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《南开大学学报(自然科学版)》2019,(5)
研究了带有利率和贷款的风险模型,其中利率是指当保险公司的盈余为正时,公司可以以恒定利率获得一定的利息;而贷款意为当保险公司的盈余为负时,公司可以以恒定的利率向银行借款.通过带有利率与贷款的风险模型的强马尔可夫性,可以得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换.更进一步,在索赔服从指数分布的情况下,得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换的显性表达式. 相似文献
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采用居民消费价格指数变动的比率衡量通货膨胀率,根据居民消费价格指数与通货膨胀的关系并检验了二者状态转移的马氏性后,将新疆居民消费价格指数数据划分为通货紧缩、正常、通货膨胀、严重通货膨胀4个区间,通过各状态转移的频数矩阵和概率矩阵预测新疆居民消费价格指数所对应的通货状态区间。 相似文献
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<正>2014年6月5日,欧洲中央银行宣布,从2014年6月11日起,将欧元区主导利率——主要再融资操作利率下调10个基点至0.15%;隔夜贷款利率——边际贷款便利利率下调35个基点至0.40%;隔夜存款利率——存款便利利率下调10个基点至-0.10%,负利率也适用于商业银行持有的超过最低准备金要求的超额准备金和在欧元系统的其他存款。这意味着欧元区首次进入了政策负利率时代, 相似文献
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将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险. 相似文献
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考虑到保险公司在实际经营中收益的不确定性,本文建立了一个更现实的风险模型,即利率和通货膨胀率的保费收取为负二项随机序列的风险模型,运用鞅论得到了最终破产概率的一般表达式和上界。 相似文献
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继2003年初,央行在温州市全辖350家农村信用社,存款利率可上浮50%,贷款利率可上浮100%试点后,日前央行行长周小川表示,下一步将加大利率市场化改革的力度,要扩大贷款利率的浮动范围,特别是向上的浮动范围;允许存款利率向下浮动;进一步扩大利率放开的品种,形成基准收益率曲线.…… 相似文献
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对Kariya等的模型进行了扩展,把抵押贷款市场利率、短期无风险利率和房屋价格视为3个风险来源,考虑了贷款市场利率下降引起的提前偿还风险、房屋价格上升引起的提前偿还风险和房屋价格下降引起的违约风险,建立了固定利率抵押贷款支持证券的三因素定价模型.该模型对我国住房抵押贷款证券化具有一定的参考作用. 相似文献
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对当前CPI走高成因的若干思考 总被引:1,自引:0,他引:1
CPI指数即消费者价格指数(Consumer Price Index,英文缩写为CPI),按照国家统计局的标准解释,CPI是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。CPI指数通常作为观察通货膨胀水平的重要指标,一般CPI大于3%称为通货膨胀,CPI大于5%称为严重通货 相似文献