素在内的较为完善的计算分离效率的方法,可满足工业应用的需要。此方法与以往分离效率计算方法相比,其计算精度更高,并具有较好的通用性。     

芳烃取代物的对称性与其荧光效率

不同的取代基对芳烃的荧光效率有着不同的影响，相同的取代基在不同的部位对芳烃的荧光效率的影响也不同，其中取代物的对称性对其荧光效率的影响是显著的。     

中国股市汽车板块及相关行业风险与收益的实证研究

股票投资是一种风险投资,股票的投资组合是一种重要投资方式,它可以有效地降低投资风险,增大收益率.本文首先介绍了中国股市的发展和汽车板块及相关行业的近况,然后以2002年3月31日到2003年3月31日为参考时限,选择汽车板块及相关行业(金融、钢铁、石化、汽车零部件)的30只股票作为样本,以季度收益率为指标,计算样本股票的标准差,对汽车板块与其它4个板块投资组合,得到相关系数并进行实证分析,对汽车板块与相关行业的联动性的大小加以分析.